볼륨 프로파일 TPO 버블 — The Quant 제작

볼륨 프로파일 TPO 버블은 The Quant가 만든 프리미엄 cTrader 지표입니다.

함께 하시겠습니까? 링크는 프로필에 있습니다

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
VOLUME PROFILE TPO BUBBLE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

볼륨 프로파일 TPO 버블은 cTrader를 위한 완벽한 시장 분석 지표입니다.

강력한 시장 분석 도구들을 하나의 깔끔한 지표에 통합했습니다:

◆ 볼륨 프로파일
◆ 버블 차트
◆ TPO
◆ 로봇용 POC 돌파 및 재테스트 신호

이 도구는 볼륨 존을 더 명확히 읽고, 중요한 POC 레벨을 식별하며, 수동 또는 자동 전략 내에서 해당 레벨을 활용하려는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

이 지표는 cTrader를 위해 제작되었으며, 시각적 분석과 cBot 자동화를 모두 고려했습니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
이 지표가 하는 일
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

시장 활동 존

볼륨 프로파일 TPO 버블은 시장이 활발히 움직인 존을 식별하는 데 도움을 줍니다.

이 존들은 POC, 즉 통제 지점이라고 불립니다.

POC는 활동이 집중된 가격 영역입니다.

가격이 이 영역으로 다시 돌아올 때, 돌파하거나, 재테스트하거나, 거부하거나, 반응할 수 있습니다.

주요 목표

목표는 시장을 예측하는 것이 아닙니다.

중요한 시장 존을 더 쉽게 보고, 더 쉽게 이해하고, 전략에 더 쉽게 활용할 수 있도록 하는 것입니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
주요 시각 모드
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ 볼륨 프로파일

볼륨 프로파일 모드는 cTrader 차트에 수평 볼륨 바를 직접 표시합니다.

바가 클수록 선택된 분석 캔들 동안 해당 가격 존이 더 중요했다는 뜻입니다.

이 모드는 볼륨 분포의 전체 구조를 보고 싶을 때 유용합니다.

◆ 버블 차트

버블 차트 모드는 중요한 볼륨 존을 버블로 표시합니다.

버블이 클수록 감지된 존이 더 중요합니다.

이 모드는 빠른 시각적 판독을 위해 만들어졌습니다.

차트에서 가장 중요한 영역을 빠르게 찾는 데 도움을 줍니다.

주로 버블 차트로 지표를 사용하려면, Show POC를 None으로 설정한 후 다음을 조정하세요:

• 최대 볼륨의 최소 %
• 계곡 하락 %

이 설정들은 얼마나 많은 버블을 볼지 조절합니다.

값이 낮을수록 더 많은 버블이 표시됩니다.
값이 높을수록 가장 깨끗한 존만 남깁니다.

◆ TPO

TPO 모드는 캔들 내부에서 일어난 일을 더 자세히 보여줍니다.

다음 항목을 표시합니다:

• 매수 볼륨
• 매도 볼륨
• 델타
• 가격 수준 활동

이 모드는 볼륨이 어디에 있었는지 보는 것뿐만 아니라 존의 내부 구조를 이해하고자 할 때 유용합니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
틱 및 틱크기 논리
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

CFD 볼륨 컨텍스트

CFD에서는 선물 시장과 달리 중앙화된 거래소 볼륨을 받지 않습니다.

대신 볼륨은 브로커 틱 데이터를 기반으로 합니다.

이 지표는 두 가지 볼륨 계산 모드를 제공합니다:

• 틱
• 틱크기

◆ 틱

각 틱은 한 단위로 계산됩니다.

이는 브로커 틱 흐름을 단순히 읽는 방식입니다.

◆ 틱크기

틱은 가격 움직임 크기에 따라 가중치가 부여됩니다.

가격을 1핍 움직인 틱은 0.1핍 움직인 틱보다 더 큰 가중치를 가집니다.

이것은 원시 틱 수만으로는 명확하지 않은 영향력이 큰 움직임 존을 드러내는 데 도움이 될 수 있습니다.

간단한 차이

틱은 이벤트를 계산합니다.
틱크기는 움직임의 가중치를 포함하여 이벤트를 계산합니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
POC 감지
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

POC 감지 방법

이 지표는 볼륨 피크와 필터링 논리를 사용하여 POC 존을 감지합니다.

존은 관련성이 있다고 판단되려면 충분히 강하고, 충분히 분리되어야 합니다.

이것은 차트에 모든 작은 노이즈 영역이 표시되는 것을 방지합니다.

현재 및 과거 POC

현재 POC는 차트에 직접 표시할 수 있습니다.

