Lima salinan pertama akan dijual pada 44.

kemudian akan meningkat kepada 78. Dibangunkan pada Dis 2025

1. Ringkasan Eksekutif

Temporal Volatility Alpha adalah algoritma pembalikan purata kuantitatif yang direka untuk menangkap ketidakefisienan jangka pendek dalam pasangan EURUSD. Strategi ini beroperasi berdasarkan premis utama bahawa penyimpangan harga melebihi norma statistik (ditakrifkan oleh amplop volatiliti) memberikan peluang pembalikan berkemungkinan tinggi, dengan syarat ia berlaku dalam tetingkap masa kecairan tinggi tertentu.

2. Logik & Metodologi Operasi

Algoritma ini menggunakan proses penapisan berlapis untuk mengasingkan kemasukan berkualiti tinggi:

• Penapisan Temporal (Penapis Masa): Perdagangan hanya terhad kepada pertindihan pasaran berjumlah tinggi (contohnya, sesi London/New York). "Segmentasi masa" ini menapis bunyi kecairan rendah dan pelebaran spread yang tidak dapat diramalkan semasa waktu luar.
• Pembalikan Volatiliti: Kemasukan dicetuskan berdasarkan ekstrem sisihan piawai (Bollinger Bands 24-tempoh, 2 Sisihan). Sistem mengenal pasti keadaan terlebih beli/terlebih jual di mana harga secara statistik cenderung untuk kembali ke purata.
• Pengesahan Momentum: Penapis RSI (Relative Strength Index) menghalang perdagangan menentang tren impulsif yang kuat, memastikan kemasukan hanya diambil apabila momentum berkurang.

3. Seni Bina Pengurusan Risiko

Sistem mengutamakan pemeliharaan modal melalui rangka kerja risiko yang ketat:

• Jangkaan Positif: Strategi menggunakan Nisbah Risiko-ke-Ganjaran 1:2 yang tetap (Stop Loss: ~25 pips / Take Profit: ~50 pips). Ini memastikan algoritma kekal menguntungkan walaupun dengan kadar kemenangan serendah 35%.
• Pertahanan Perdagangan Aktif: Trailing Stop Disesuaikan Volatiliti diaktifkan sebaik sahaja posisi bergerak 9 pips ke arah keuntungan. Mekanisme "Pertahanan Titik Pulang Modal" ini dengan cepat menghapuskan risiko, menjamin "perdagangan percuma" dan melindungi ekuiti terapung.

4. Metik Prestasi (Fasa Cabaran)

Semasa fasa penilaian selama 7 bulan, strategi ini menunjukkan ketahanan statistik yang luar biasa:

• ROI Bersih: Strategi mencapai ROI Bersih sebanyak 73%, jauh mengatasi sasaran keuntungan standard yang diperlukan untuk pembiayaan.
• Faktor Keuntungan: Algoritma mengekalkan Faktor Keuntungan sebanyak 3, menunjukkan bahawa untuk setiap $1 risiko yang direalisasikan, sistem menghasilkan $4 dalam keuntungan kasar.
• Kadar Kemenangan & Konsistensi: Sistem mengekalkan Kadar Kemenangan 69% (56 transaksi menang daripada 81). Apabila digabungkan dengan nisbah Risiko-ke-Ganjaran 1:2 yang tetap, kadar kejayaan tinggi ini menghasilkan lengkung ekuiti yang sangat stabil dan parabola dengan stagnasi minimum.

5. Nisbah Risiko Lanjutan

• Nisbah Sharpe (> 3): Menunjukkan pulangan disesuaikan risiko yang "Cemerlang", mengesahkan strategi menghasilkan keuntungan tinggi dengan volatiliti yang sangat rendah.
• Nisbah Calmar (> 5): Dengan kadar tahunan sekitar ~120% dan penurunan maksimum dianggarkan di bawah 5%, nisbah ini membuktikan strategi sangat tahan terhadap kerugian mendalam.
• Nisbah Sortino (> 4): Mengesahkan bahawa "volatiliti sisi bawah" hampir tidak wujud; risiko siri kerugian yang signifikan secara statistik tidak penting.

Strategi ini telah berjaya lulus cabaran firma prop.