ASRB – Adaptive Session Range Breakout

ASRB ist eine sitzungsbasierte Breakout-Strategie, die darauf ausgelegt ist, nur Markt-Expansionsphasen nach einer gültigen Akkumulationsphase zu handeln.
Trades werden ausschließlich auf gefilterten, hochwertigen Ranges ausgeführt und nur wenn Trend- und Volatilitätsbedingungen eine Teilnahme rechtfertigen.

Marktlogik

• Marktphasen: Akkumulation → Expansion → Rebalancing
• ASRB operiert nur während der Expansionsphase
• Breakouts werden nur von validierten Sitzungsranges genommen, nicht von rohen Sitzungs-Hochs/Tiefs

Sitzungsbereich Konstruktion

• Referenzsitzung: Asiatische Sitzung
• Zeitfenster: 00:00 – 06:00 UTC
• Zeitrahmen für Range-Berechnung: M15

Berechnete Werte:

• Sitzungs-Hoch
• Sitzungs-Tief
• Sitzungsbereich = Hoch − Tief

Es funktioniert nur bei Paaren, die 4 Nachkommastellen haben, wie z.B. EURUSD.

Filter 1 – Range-Qualitätsfilter

Zweck: Eliminierung von Rauschen geringer Qualität und späten Bewegungen.

• Volatilitätsreferenz: ATR(14) auf H1
• Gültige Range-Bedingung:

0.5 × ATR(H1) ≤ Sitzungsbereich ≤ 2 × ATR(H1)

Sie können diese Schwellenwerte mit den Parametern in der Gruppe „Session Management“ anpassen.

• Unterhalb der unteren Grenze → unzureichende Akkumulation (Rauschen)
• Oberhalb der oberen Grenze → Bewegung wahrscheinlich bereits erschöpft

Außerhalb dieses Bereichs sind keine Trades erlaubt.

Filter 2 – Trendbestätigung (Multi-Timeframe)

Zweck: Durchsetzung der Richtungs-Kohärenz mit der Struktur höherer Zeitrahmen.

• Zeitrahmen: H1
• Indikatoren:
• • EMA 50
  • EMA 200

Richtlinien für die Richtung:

• Nur Long wenn:
• • EMA50 > EMA200
  • Preis > EMA50
• Nur Short wenn:
• • EMA50 < EMA200
  • Preis < EMA50

Die Strategie handelt nur in eine Richtung, kein Hedging.

Filter 3 – Volatilitätsexpansionsbestätigung

Zweck: Vermeidung von falschen Breakouts und Bewegungen mit geringer Beteiligung.

• Indikator: ATR(14) auf M15
• Bedingung:

Aktueller ATR(M15) > Durchschnittlicher ATR(M15) der letzten 20 Kerzen

Wenn die Volatilität nicht zunimmt, werden Breakout-Signale ignoriert.

Trade-Aktivierungsfenster

• Trades sind nur erlaubt zwischen:

07:00 – 11:00 UTC

Dieses Fenster umfasst die Londoner Sitzung und die frühe London–NY-Überlappung, in der Breakouts eine höhere Fortsetzung zeigen.

Einstiegslogik

Long Setup

• M15 Kerze schließt über dem Sitzungs-Hoch
• Anforderungen an die Breakout-Kerze:
• • Körper ≥ 60% der Kerzenrange
  • Schluss über dem Niveau (kein nur Docht-Break)

Short Setup

• Spiegelbedingungen:
• • M15 Schluss unter dem Sitzungs-Tief
  • Gleiche Kerzenstruktur und Filter

Die Strategie führt nur den initialen Breakout aus.
Keine Fortsetzungs- oder Wiedereinstiegstrades sind erlaubt.

Risikomanagement

Stop Loss

• Struktureller SL:

SL = 0.5 × Sitzungsbereich

Take Profit

Risikobasiert:

• • TP1 = 1R (teilweiser Ausstieg, 50%)
  • TP2 = 2R (vollständiger Ausstieg)

Break-Even-Logik

• Wenn der Preis +1R erreicht (50% teilweiser Ausstieg)
• wird der Stop Loss auf den Einstiegspreis
  
  Verschieben Sie den Parameter „Close Partials + BE“, um diese Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Schutzfilter

Kein Trade-Ausführung wenn:

• Spread > 1.5
• Für den Tag wurde bereits ein Trade ausgeführt

Die Strategie erzwingt strenge Kontrolle der Handelsfrequenz und vermeidet Überhandel.

Hauptmerkmale

• Breakout-Logik mit einmaligem Einstieg
• Multi-Timeframe-Kontextfilterung
• Volatilitätsbestätigte Ausführung
• Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging
• Inaktivität bei Marktbedingungen geringer Qualität ist beabsichtigt

Entwickelt mit AlgoBuilderX.

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Dieses Beispiel dient dazu, die Funktionalität von AlgoBuilderX zu demonstrieren und als Ausgangspunkt für den Aufbau eigener Strategien.
Testen und optimieren Sie stets jede Strategie, bevor Sie sie auf einem echten Handelskonto verwenden.


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