Cerberus: Trzy Głowy, Jeden Łowca

Trzy strategie specyficzne dla reżimu, trzy tryby ryzyka, jeden bot. Wybierz kombinację, która pasuje do rynku, na którym handlujesz.

Czym jest Cerberus

Jeden bot z dwoma przełącznikami:

• Strategia: logika wejścia. Trzy "głowy", każda stworzona dla innego reżimu rynkowego.
• Tryb ryzyka: jak pozycje są wielkościowane, zatrzymywane i śledzone.

Dziewięć kombinacji z dwóch rozwijanych list. Wielkość pozycji jest normalizowana względem ATR do twojego procentowego ryzyka, więc ta sama konfiguracja ryzykuje taką samą kwotę niezależnie od tego, czy rynek jest spokojny czy gwałtowny. Decyzje zapadają raz na zamknięcie świecy.

Brak czarnej skrzynki dotyczącej twoich pieniędzy. Każda kontrola jest opisana poniżej, a strona ryzyka jest w pełni wyjaśniona: jak obliczana jest wielkość, gdzie jest ustawiany stop, jak działa trailing. Czego tu nie znajdziesz, to gwarancji zwrotu (jeśli zobaczysz taką gdziekolwiek w ofercie, uciekaj).

Trzy głowy (Strategia)

• TrendFollowing: stworzona dla rynków trendujących. Szuka wybicia z kanału, które filtr trendu potwierdza jako zgodne z trendem, a nie przeciwko niemu.
• MeanReversion: stworzona dla rynków konsolidujących się. Szuka ceny rozciągniętej na odległość skalowaną ATR od wartości godziwej, z jasnym filtrem trendu (celuje w powrót do średniej).
• VolatilityBreakout: stworzona dla ekspansji zmienności. Szuka wybicia z kanału, które następuje podczas rzeczywistego wzrostu zmienności, a nie po jej wyczerpaniu.

Warstwa ryzyka (Tryb ryzyka)

Wielkość jest zawsze normalizowana względem ATR. Bot odczytuje aktualny ATR, wyprowadza z niego odległość stopa, i ustawia wielkość pozycji tak, aby strata przy stop-out była na poziomie procentu kapitału, który ustawisz. Warunki zmienne mają mniejszą pozycję, spokojne warunki większą (ta sama kwota ryzyka w obu przypadkach). Brak stałych wielkości lotów, brak zgadywania.

• OneLegFixedTarget: jedna pozycja. Stały stop ATR + stały cel ATR. Wchodzisz, wychodzisz, koniec.
• OneLegTrailingStop: jedna pozycja, brak stałego celu. Stop podąża od wejścia w odległości ATR i nigdy nie cofa się przeciwko tobie.
• TwoLegTrailingStop: dwie nogi, ryzyko podzielone 50/50. Jedna realizuje cel ATR. Druga to biegacz (ten sam stop, trailing od wejścia, zostawiony do biegu tak daleko, jak pozwala rynek).

O trailingu: Cerberus korzysta z serwerowego trailing stop cTrader (tego samego, który możesz ustawić ręcznie). Jest on przypięty do zlecenia i nie wymaga wyzwalacza: stop utrzymuje odległość za najlepszą ceną, jaką osiągnęła transakcja, zwężając się, gdy transakcja działa na twoją korzyść. Serwerowe oznacza, że działa dalej, jeśli twój komputer lub połączenie padnie.

O wielkości pozycji. Każda transakcja jest wielkościowana tak, aby ryzykować maksymalnie Ryzyko na Transakcję twojego kapitału, z odległością stopa ustawioną przez ATR.

Parametry, prostym językiem

Grupowane tak, jak pojawiają się w cTrader.

Strategia

• Strategia: którą głowę uruchomić.
• Zezwól na Long / Zezwól na Short: filtr kierunku. Wyłącz jeden, aby handlować z dłuższą perspektywą lub aby nie mieć ekspozycji na jedną stronę.

Trend

• Kanał wybicia (świece): długość kanału wybicia (głowy Trend / Volatility). Dłuższy = mniej, ale ważniejszych wybicia.
• EMA filtra trendu (świece): filtr potwierdzający trend (głowa Trend). Dłuższy = bardziej rygorystyczny co do tego, co jest trendem.

Średnia Rewersja

• EMA średniej (świece): linia wartości godziwej, do której wraca średnia rewersja i gdzie wychodzi.
• Pasmo odchylenia (× ATR): jak daleko cena musi się rozciągnąć, zanim wyzwoli się rewersja. Szersze = rzadsze, bardziej ekstremalne wejścia.
• Maksymalny nachylenie dla rewersji (× ATR): strażnik trendu. Obniż, jeśli głowa jest ciągle "przejeżdżana".

Zmienność

• Okres patrzenia na ekspansję zmienności (świece): jak daleko wstecz zmienność musi być pokonana, aby liczyć się jako ekspansja (głowa Volatility).

Ryzyko

• Tryb ryzyka: zobacz tryby ryzyka powyżej.
• Ryzyko na transakcję (% kapitału): ile kapitału na koncie bot ryzykuje na pojedynczą transakcję. Każda pozycja jest wielkościowana tak, aby strata przy stop-out była maksymalnie taka.
• Okres ATR (świece): okres ATR do wielkościowania i stopów.
• Stop Loss (× ATR): początkowa odległość stopa we wszystkich trybach oraz odległość trailingu w trybach trailing.
• Take Profit (× ATR): odległość celu (cel OneLegFixedTarget lub noga celu w TwoLegTrailingStop). Nie używane przez OneLegTrailingStop.

