Aprendizado de Máquina: Classificação Lorentziana

Um classificador aproximado k-vizinhos mais próximos que mede a similaridade entre estados de mercado usando Distância Lorentziana em vez de Distância Euclidiana. A geometria lorentziana comprime a influência de outliers e choques de volatilidade, de modo que análogos históricos permanecem comparáveis em diferentes regimes de mercado. Cada barra é avaliada contra um conjunto de vizinhos espaçados cronologicamente, e a previsão resultante é confirmada pela regressão kernel de Nadaraya-Watson antes que um sinal seja emitido.

MOTOR PRINCIPAL

- Busca aproximada de Vizinhos Mais Próximos com espaçamento mínimo de 4 barras entre vizinhos, evitando superamostragem da ação de preço adjacente

- Métrica de Distância Lorentziana em até 5 dimensões de características

- Contagem de Vizinhos ajustável de 1 a 100 (padrão 8)

- Máximo de Barras para trás até todo o histórico do gráfico, além de um modo Incluir Histórico Completo para padrões históricos raros

- Valor da previsão impresso em cada barra, de -N a +N, onde N é a contagem de vizinhos

ENGENHARIA DE CARACTERÍSTICAS

- Cinco slots de características configuráveis, cada um selecionável como RSI normalizado, WaveTrend, CCI ou ADX

- Parâmetros independentes de comprimento e suavização por característica

- Contagem de características reduzível de 5 para 2 para modelos mais rápidos e grosseiros

FILTROS

- Filtro de volatilidade (ATR recente vs histórico)

- Filtro de regime baseado em uma estimativa adaptativa de inclinação estilo Kalman, com limiar ajustável

- Filtro ADX com limiar configurável

- Filtros de tendência EMA e SMA opcionais

- Filtro kernel: sinais apenas na direção da estimativa do kernel

REGRESSÃO KERNEL

- Kernel Quadrático Racional para a estimativa principal, kernel Gaussiano para detecção de cruzamento

- Janela de retrocesso ajustável, ponderação relativa, nível de regressão e atraso de cruzamento

- Modo de suavização aprimorado para menos transições de cor e mais sinais de entrada

- Linha do kernel plotada em duas cores, alta e baixa

SINAIS E ALERTAS

- Setas de COMPRA e VENDA com rótulos de texto em negrito, posicionadas pelo ATR para que escalem entre instrumentos

- Texto do rótulo e espaçamento configuráveis, para que o visual se ajuste a qualquer estilo de gráfico

- Marcadores de saída opcionais, fixos em 4 barras ou dinâmicos via lógica do kernel

- Alertas sonoros, pop-up e por email em novos sinais

- Alerta no fechamento da barra por padrão, ou intrabar para reação mais rápida

- Um alerta por barra, sem explosão de alertas quando o indicador está anexado

PAINEL NO GRÁFICO

- Painel escuro semi-transparente, recolhível a partir do cabeçalho

- Direção ao vivo, valor da previsão, confiança, estado do kernel, estado do filtro de tendência e aprovação/reprovação do filtro

- Bloco de estatísticas de negociação: taxa de acerto, contagem de negociações, razão ganho/perda e inversões precoces de sinal

- Botões de alternância para coloração de barras e visibilidade de sinais

EXIBIÇÃO

- Coloração de barras pela força da previsão, em modo gradiente ou sólido

- Gradiente de confiança que escala a intensidade da cor com a convicção do modelo

- Alcance visual ajustável para manter gráficos grandes responsivos

NOTAS

- As estatísticas de negociação são uma ajuda de calibração para ajustar características e filtros. Elas não são um backtest e não consideram spread, comissão, slippage ou dimensionamento de posição. Valide qualquer configuração em um backtest adequado antes de negociar.

- Como o original, o modelo avalia a barra em formação em tempo real. Os valores se estabilizam quando a barra fecha. Use Alerta no Fechamento da Barra se quiser apenas sinais confirmados.

- Pontos de partida recomendados: timeframes de 5m a 4h, 8 vizinhos padrão, todas as 5 características, filtros de volatilidade e regime ativados.

Baseado no indicador de Classificação Lorentziana open-source por jdehorty, publicado sob a Licença Pública Mozilla 2.0.

Este indicador é uma ferramenta de análise técnica. Não constitui aconselhamento financeiro, e o comportamento passado de qualquer configuração não prevê resultados futuros.