Descrizione
Framework di esecuzione automatizzata multi-modulo per US30 su M5
Combina due strategie interne in un'unica istanza:
1. LONDON
Un modulo di breakout del range di Londra che utilizza il timing della sessione di Madrid, la validazione del buffer di breakout, il controllo dello spread, l'allocazione del rischio direzionale mensile, i moltiplicatori di rischio basati sul giorno e una regola di protezione all'apertura di New York per il filtraggio lato SELL.
2. RRL
Un modulo di esecuzione separato di range e breakout con range di sessione BUY e SELL indipendenti, finestre di trading dedicate, tabelle di rischio direzionale mensili, moltiplicatori per giorno della settimana, gestione neutra/tardiva del venerdì e livelli selettivi di conferma a basso rischio.
Il livello di protezione include:
- controllo massimo rigido del drawdown
- controllo massimo rigido della perdita giornaliera
- chiusura forzata delle posizioni vicino alla fine della sessione di New York
- giorni di calendario bloccati
- blocco NewsGuard Lite basato su eventi
- validazione ATR e volume per condizioni a basso rischio
- scala di rischio basata sul drawdown
Performance e interpretazione dei risultati
I risultati storici mostrati per questo sistema si basano su un backtest di 6 anni dal 01/01/2020 al 31/12/2025 e devono essere interpretati nel contesto di un'allocazione dinamica del capitale.
Questa strategia utilizza un modello di rischio basato sulla capitalizzazione composta, il che significa che la dimensione della posizione può aumentare o diminuire man mano che il capitale del conto cambia nel tempo.
Inoltre, il sistema non applica lo stesso livello di rischio statico per sempre. L'allocazione del rischio viene ricalibrata per periodo attraverso il suo framework di configurazione interna, inclusi impostazioni direzionali mensili, ponderazione per giorno della settimana e logica di aggiustamento basata sul drawdown.
Di conseguenza, i rendimenti storici non si basano su un modello a lotto fisso. Riflettono un modello strutturato di progressione del capitale in cui l'esposizione viene periodicamente rinnovata e adattata secondo le regole di rischio interne attive in quella fase.
Per trasparenza:
- i risultati mostrati provengono da un backtest storico di 6 anni
- la performance si basa sulla capitalizzazione composta, non su una dimensione di lotto fissa
- l'esposizione può aumentare durante periodi favorevoli
- l'esposizione può essere ridotta durante le fasi di drawdown
- i risultati riportati riflettono sia la logica di esecuzione che la gestione dinamica del rischio
Questo cBot è destinato ai trader che desiderano una logica di esecuzione strutturata con controlli interni configurabili e un'enfasi maggiore sul contenimento del rischio.
Riepilogo
The bot incorporates comprehensive risk management controls including hard maximum drawdown limits, daily loss caps, forced position closures near the end of the New York session, blocked trading on specific calendar days, and event-based news filtering (NewsGuard Lite). It also uses ATR and volume validations to identify low-risk conditions and applies drawdown-based risk scaling.
Performance is based on a 6-year backtest (2020–2025) using a compounding risk model that dynamically adjusts position sizes and risk allocation monthly and weekly according to market conditions and drawdown phases. This approach allows exposure to increase during favorable periods and decrease during drawdowns.
The bot supports market orders, is suitable for prop firm accounts, and is optimized for day trading with medium trade frequency. It requires a recommended balance starting from $1,000 and uses leverage of 1:100.
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