처음 다섯 부는 판매됩니다 가격에 44.

이후에는 78로 인상됩니다 . 2025년 12월 개발됨

1. 요약

Temporal Volatility Alpha는 EURUSD 페어의 단기 비효율성을 포착하기 위해 설계된 정량적 평균회귀 알고리즘입니다. 이 전략은 가격 편차가 통계적 기준(변동성 엔벨로프로 정의됨)을 초과할 때, 특정 고유동성 시간대에 발생하는 경우 높은 확률의 반전 기회를 제공한다는 핵심 전제에 기반합니다.

2. 운영 논리 및 방법론

이 알고리즘은 고품질 진입을 분리하기 위해 다층 필터링 프로세스를 활용합니다:

• 시간 게이팅(시간 필터): 거래는 엄격히 고거래량 시장 중첩 구간(예: 런던/뉴욕 세션)으로 제한됩니다. 이 "시간 분할"은 비유동성 잡음과 비거래 시간 동안의 예측 불가능한 스프레드 확대를 걸러냅니다.
• 변동성 회귀: 진입은 표준 편차 극단값(24기간 볼린저 밴드, 2편차)을 기반으로 트리거됩니다. 시스템은 가격이 통계적으로 평균으로 회귀할 가능성이 높은 과매수/과매도 상태를 식별합니다.
• 모멘텀 확인: RSI(상대 강도 지수) 필터는 강한 충동적 추세에 반하는 거래를 방지하여 모멘텀이 약해질 때만 진입하도록 보장합니다.

3. 위험 관리 구조

시스템은 엄격한 위험 프레임워크를 통해 자본 보존을 우선시합니다:

• 긍정적 기대값: 이 전략은 고정된 1:2 위험 대비 보상 비율(손절: 약 25핍 / 이익실현: 약 50핍)을 사용합니다. 이는 승률이 35%에 불과해도 알고리즘이 수익을 유지하도록 보장합니다.
• 능동적 거래 방어: 포지션이 9핍 이익 구간에 진입하면 즉시 변동성 조정 추적 손절매가 활성화됩니다. 이 "손익분기점 방어" 메커니즘은 위험을 신속히 제거하여 "무료 거래"를 확보하고 미실현 자본을 보호합니다.

4. 성과 지표 (챌린지 단계)

7개월에 걸친 평가 단계 동안, 이 전략은 뛰어난 통계적 견고성을 보여주었습니다:

• 순 ROI: 전략은 총 순 ROI 73%를 달성하여 자금 조달에 필요한 표준 이익 목표를 크게 초과했습니다.
• 이익 계수: 알고리즘은 높은 이익 계수 3를 유지하여, 실현된 위험 1달러당 시스템이 4달러의 총 이익을 창출함을 보여주었습니다.
• 승률 및 일관성: 시스템은 69% 승률(81건 중 56건의 승리 거래)을 유지했습니다. 전략의 고정 1:2 위험 대비 보상 비율과 결합하여, 이 높은 성공률은 최소한의 정체를 가진 매우 안정적이고 포물선형의 자본 곡선을 생성했습니다.

5. 고급 위험 비율

• 샤프 비율 (> 3): "우수한" 위험 조정 수익을 나타내며, 전략이 매우 낮은 변동성으로 높은 수익을 창출함을 확인합니다.
• 칼마 비율 (> 5): 연간 약 120%의 속도와 최대 손실이 5% 미만으로 추정되어, 이 비율은 전략이 깊은 손실에 매우 강함을 증명합니다.
• 소르티노 비율 (> 4): "하방 변동성"이 사실상 존재하지 않음을 확인하며, 심각한 연속 손실 위험이 통계적으로 무의미함을 나타냅니다.

이 전략은 프로프 펌 챌린지를 성공적으로 통과했습니다.