Beschreibung
Tick-Volumen-Balken sind eine informationsgesteuerte Balken-Stichprobenmethode, die Balken basierend auf einem kumulativen Volumen erstellt, das einen adaptiven Schwellenwert erreicht. Im Gegensatz zu zeitbasierten Balken passen sich Volumenbalken an das MarktaktivitÀtsniveau an, indem sie Messungen des Echtzeit-Flussungleichgewichts verwenden.
Am besten geeignet fĂŒr: HĂ€ndler, denen die gesamte Teilnahme und Volumenverteilung wichtig sind.
Kernmetrik: Tick-Volumen (V) - Gesamte MarktaktivitÀt
Version 1.0
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VerfĂŒgbar fĂŒr Videositzungen mit Einrichtungsanleitung nach dem Kauf
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Kernkonzept
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Traditionelle Zeitbalken: Feste Intervalle (1 Min, 5 Min, usw.)
- Problem: MarktaktivitÀt variiert stark
- Der gleiche Zeitraum kann 10 Ticks oder 10.000 Ticks enthalten
Volumenbalken: Variable Intervalle basierend auf Volumen
- Lösung: Balken werden abgeschlossen, wenn genĂŒgend Volumen angesammelt wurde
- Passt sich der MarktaktivitÀt an unter Verwendung eines EWMA-Schwellenwerts
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Mathematischer Rahmen
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1. Tick-Klassifikation (Tick-Regel) - Jeder Tick wird basierend auf der Preisbewegung als Kauf oder Verkauf klassifiziert.
2. EWMA-Kaufanteil - Verfolgt den laufenden Anteil der Kauf-Ticks unter Verwendung exponentieller Gewichtung.
3. Adaptive Schwellenwertberechnung - Der Schwellenwert passt sich basierend auf der dominanten Flussrichtung an.
4. Volumenakkumulation - Verfolgt kumulierte Kauf- und Verkaufsvolumina.
5. Bedingung fĂŒr den Abschluss eines Balkens - Ein Balken wird abgeschlossen, wenn das kumulative Volumen den adaptiven Schwellenwert erreicht.
6. Delta-Berechnung - Das Delta misst das Ungleichgewicht im Orderfluss.
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Parameterreferenz
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Kerneinstellungen
- Erwartete BalkengröĂe E[T]: Zielvolumen pro Balken
- EWMA Alpha: GlÀttungsfaktor
Fallback-Modus
- Fallback Zeitbasiert verwenden: Aktiviert zeitbasierte Balken (aktiviert die Stichprobenentnahme von Volumendaten basierend auf festen Zeitintervallen)
- Fallback Minuten: Benutzerdefiniertes Zeitintervall fĂŒr die Datenerfassung
TĂ€glicher Reset
- TĂ€glicher Reset: Aktiviert den Reset der Volumen-Stichprobenberechnungen fĂŒr jeden neuen Tag / jede neue Sitzung
- Reset-Stunde: Stunde fĂŒr den Reset
- Reset-Minute: Minute fĂŒr den Reset
- GMT-Versatz: Zeitzonenversatz
Volumenfilter
- Volumenfilter aktivieren: Umschalten der Filterung - der Indikator zeigt nur gefilterte Volumenbalken an
- Mindestvolumen: Mindestvolumenschwelle
Visuelle Einstellungen
- Volumenbalkenbeschriftungen anzeigen: Umschalten der Beschriftungen
- Divergenzmarker anzeigen: Umschalten der Divergenzmarker
- Kerzen im Chart einfÀrben: Umschalten der Chart-Farbgebung
- Balkentransparenz: Transparenz der OHLC-Volumenbalken
- Bullen-/BĂ€renfarben: Farben der Volumenbalken
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Referenzen
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- LĂłpez de Prado, M. - Fortschritte im Financial Machine Learning
- Kapitel ĂŒber "Informationsgesteuerte Balken"
Zusammenfassung
Key features include:
- Adaptive bar intervals based on volume rather than fixed time periods
- EWMA smoothing for threshold adjustment reflecting dominant market flow
- Optional fallback to time-based bars with customizable intervals
- Daily reset of volume sampling calculations with configurable reset time and timezone offset
- Volume filtering to display bars exceeding a minimum volume threshold
- Visual customization options such as volume bar labels, divergence markers, candle coloring, transparency, and color schemes for bullish/bearish bars
The indicator is designed for traders focused on total market participation and volume distribution across Forex, commodities, indices, and cryptocurrencies. It incorporates concepts from financial machine learning literature on information-driven bars.
Kundenbewertungen
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