Temporal_Volatility_Alpha_forPropFirm
cBot
Versi 1.0, Jan 2026
Windows, Mac, Mobile, Web
4.0
Ulasan: 4
1
Pembelian
2
Faktor laba
8%
Drawdown maks
10M
Volume trading
10.64K
Pip dimenangkan
23
Penjualan
1.47K
Instal gratis
Deskripsi
Lima salinan pertama akan dijual pada 44.
kemudian akan naik menjadi 78. Dikembangkan pada Desember 2025
1. Ringkasan Eksekutif
Temporal Volatility Alpha adalah algoritma mean-reversion kuantitatif yang dirancang untuk menangkap ketidakefisienan jangka pendek pada pasangan EURUSD. Strategi ini beroperasi berdasarkan premis inti bahwa deviasi harga di luar norma statistik (didefinisikan oleh envelope volatilitas) menghadirkan peluang pembalikan dengan probabilitas tinggi, asalkan terjadi selama jendela waktu likuiditas tinggi tertentu.
2. Logika & Metodologi Operasional
Algoritma ini menggunakan proses penyaringan berlapis untuk mengisolasi entri berkualitas tinggi:
- Pembatasan Temporal (Filter Waktu): Perdagangan dibatasi secara ketat pada tumpang tindih pasar dengan volume tinggi (misalnya sesi London/New York). "Segmentasi waktu" ini menyaring kebisingan likuiditas rendah dan pelebaran spread yang tidak dapat diprediksi selama jam tidak aktif.
- Pembalikan Volatilitas: Entri dipicu berdasarkan ekstrem deviasi standar (Bollinger Bands periode 24, deviasi 2). Sistem mengidentifikasi kondisi jenuh beli/jual di mana harga secara statistik cenderung kembali ke rata-rata.
- Konfirmasi Momentum: Filter RSI (Relative Strength Index) mencegah perdagangan melawan tren impulsif yang kuat, memastikan entri hanya diambil saat momentum melemah.
3. Arsitektur Manajemen Risiko
Sistem memprioritaskan pelestarian modal melalui kerangka risiko yang ketat:
- Ekspektasi Positif: Strategi menggunakan Rasio Risiko terhadap Imbal Hasil 1:2 yang tetap (Stop Loss: ~25 pips / Take Profit: ~50 pips). Ini memastikan algoritma tetap menguntungkan bahkan dengan tingkat kemenangan serendah 35%.
- Pertahanan Perdagangan Aktif: Trailing Stop yang Disesuaikan dengan Volatilitas diaktifkan segera setelah posisi bergerak 9 pips ke dalam keuntungan. Mekanisme "Pertahanan Titik Impas" ini dengan cepat menghilangkan risiko, mengamankan "perdagangan gratis" dan melindungi ekuitas mengambang.
4. Metrik Kinerja (Fase Tantangan)
Selama fase evaluasi yang berlangsung 7 bulan, strategi ini menunjukkan ketahanan statistik yang luar biasa:
- ROI Bersih: Strategi mencapai total ROI Bersih sebesar 73%, secara signifikan melampaui target keuntungan standar yang diperlukan untuk pendanaan.
- Faktor Keuntungan: Algoritma mempertahankan Faktor Keuntungan sebesar 3, menunjukkan bahwa untuk setiap $1 risiko yang direalisasikan, sistem menghasilkan $4 dalam keuntungan kotor.
- Tingkat Kemenangan & Konsistensi: Sistem mempertahankan Tingkat Kemenangan 69% (56 transaksi menang dari 81). Ketika dipadukan dengan rasio Risiko terhadap Imbal Hasil 1:2 yang tetap dari strategi, tingkat keberhasilan tinggi ini menghasilkan kurva ekuitas yang sangat stabil dan parabola dengan stagnasi minimal.
5. Rasio Risiko Lanjutan
- Rasio Sharpe (> 3): Menunjukkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko "Sangat Baik", mengonfirmasi strategi menghasilkan keuntungan tinggi dengan volatilitas yang sangat rendah.
- Rasio Calmar (> 5): Dengan laju tahunan sekitar ~120% dan drawdown maksimum diperkirakan di bawah 5%, rasio ini membuktikan strategi sangat tahan terhadap kerugian besar.
- Rasio Sortino (> 4): Mengonfirmasi bahwa "volatilitas sisi bawah" hampir tidak ada; risiko mengalami rentetan kerugian signifikan secara statistik tidak berarti.
Strategi ini telah berhasil melewati tantangan prop firm.
Ringkasan
Ringkasan AI
Temporal Volatility Alpha forPropFirm is a quantitative mean-reversion trading bot focused on the EURUSD currency pair. It identifies short-term price inefficiencies by detecting deviations beyond volatility envelopes during high-liquidity periods, specifically the London/New York market overlap. The algorithm employs a multi-layered filtering approach including temporal gating (time filters), volatility reversion signals based on 24-period Bollinger Bands at 2 standard deviations, and momentum confirmation via the Relative Strength Index (RSI) to avoid trading against strong trends.
Risk management features include a fixed 1:2 risk-to-reward ratio with approximately 25 pips stop loss and 50 pips take profit, and a volatility-adjusted trailing stop activated after 9 pips profit to secure gains and minimize losses. During a 7-month evaluation phase, the strategy achieved a net ROI of 73%, a profit factor of 3, and a 69% win rate, demonstrating stable and consistent performance. Advanced risk metrics show a Sharpe ratio above 3, Calmar ratio above 5, and Sortino ratio above 4, indicating excellent risk-adjusted returns and low downside volatility. The strategy has successfully passed a prop firm challenge (The5ers).
Risk management features include a fixed 1:2 risk-to-reward ratio with approximately 25 pips stop loss and 50 pips take profit, and a volatility-adjusted trailing stop activated after 9 pips profit to secure gains and minimize losses. During a 7-month evaluation phase, the strategy achieved a net ROI of 73%, a profit factor of 3, and a 69% win rate, demonstrating stable and consistent performance. Advanced risk metrics show a Sharpe ratio above 3, Calmar ratio above 5, and Sortino ratio above 4, indicating excellent risk-adjusted returns and low downside volatility. The strategy has successfully passed a prop firm challenge (The5ers).
Profil trading
Diskusi
Ulasan pelanggan
4.0
Ulasan: 4
5 | 25 % | |
4 | 50 % | |
3 | 25 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
Ulasan pelanggan
March 26, 2026
So far, optimization and execution are very promising. Low-frequency trades combined with a lot of patience give this strategy a real edge, which I am willing to test long-term. After a couple of weeks, only one trade has fired, but it was a successful one. So far, I am happy with this bot.
March 9, 2026
The strategy presents a clean mean-reversion concept using Bollinger Bands, RSI filtering and time-segmented trading windows. However the long-term backtest shows negative performance and optimization logs reveal extremely unrealistic stop-loss values, suggesting a potential parameter overflow or optimization bug. The strategy concept is sound but the current implementation appears unstable.
February 3, 2026
January 26, 2026
Pertanyaan umum
Indices
EURUSD
RSI
Bollinger
Produk-produk yang tersedia melalui cTrader Store, termasuk bot trading, indikator, dan plugin, disediakan oleh pengembang pihak ketiga serta hanya ditujukan untuk akses teknis dan informasi. cTrader Store bukan broker dan tidak menyediakan saran investasi, rekomendasi pribadi, atau jaminan apa pun tentang kinerja di masa mendatang.
Harga
10M
Volume trading
10.64K
Pip dimenangkan
23
Penjualan
1.47K
Instal gratis