Breakout Kanalları

Ne yapar

Breakout Kanalları otomatik olarak konsolidasyon aralıklarını (fiyat “kutuları”) algılar ve fiyat bu aralıklardan çıktığında breakout noktalarını işaretler.

Şunları çizer:

• Konsolidasyon bölgesinin etrafında gri bir kanal kutusu
• Potansiyel direnç olan kırmızı üst bant
• Potansiyel destek olan yeşil alt bant
• Kanalın orta noktası olan beyaz noktalı orta çizgi
• Breakout gerçekleştiğinde renkli noktalar.
• • Kutunun altında yeşil/cyan nokta → boğa breakout'u
  • Kutunun üstünde kırmızı nokta → ayı breakout'u

Fikir, fiyatın sıkıştığı ve aralık kırıldığında güçlü hareketlerin başlamasının muhtemel olduğu alanları görsel olarak vurgulamaktır.

Nasıl hesaplanır

1. Fiyat normalizasyonu
2. • Son Normalization Length çubukta en yüksek yüksek ve en düşük düşük bulunur.
   • Kapanış 0–1 aralığına normalize edilir:
     normalizedPrice=Close−LowestLowHighestHigh−LowestLow\text{normalizedPrice} = \frac{\text{Close} - \text{LowestLow}}{\text{HighestHigh} - \text{LowestLow}}normalizedPrice=HighestHigh−LowestLowClose−LowestLow​
2. Volatilite ölçüsü
3. • Normalleştirilmiş fiyatın 14 çubuk üzerindeki standart sapması hesaplanır.
   • Bu, piyasa yapısındaki dönüş noktalarını tespit etmek için kullanılan bir volatilite serisi sağlar.
3. Üst / Alt “volatilite çizgileri”
4. • Son (Box Detection Length + 1) çubukta şunlar bulunur:
   • • Volatilitenin en yüksek olduğu çubuk
     • Volatilitenin en düşük olduğu çubuk
   • Bu aşırı değerlerin kaç çubuk önce gerçekleştiğine göre iki sentetik çizgi oluşturulur: Üst ve Alt.
   • Bu çizgiler arasındaki kesişmeler kanal fazının potansiyel başlangıç/bitişini işaret eder.
4. Kanal başlangıcı ve süresi
5. • Alt, Üst'ün üzerine çıktığında, gösterge potansiyel kanal başlangıcını işaretler.
   • O çubuktan itibaren dönemi boyunca süreyi ve en yüksek yüksek / en düşük düşük takip eder.
5. Kanal oluşturma
6. • Daha sonra Üst, Alt'ın üzerine çıktığında ve süre 10 çubuktan büyükse:
   • • Kanalın Üstü o dönemdeki en yüksek yüksek olarak tanımlanır.
     • Kanalın Altı en düşük düşük olarak tanımlanır.
     • Üst ve alt bölgede ince bir alan ayırmak için mevcut ATR/2 ölçülür:
     • • Kırmızı bant üstte (ayı bantı)
       • Yeşil bant altta (boğa bantı)
     • Şunları çizer:
     • • Gri çerçeve dikdörtgeni (tam kanal)
       • Kırmızı üst çerçeve
       • Yeşil alt çerçeve
       • Ortadan geçen beyaz noktalı orta çizgi
   • Kanallar, breakout sonrası silinmez ve grafik üzerinde tarihsel yapı olarak kalır.
6. Breakout tespiti
7. • Her aktif kanal için, her yeni çubukta bir referans fiyat hesaplanır:
   • • Eğer Strong Closes Only = true ise, mum gövdesinin orta noktası kullanılır:
       refPrice=(Open+Close)/2\text{refPrice} = (\text{Open} + \text{Close})/2refPrice=(Open+Close)/2
       Bu, gövdenin yarısından fazlasının kutunun dışında olmasını gerektirir.
     • Eğer Strong Closes Only = false ise, basit kapanış kullanılır.
   • Breakout kuralları:
   • • Eğer refPrice > Top ise → boğa breakout'u
     • • Kanalın Altında yeşil bir nokta çizer.
       • Bu kanalı devre dışı bırakır (uzatmayı durdurur), ancak kutu görünür kalır.
     • Eğer refPrice < Bottom ise → ayı breakout'u
     • • Kanalın Üstünde kırmızı bir nokta çizer.
       • Kanali devre dışı bırakır.
     • Aksi takdirde, kanal hala aktiftir ve sağ kenarı mevcut çubuğa kadar uzatılır.
7. İç içe Kanallar seçeneği
8. • Eğer Nested Channels = true ise, birden fazla kanal zaman ve fiyat açısından üst üste binebilir.
   • Eğer false ise, gösterge mevcut bir kanal ile çakışacak yeni kanal oluşturulmasını engeller.

Nasıl okunur ve kullanılır

1. Gri kutu (kanal)
2. • Fiyatın bir süre işlem gördüğü konsolidasyon / denge bölgesini temsil eder.
   • Kutu ne kadar uzun ve yüksekse, aralık o kadar anlamlıdır.
2. Kırmızı üst bant (direnç bölgesi)
3. • Kanalın üst kısmı, görsel olarak potansiyel direnç alanı olarak vurgulanır.
   • Bu banda yakın tekrarlanan reddedilmeler, aralık içinde satış baskısını gösterir.
3. Yeşil alt bant (destek bölgesi)
4. • Kanalın alt kısmı, potansiyel destek olarak vurgulanır.
   • Tekrarlanan sıçramalar, alıcıların aralığın alt sınırını savunduğunu gösterir.
4. Beyaz noktalı orta çizgi
5. • Kanalın orta noktası – yerel bir “adil değer” türü.
   • Fiyatın bu çizgi etrafında dalgalanması dengeyi gösterir; güçlü hareketler genellikle karşı bantın testinden önce gelir.
5. Breakout noktaları
6. • Kutunun altında yeşil nokta:
   • • Fiyat kanalın üstünün üzerinde güçlü bir şekilde kapanmıştır (veya sadece üstünde kapanmıştır, Strong Closes Only ayarına bağlı olarak).
     • Bu, volatilite sıkışmasından bir yukarı hareketin potansiyel başlangıcını gösterir – boğa breakout'u.
   • Kutunun üstünde kırmızı nokta:
   • • Fiyat kanalın altının altında güçlü bir şekilde kapanmıştır.
     • Bu, aşağı yönlü bir hareketin potansiyel başlangıcını gösterir – ayı breakout'u.
6. Tipik kullanım şekilleri (fikir düzeyi)
7. • Trend takip eden breakoutlar
   • • Breakout yönünde işlem yapın (yeşil noktadan sonra al, kırmızı noktadan sonra sat), tercihen daha yüksek zaman dilimi trendi veya diğer göstergelerle uyumlu olarak.
   • Filtre ve onay
   • • Kanal ve breakout'u mevcut stratejiniz için sadece bir filtre olarak kullanın (örneğin, sadece son sinyal boğa breakout'u ise uzun pozisyon alın).
   • Risk yerleştirme
   • • Boğa breakoutlarında, birçok trader stopları eski kanalın içinde veya hemen altında; ayı breakoutlarında ise kutunun içinde veya üstünde yerleştirir.