또한 다음 분석 캔들까지 점선으로 연장할 수 있습니다.

과거 POC도 표시할 수 있어 트레이더가 여전히 중요한 이전 레벨을 추적할 수 있습니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
로봇용 돌파 및 재테스트 신호
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

시각적 지표 및 자동화 도구

볼륨 프로파일 TPO 버블은 단순한 시각적 지표가 아닙니다.

또한 출력 시리즈를 노출하여 cBot 또는 트레이딩 로봇 내에서 사용할 수 있습니다.

감지 가능한 신호 유형

이 지표는 다음을 감지할 수 있습니다:

• 현재 POC 레벨 돌파
• 현재 POC 레벨 재테스트
• 과거 POC 레벨 돌파
• 과거 POC 레벨 재테스트

이것은 로봇이 가격이 중요한 볼륨 존과 상호작용할 때를 감지할 수 있게 합니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
신호 점수
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

점수의 의미

이 지표는 단순히 신호만 반환하지 않습니다.

또한 점수를 반환합니다.

점수는 로봇에게 어떤 POC 존이 터치되었고, 돌파되었으며, 재테스트되었는지 알려줍니다.

점수 논리

순위는 선택된 분석 캔들의 시가를 기준으로 합니다.

양수 점수는 시가 위의 POC 존을 나타냅니다.
음수 점수는 시가 아래의 POC 존을 나타냅니다.

예시

• +1 = 시가 위 첫 번째 POC 존
• -1 = 시가 아래 첫 번째 POC 존
• +2 = 시가 위 두 번째 POC 존
• -3 = 시가 아래 세 번째 POC 존

숫자가 0에서 멀어질수록 존이 시가에서 더 멀리 떨어져 있음을 의미합니다.

자동화에 중요한 이유

이것은 로봇이 단순히 신호가 발생했다는 것뿐만 아니라

신호가 어디서 발생했는지도 알 수 있게 해주기 때문에 자동화에 유용합니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
매개변수
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

모든 매개변수는 각 설정이 무엇을 제어하는지 빠르게 이해할 수 있도록 카테고리별로 정리되어 있습니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
계산 설정
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ 분석 시간 프레임

• 프로파일을 생성하는 데 사용되는 시간 프레임을 선택합니다.
• 이 시간 프레임은 프로파일 생성, POC 감지, 신호 점수 정리에 사용되는 기본입니다.

예시:

• 일간 = 하루에 하나의 프로파일
• H4 = 4시간마다 하나의 프로파일

◆ 볼륨 모드

• 틱 볼륨 계산 방식을 선택합니다.

사용 가능한 모드:

• 틱 = 한 틱은 한 단위
• 틱크기 = 틱에 가격 움직임 크기 가중치 부여

틱은 단순 모드입니다.
틱크기는 가격을 더 크게 움직인 틱에 더 큰 중요도를 부여합니다.

◆ 히스토리 캔들

• 선택된 분석 시간 프레임에서 과거 몇 개의 캔들을 차트에 유지할지 정의합니다.
• 더 많은 캔들은 더 많은 과거 맥락을 제공합니다.
• 더 적은 캔들은 차트를 더 가볍게 유지합니다.
• 지표는 내부적으로 POC, 돌파, 재테스트가 올바르게 계산되도록 작은 추가 여유를 유지할 수 있습니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
표시 설정
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ 프로파일 표시 모드

• 차트에 표시할 내용을 선택합니다:

• 없음
• 볼륨 프로파일
• 버블
• TPO

없음은 자동화에 유용하며, 차트에서 드로잉을 제거하면서도 지표 출력을 유지합니다.

이것은 트레이더가 깔끔한 차트를 유지하면서도 로봇 내에서 신호를 사용할 수 있게 합니다.

◆ POC 표시

• 표시할 POC 레벨을 제어합니다.

사용 가능한 옵션:

• 없음 = POC 라인 없음
• PoC = 현재 POC 레벨
• PoC 과거 = 과거 POC 레벨
• 전체 = 현재 및 과거 POC 레벨

현재 POC는 다음 분석 캔들까지 점선으로 연장할 수 있습니다.

◆ 텍스트 모드

• 캔들 아래에 표시되는 볼륨 정보를 제어합니다.

사용 가능한 옵션:

• 없음 = 텍스트 없음
• 틱 볼륨 = 틱 볼륨 정보
• 델타 백분율 = 불균형을 백분율로 표시

자동화를 위해 차트를 깔끔하게 유지하려면 없음으로 설정할 수 있습니다.

