Temporal_Volatility_Alpha_forPropFirm
cBot
الإصدار 1.0، Jan 2026
Windows, Mac, Mobile, Web
4.0
التقييمات: 4
1
عمليات الشراء
2
عامل الربح
8%
أقصى تراجع
10M
حجم التداول
10.64K
الربح بالبيب
23
المبيعات
1.44K
التثبيتات المجانية
الوصف
سيتم بيع النسخ الخمسة الأولى بـ 44.
لاحقًا سترتفع إلى 78. تم تطويرها في ديسمبر 2025
1. الملخص التنفيذي
ألفا التقلبات الزمنية هو خوارزمية عكسية كمية تهدف إلى التقاط عدم الكفاءة قصيرة الأجل في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. تعتمد الاستراتيجية على الفرضية الأساسية بأن الانحرافات السعرية التي تتجاوز المعايير الإحصائية (المحددة بواسطة أغطية التقلب) تقدم فرصًا عالية الاحتمالية للانعكاس، بشرط حدوثها خلال نوافذ زمنية محددة ذات سيولة عالية.
2. المنطق التشغيلي والمنهجية
تستخدم الخوارزمية عملية تصفية متعددة الطبقات لعزل نقاط الدخول عالية الجودة:
- التصفية الزمنية (مرشحات الوقت): التداول محصور بدقة في تداخلات السوق ذات الحجم الكبير (مثل جلسات لندن/نيويورك). تقوم هذه "التقسيمات الزمنية" بتصفية الضوضاء الناتجة عن السيولة المنخفضة وتوسع الفارق غير المتوقع خلال ساعات التداول المنخفضة.
- العودة إلى التقلب: يتم تفعيل نقاط الدخول بناءً على تطرف الانحراف المعياري (أشرطة بولينجر لفترة 24، انحراف 2). يحدد النظام حالات الشراء المفرط/البيع المفرط حيث من المحتمل إحصائيًا أن يعود السعر إلى المتوسط.
- تأكيد الزخم: مرشح مؤشر القوة النسبية (RSI) يمنع التداول ضد الاتجاهات الاندفاعية القوية، مما يضمن أن نقاط الدخول تتم فقط عندما يكون الزخم في تراجع.
3. هيكل إدارة المخاطر
يولي النظام أولوية للحفاظ على رأس المال من خلال إطار صارم لإدارة المخاطر:
- التوقع الإيجابي: تستخدم الاستراتيجية نسبة مخاطرة إلى مكافأة ثابتة 1:2 (وقف الخسارة: ~25 نقطة / جني الأرباح: ~50 نقطة). هذا يضمن بقاء الخوارزمية مربحة حتى مع معدل فوز منخفض يصل إلى 35%.
- الدفاع النشط عن الصفقة: يتم تفعيل وقف متحرك معدل حسب التقلبات فور تحرك المركز 9 نقاط في الربح. تعمل هذه الآلية "دفاع نقطة التعادل" على إزالة المخاطر بسرعة، مما يؤمن "صفقات مجانية" ويحمي حقوق الملكية العائمة.
4. مؤشرات الأداء (مرحلة التحدي)
خلال فترة التقييم التي استمرت 7 أشهر، أظهرت الاستراتيجية متانة إحصائية استثنائية:
- العائد الصافي على الاستثمار: حققت الاستراتيجية عائدًا صافيًا على الاستثمار بنسبة 73%، متفوقة بشكل كبير على أهداف الربح القياسية المطلوبة للتمويل.
- عامل الربح: حافظت الخوارزمية على عامل ربح مرتفع يبلغ 3، مما يدل على أنه مقابل كل دولار واحد من المخاطرة المحققة، يولد النظام 4 دولارات من الربح الإجمالي.
- معدل الفوز والثبات: حافظ النظام على معدل فوز بنسبة 69% (56 صفقة رابحة من أصل 81). عند الجمع مع نسبة المخاطرة إلى المكافأة الثابتة 1:2 للاستراتيجية، أنتج هذا المعدل العالي منحنى حقوق ملكية مستقر للغاية ومتزايد مع ركود ضئيل.