Jak go używać

1. Skonfiguruj: jedną instancję na symbol, na interwale, na którym zamierzasz handlować. Każda instancja zarządza tylko swoim symbolem (uruchom kilka dla portfela).
2. Wybierz głowę pasującą do rynku: najpierw spójrz na instrument i interwał, potem wybierz:
   Uruchamianie głowy trendu na parze konsolidującej się to nie problem ustawień, który da się wyregulować. Zmień rynek lub zmień głowę.
3. • Utrzymujące się ruchy kierunkowe → TrendFollowing
   • Wyraźnie określone zakresy, cena wielokrotnie wraca do średniej → MeanReversion
   • Spokojne okresy, które kończą się gwałtownymi ekspansjami (otwarcia sesji, po konsolidacji) → VolatilityBreakout
3. Wybierz tryb ryzyka: zacznij od OneLegFixedTarget podczas weryfikacji głowy: jedna pozycja, jeden stop, jeden cel, więc backtest jasno pokaże, czy wejścia mają przewagę. Przejdź do trybu trailing, gdy im zaufasz:
4. • OneLegTrailingStop gdy głowa łapie ruchy, które przebiegają daleko poza stały cel. Brak ograniczenia zysku.
   • TwoLegTrailingStop gdy chcesz oba (jedna noga realizuje cel, druga biegnie dalej).
4. Ustaw swoje ryzyko: Ryzyko na Transakcję jest najważniejszą wartością. 1% lub mniej to rozsądny punkt startowy. Każda pozycja jest wielkościowana tak, aby ryzykować maksymalnie tyle twojego kapitału, ustawione przez ATR.
5. Zweryfikuj, potem zacznij na żywo: backtest → test na danych rzeczywistych → demo → live, w tej kolejności.

Zweryfikuj zanim zaufasz

Każdy zestaw parametrów może wyglądać spektakularnie na backteście, jeśli dostatecznie go dopasujesz. To jest przeuczenie, i to najszybszy sposób, by stracić pieniądze na własnym bocie. Warto robić to porządnie:

1. Podziel dane. Jeden okres do optymalizacji (in-sample), późniejszy okres, którego nie dotykasz podczas strojenia (out-of-sample).
2. Optymalizuj tylko na in-sample.
3. Testuj te same ustawienia na out-of-sample. Jeśli się rozpadną, to przeuczenie (mniej parametrów, prostsza logika).
4. Walk forward przez kilka kolejnych okien. Prawdziwa przewaga jest mniej więcej stabilna; przeuczona to pojedynczy szczyt.
5. Sprawdzenie plateau: poruszaj najlepszymi parametrami ±20%. Stabilne wyniki oznaczają odporność; dzikie wahania to ostrze noża.
6. Testuj na demo na żywo przed prawdziwymi pieniędzmi.

cTrader nie ma jednego kliknięcia walk-forward, więc jest to ręczne (podział według daty, optymalizacja jednego segmentu, walidacja na następnym). Uciążliwe, i to różnica między strategią a loterią.

Czego się spodziewać

• Żaden tryb nie wygrywa na każdym rynku. Głowy trendu tracą na rynkach konsolidujących; średnia rewersja jest przejeżdżana na trendach. Dlatego głowy są oddzielne.
• Ograniczenie oznacza mniej transakcji. Lepsze wyczucie wejść, a nie ciągła akcja.
• Koszty mają znaczenie: spread, prowizja, swap, szczególnie na niższych interwałach. Backtestuj z realistycznymi kosztami.
• Wyniki historyczne, backtestowane lub na żywo, nie przewidują przyszłych rezultatów.

FAQ

• Od której głowy zacząć? TrendFollowing jest najbardziej wyrozumiały i najlepiej udokumentowany dla detalicznych inwestorów. Zacznij tam z OneLegFixedTarget.
• Dlaczego trzy tryby ryzyka? Bo zarządzanie transakcją to przewaga wielu strategii (wejście to tylko połowa zadania). OneLegFixedTarget jest proste; OneLegTrailingStop pozwala na nieograniczone zyski; TwoLegTrailingStop realizuje część i pozwala reszcie biec. Wybierz ten, który odpowiada twojemu stylowi zarządzania transakcjami.
• Czy handluje na wielu symbolach? Jeden symbol na instancję. Uruchom kilka dla portfela.
• Dlaczego pominął sygnał? Zwykle wielkość pozycji zaokrągliła się poniżej minimalnego lota twojego brokera, lub na tym symbolu jest już otwarta pozycja.
• Czy będą dodane kolejne głowy? Architektura jest zaprojektowana jako modułowa (nowe strategie można dodawać bez zakłócania istniejących).

Uwagi techniczne

• Wejścia i wyjścia są oceniane raz na zamknięcie świecy, nie tick po ticku.
• Stopy, cele i trailing są ustawiane po stronie serwera wraz ze zleceniem (przetrwają rozłączenie).

Zastrzeżenie

Handel niesie ze sobą znaczne ryzyko straty. To oprogramowanie jest narzędziem, nie poradą finansową. Jesteś odpowiedzialny za własne testy, ustawienia ryzyka, i wyniki. Autor nie udziela żadnej gwarancji i nie deklaruje żadnych wyników, ani przeszłych, ani przyszłych.