◆ 글꼴 크기

• 표시되는 텍스트 크기를 제어합니다.
• 가독성을 위해 크기를 키우세요.
• 차트가 너무 복잡하면 크기를 줄이세요.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
프로파일 설정
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ 레벨 크기

• 각 가격 레벨의 크기를 제어합니다.
• 값이 작을수록 더 많은 세부 정보를 제공합니다.
• 값이 클수록 더 깔끔하고 가벼운 프로파일을 만듭니다.
• 지표는 너무 많은 차트 객체 생성 방지를 위한 안전 메커니즘을 포함합니다.

만약 메시지가 레벨 크기를 늘리라고 권장한다면, 이는 지표가 차트 과부하를 방지하기 위해 내부적으로 안전한 최소 레벨을 이미 적용했음을 의미합니다.

◆ 최대 볼륨의 최소 %

• 존의 강도를 기준으로 필터링합니다.
• 지표는 먼저 캔들 내에서 가장 강한 볼륨 존을 찾습니다.
• 그런 다음 선택된 최대 존의 최소 백분율에 도달하는 존만 유지합니다.

예시:

• 최대 볼륨의 최소 %가 80%로 설정되면, 가장 높은 볼륨 존의 최소 80%에 해당하는 존만 선택됩니다.

값이 낮을수록 더 많은 존이 표시됩니다.
값이 높을수록 더 적지만 강한 존만 표시됩니다.

최대 볼륨의 최소 %는 강도 필터입니다.

◆ 계곡 하락 %

• POC가 명확히 분리되었는지 확인합니다.
• POC를 산 정상으로 생각하세요.
• 진짜 피크임을 확인하기 위해 주변 볼륨이 충분히 떨어졌는지 검사합니다.

값이 낮을수록 더 많은 존을 허용합니다.
값이 높을수록 더 깨끗하고 분리된 존만 유지합니다.

계곡 하락은 분리 필터입니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
신호 설정
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ 신호 조회 기간

• 현재 돌파 및 재테스트 신호에 사용되는 POC를 제공하는 닫힌 캔들을 선택합니다.

사용 가능한 값:

• 0 = 마지막 닫힌 캔들
• 1 = 마지막 닫힌 캔들 이전 캔들
• 2 = 더 이전 캔들

이것은 트레이더가 더 최근 또는 더 오래된 POC 참조를 기반으로 신호를 테스트할 수 있게 합니다.

◆ 과거 조회 기간

• 과거 POC 레벨을 구축하기 위해 스캔할 오래된 캔들 수를 정의합니다.
• 값이 높을수록 여전히 중요한 오래된 POC 존을 찾을 수 있습니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
색상 설정
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆ 프로파일 색상

이 설정들은 시각적 프로파일의 색상을 사용자 정의합니다:

• 매수 색상
• 매도 색상
• 중립 색상
• 프로파일 불투명도

이 설정들은 볼륨 프로파일, 버블 차트, 그리고 TPO 요소의 외관을 제어합니다.

◆ POC 색상

이 설정들은 현재 및 과거 POC 레벨의 색상을 사용자 정의합니다:

• POC 색상
• 과거 POC 색상
• POC 불투명도

현재 POC와 과거 POC에 서로 다른 색상을 사용하면 차트를 더 쉽게 읽을 수 있습니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
이 지표는 누구를 위한 것인가?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이 지표는 다음을 위해 설계되었습니다:

◆ cTrader 사용자
◆ 볼륨 프로파일 트레이더
◆ TPO 트레이더
◆ 버블 차트 사용자
◆ POC 트레이더
◆ 알고리즘 트레이더
◆ cBot 개발자
◆ 시각적 도구와 로봇용 출력을 원하는 트레이더
◆ 볼륨 존 주변의 돌파 및 재테스트 논리를 테스트하고자 하는 트레이더

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
중요한 주의사항
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이 지표는 마법의 버튼이 아닙니다.

시장 예측을 하지 않습니다.

트레이더가 중요한 시장 존을 식별하고, 가격 반응을 관찰하며, 테스트, 최적화, 그리고 자동화할 수 있는 전략을 구축하도록 돕습니다.

항상 실거래 전에 전략을 테스트하세요.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
THE QUANT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

The Quant는 다음에 중점을 둔 트레이딩 및 알고리즘 트레이딩 프로젝트입니다:

◆ 데이터
◆ 자동화
◆ 백테스팅
◆ 최적화
◆ 과적합 방지

목표는 트레이더가 아이디어에서 테스트 가능하고, 구조화되고, 자동화 가능한 전략으로 나아가도록 돕는 것입니다.

데이터를 믿는 이들을 위한 The Quant.