5. نسب المخاطر المتقدمة
- نسبة شارب (> 3): تشير إلى عائد معدل للمخاطر "ممتاز"، مؤكدة أن الاستراتيجية تحقق أرباحًا عالية مع تقلب منخفض للغاية.
- نسبة كالمار (> 5): مع وتيرة سنوية تبلغ حوالي 120% وأقصى تراجع مقدر أقل من 5%، تثبت هذه النسبة أن الاستراتيجية مقاومة للغاية للخسائر العميقة.
- نسبة سورتينو (> 4): تؤكد أن "تقلب الجانب السلبي" يكاد يكون غير موجود؛ خطر سلسلة خسائر كبيرة إحصائيًا غير مهم.
لقد نجحت الاستراتيجية في اجتياز تحدي شركة التمويل.
الملخص
ملخص الذكاء الاصطناعي
Temporal Volatility Alpha forPropFirm is a quantitative mean-reversion trading bot focused on the EURUSD currency pair. It identifies short-term price inefficiencies by detecting deviations beyond volatility envelopes during high-liquidity periods, specifically the London/New York market overlap. The algorithm employs a multi-layered filtering approach including temporal gating (time filters), volatility reversion signals based on 24-period Bollinger Bands at 2 standard deviations, and momentum confirmation via the Relative Strength Index (RSI) to avoid trading against strong trends.
Risk management features include a fixed 1:2 risk-to-reward ratio with approximately 25 pips stop loss and 50 pips take profit, and a volatility-adjusted trailing stop activated after 9 pips profit to secure gains and minimize losses. During a 7-month evaluation phase, the strategy achieved a net ROI of 73%, a profit factor of 3, and a 69% win rate, demonstrating stable and consistent performance. Advanced risk metrics show a Sharpe ratio above 3, Calmar ratio above 5, and Sortino ratio above 4, indicating excellent risk-adjusted returns and low downside volatility. The strategy has successfully passed a prop firm challenge (The5ers).
Risk management features include a fixed 1:2 risk-to-reward ratio with approximately 25 pips stop loss and 50 pips take profit, and a volatility-adjusted trailing stop activated after 9 pips profit to secure gains and minimize losses. During a 7-month evaluation phase, the strategy achieved a net ROI of 73%, a profit factor of 3, and a 69% win rate, demonstrating stable and consistent performance. Advanced risk metrics show a Sharpe ratio above 3, Calmar ratio above 5, and Sortino ratio above 4, indicating excellent risk-adjusted returns and low downside volatility. The strategy has successfully passed a prop firm challenge (The5ers).
ملف تعريف التداول
تقييمات العملاء
4.0
التقييمات: 4
5 | 25 % | |
4 | 50 % | |
3 | 25 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
تقييمات العملاء
March 26, 2026
So far, optimization and execution are very promising. Low-frequency trades combined with a lot of patience give this strategy a real edge, which I am willing to test long-term. After a couple of weeks, only one trade has fired, but it was a successful one. So far, I am happy with this bot.
March 9, 2026
The strategy presents a clean mean-reversion concept using Bollinger Bands, RSI filtering and time-segmented trading windows. However the long-term backtest shows negative performance and optimization logs reveal extremely unrealistic stop-loss values, suggesting a potential parameter overflow or optimization bug. The strategy concept is sound but the current implementation appears unstable.
February 3, 2026
January 26, 2026
مناقشة
الأسئلة الشائعة
Indices
EURUSD
RSI
Bollinger
يتم توفير المنتجات المتاحة من خلال cTrader Store، بما في ذلك روبوتات التداول والمؤشرات والإضافات، من قبل مطوري الطرف الثالث وإتاحتها لأغراض الوصول المعلوماتي والفني فقط. cTrader Store ليس وسيطًا ولا يقدم نصائح استثمارية أو توصيات شخصية أو أي ضمان للأداء المستقبلي.
المزيد من هذا المؤلف
السعر
10M
حجم التداول
10.64K
الربح بالبيب
23
المبيعات
1.44K
التثبيتات المجانية