Beschreibung
Tick-Volumen-Balken sind eine informationsgesteuerte Balken-Stichprobenmethode, die Balken basierend auf einem kumulativen Volumen erstellt, das einen adaptiven Schwellenwert erreicht. Im Gegensatz zu zeitbasierten Balken passen sich Volumenbalken an das Marktaktivitätsniveau an, indem sie Messungen des Echtzeit-Flussungleichgewichts verwenden.
Am besten geeignet für: Händler, denen die gesamte Teilnahme und Volumenverteilung wichtig sind.
Kernmetrik: Tick-Volumen (V) - Gesamte Marktaktivität
Version 1.0
Verwenden Sie den Kommentarbereich, um weitere Details anzufragen
Verfügbar für Videositzungen mit Einrichtungsanleitung nach dem Kauf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kernkonzept
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditionelle Zeitbalken: Feste Intervalle (1 Min, 5 Min, usw.)
- Problem: Marktaktivität variiert stark
- Der gleiche Zeitraum kann 10 Ticks oder 10.000 Ticks enthalten
Volumenbalken: Variable Intervalle basierend auf Volumen
- Lösung: Balken werden abgeschlossen, wenn genügend Volumen angesammelt wurde
- Passt sich der Marktaktivität an unter Verwendung eines EWMA-Schwellenwerts
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathematischer Rahmen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tick-Klassifikation (Tick-Regel) - Jeder Tick wird basierend auf der Preisbewegung als Kauf oder Verkauf klassifiziert.
2. EWMA-Kaufanteil - Verfolgt den laufenden Anteil der Kauf-Ticks unter Verwendung exponentieller Gewichtung.
3. Adaptive Schwellenwertberechnung - Der Schwellenwert passt sich basierend auf der dominanten Flussrichtung an.
4. Volumenakkumulation - Verfolgt kumulierte Kauf- und Verkaufsvolumina.
5. Bedingung für den Abschluss eines Balkens - Ein Balken wird abgeschlossen, wenn das kumulative Volumen den adaptiven Schwellenwert erreicht.
6. Delta-Berechnung - Das Delta misst das Ungleichgewicht im Orderfluss.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parameterreferenz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kerneinstellungen
- Erwartete Balkengröße E[T]: Zielvolumen pro Balken
- EWMA Alpha: Glättungsfaktor
Fallback-Modus
- Fallback Zeitbasiert verwenden: Aktiviert zeitbasierte Balken (aktiviert die Stichprobenentnahme von Volumendaten basierend auf festen Zeitintervallen)
- Fallback Minuten: Benutzerdefiniertes Zeitintervall für die Datenerfassung
Täglicher Reset
- Täglicher Reset: Aktiviert den Reset der Volumen-Stichprobenberechnungen für jeden neuen Tag / jede neue Sitzung
- Reset-Stunde: Stunde für den Reset
- Reset-Minute: Minute für den Reset
- GMT-Versatz: Zeitzonenversatz
Volumenfilter
- Volumenfilter aktivieren: Umschalten der Filterung - der Indikator zeigt nur gefilterte Volumenbalken an
- Mindestvolumen: Mindestvolumenschwelle
Visuelle Einstellungen
- Volumenbalkenbeschriftungen anzeigen: Umschalten der Beschriftungen
- Divergenzmarker anzeigen: Umschalten der Divergenzmarker
- Kerzen im Chart einfärben: Umschalten der Chart-Farbgebung
- Balkentransparenz: Transparenz der OHLC-Volumenbalken
- Bullen-/Bärenfarben: Farben der Volumenbalken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referenzen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- López de Prado, M. - Fortschritte im Financial Machine Learning
- Kapitel über "Informationsgesteuerte Balken"
Zusammenfassung
Key features include:
- Adaptive bar intervals based on volume rather than fixed time periods
- EWMA smoothing for threshold adjustment reflecting dominant market flow
- Optional fallback to time-based bars with customizable intervals
- Daily reset of volume sampling calculations with configurable reset time and timezone offset
- Volume filtering to display bars exceeding a minimum volume threshold
- Visual customization options such as volume bar labels, divergence markers, candle coloring, transparency, and color schemes for bullish/bearish bars
The indicator is designed for traders focused on total market participation and volume distribution across Forex, commodities, indices, and cryptocurrencies. It incorporates concepts from financial machine learning literature on information-driven bars.
Kundenbewertungen
5 | 100 % | |
4 | 0 % | |
3 | 0 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
