JSQP ์๊ณ ๋ฆฌ์ฆ์ CADCHF 15๋ถ ์ฐจํธ์ ๊ฐ๊ฒฉ ์์ง์์ ๋ถ์ํ๋๋ก ์ค๊ณ๋ ์๋ ๊ฑฐ๋ ์์คํ ์ ๋๋ค.
์ด ์ ๋ต์ ๋์ ํ๋ฅ ์ ์ค์ ์ ์๋ณํ๊ธฐ ์ํด ๋ง์ถคํ ๋ด๋ถ ๋ ผ๋ฆฌ๋ฅผ ํ์ฉํฉ๋๋ค. ์์คํ ์ ๋ฅ๋ ฅ์ ์ดํดํ๊ธฐ ์ํด 929๊ฑด์ ์๋ ๊ฑฐ๋์ ๋ํ ๊ฒ์ฆ๋ ์ํ์ ๊ธฐ๋ก์ ๊ฒํ ํด ๋ณด์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค.
์ฑ๋ฅ ํต๊ณ ๋ค์ ํต๊ณ๋ 34๊ฐ์๊ฐ์ ๊ณผ๊ฑฐ ์ฌ์(2023/01/02 - 2025/08/12)์์ ๋์ถ๋ ๊ฒ์ ๋๋ค. ์ด ๋ฐ์ดํฐ๋ ์๊ณ ๋ฆฌ์ฆ์ ์ผ๊ด์ฑ์ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค:
- ์ด ๊ฑฐ๋ ์คํ ์: 929
- ์น๋ฅ : 72.1% (670๊ฑด์ ์น๋ฆฌ ๊ฑฐ๋)
- ์ด์ต ๊ณ์: 2.02
- ์ฐ์ ์น๋ฆฌ: ์์คํ ์ ํ ์คํธ ๊ธฐ๊ฐ ๋์ 19ํ์ ์ฐ์ ์น๋ฆฌ ๊ฑฐ๋ ๊ธฐ๋ก์ ๋ฌ์ฑํ์ต๋๋ค.
์ํ ๊ด๋ฆฌ ์ ๋ต ์ด ์์คํ ์ ์๊ฒฉํ ํฌ์ง์ ๊ด๋ฆฌ ๊ท์น์ ์ค์ํฉ๋๋ค. ์์ค์ ํ๋ณตํ๊ธฐ ์ํด ์ฌ๋ฌ ํฌ์ง์ ์ ์ด์ง ์์ต๋๋ค.
- ์ ์๋ ์ข ๋ฃ ์ง์ : ๋ชจ๋ ๊ฑฐ๋๋ ๊ณ ์ ๋ ์์ ๋งค(16 ํ)๋ก ๋ณดํธ๋๋ฉฐ ๊ณ ์ ๋ ์ด์ต ์คํ(43 ํ)์ ๋ชฉํ๋ก ํฉ๋๋ค.
- ์๋ณธ ๋ณด์กด: ์์ฅ ์ํฉ์ด ๋ ผ๋ฆฌ์ ๋ง์ง ์์ ๋ ํฌ์ง์ ์ ์ ์งํ๊ธฐ๋ณด๋ค๋ ์๊ท๋ชจ ์์ค์ ์์ฉํฉ๋๋ค.
์ํ ์ค์ ์ ๊ดํ ์ค์ ์ฐธ๊ณ ์ฌํญ ํฌ๋ช ์ฑ์ ์ฐ๋ฆฌ์ ์ ์ฑ ์ ๋๋ค. ์คํฌ๋ฆฐ์ท์ ํ์๋ ๋ฐฑํ ์คํธ ๊ฒฐ๊ณผ๋ ์๋นํ ๊ณ์ข ์ฑ์ฅ์ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค. ์ด ๊ฒฐ๊ณผ๋ ๊ฑฐ๋๋น 8.81%์ ๋์ ์ํ ์ค์ ์ ์ฌ์ฉํ์ฌ ์์ฑ๋์์์ ์ ์ํ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค. ๊ฒฐ๊ณผ์ ์ผ๋ก 64.68% ์ต๋ ์๋ณธ ๊ฐ์๋ฅผ ์ด๋ํ์ต๋๋ค.
์ด ์ค์ ์ ์์ ํ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. ๋ด์๋ RiskPercentage ๋งค๊ฐ๋ณ์๊ฐ ํฌํจ๋์ด ์์ต๋๋ค.
- ์ฑ์ฅ ์ค์ : ์ฌ์ฉ์๋ ๋ ๋์ ๋ณ๋์ฑ๊ณผ ์ ์ฌ์ ์ฑ์ฅ์ ์ํด ๊ธฐ๋ณธ ์ค์ ์ ์ฌ์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค.
- ์์ ์ฑ ์ค์ : ์ฌ์ฉ์๋ ์ํ๋ ์์ค์ผ๋ก ์๋ณธ ๊ฐ์๋ฅผ ์ค์ด๊ธฐ ์ํด Risk Percentage ๋งค๊ฐ๋ณ์๋ฅผ ๋ฎ์ถ๋ ๊ฒ์ด ๊ถ์ฅ๋ฉ๋๋ค.
๋ฐ์ผ์ค ๋ด์ฉ
- JSQP ์๊ณ ๋ฆฌ์ฆ
- Risk Percentage์ ๋ํ ์์ ํ ์ ์ด.
- ์ธ๊ฐ์ ๊ฐ์ ์์ด ์ ๋ต์ ์คํํ๋ ์๋ํ ๋๊ตฌ.