Mô tả
Cerberus: Ba Đầu, Một Thợ Săn
Ba chiến lược theo chế độ, ba chế độ rủi ro, một bot. Chọn kết hợp phù hợp với thị trường bạn đang giao dịch.
Cerberus là gì
Một bot với hai công tắc:
- Chiến lược: logic vào lệnh. Ba "đầu", mỗi đầu được xây dựng cho một chế độ thị trường khác nhau.
- Chế độ rủi ro: cách định kích thước vị thế, dừng lỗ và trailing.
Chín kết hợp từ hai dropdown. Kích thước vị thế được chuẩn hóa theo ATR với tỷ lệ rủi ro của bạn %, vì vậy cùng một thiết lập sẽ rủi ro cùng số tiền dù thị trường yên tĩnh hay biến động. Quyết định được đưa ra một lần mỗi khi đóng nến.
Không có hộp đen về tiền của bạn. Mọi điều khiển đều được ghi chép bên dưới, và phần rủi ro được trình bày đầy đủ: cách tính kích thước, vị trí dừng lỗ, cách trailing hoạt động. Điều bạn sẽ không tìm thấy ở đây là tuyên bố đảm bảo lợi nhuận (nếu bạn thấy một tuyên bố như vậy ở bất kỳ đâu, hãy tránh xa).
Ba đầu (Chiến lược)
- Theo Xu Hướng (TrendFollowing): được xây dựng cho thị trường có xu hướng. Tìm kiếm sự phá vỡ kênh mà bộ lọc xu hướng xác nhận đi cùng xu hướng, không đi ngược lại.
- Quay Về Trung Bình (MeanReversion): được xây dựng cho thị trường đi ngang. Tìm giá kéo căng một khoảng cách theo ATR từ giá trị hợp lý, với bộ lọc xu hướng rõ ràng (nhắm đến việc quay về trung bình).
- Phá Vỡ Biến Động (VolatilityBreakout): được xây dựng cho sự mở rộng biến động. Tìm kiếm sự phá vỡ kênh xảy ra khi biến động thực sự đang mở rộng, không phải đã tiêu hao.
Lớp rủi ro (Chế độ rủi ro)
Kích thước luôn được chuẩn hóa theo ATR. Bot đọc ATR hiện tại, tính khoảng cách dừng lỗ từ đó, và định kích thước vị thế sao cho việc dừng lỗ tối đa chỉ mất đi tỷ lệ vốn chủ sở hữu % bạn đặt. Điều kiện biến động cao có vị thế nhỏ hơn, điều kiện yên tĩnh có vị thế lớn hơn (cùng số tiền rủi ro). Không có kích thước lô cố định, không đoán mò.
- Mục Tiêu Cố Định Một Chân (OneLegFixedTarget): một vị thế. Dừng lỗ ATR cố định + mục tiêu ATR cố định. Vào, ra, xong.
- Dừng Lỗ Theo Dõi Một Chân (OneLegTrailingStop): một vị thế, không có mục tiêu cố định. Dừng lỗ theo dõi từ điểm vào lệnh với khoảng cách ATR và không bao giờ di chuyển ngược lại với bạn.
- Dừng Lỗ Theo Dõi Hai Chân (TwoLegTrailingStop): hai chân, rủi ro chia đều 50/50. Một chân lấy mục tiêu ATR. Chân còn lại là chân chạy (cùng dừng lỗ, theo dõi từ điểm vào, để chạy xa nhất có thể theo thị trường).
Về trailing: Cerberus sử dụng trailing stop phía máy chủ của cTrader (cùng loại bạn có thể đặt thủ công). Nó gắn với lệnh và không cần kích hoạt: dừng lỗ giữ khoảng cách phía sau giá tốt nhất mà giao dịch đã đạt được, siết chặt khi giao dịch có lợi. Phía máy chủ có nghĩa là nó vẫn hoạt động nếu máy hoặc kết nối của bạn bị mất.
Về kích thước. Mỗi giao dịch được định kích thước để rủi ro tối đa Rủi ro trên mỗi giao dịch của vốn chủ sở hữu bạn, với khoảng cách dừng lỗ được đặt theo ATR.
Các tham số, bằng tiếng Anh đơn giản
Nhóm theo thứ tự xuất hiện trong cTrader.
Chiến lược
- Chiến lược: chọn đầu để chạy.
- Cho phép Mua / Cho phép Bán: bộ lọc hướng. Tắt một bên để giao dịch với xu hướng dài hạn hơn, hoặc để tránh một bên bạn không muốn tiếp xúc.
Xu hướng
- Kênh Phá Vỡ (số nến): độ dài kênh phá vỡ (đầu Xu hướng / Biến động). Dài hơn = ít phá vỡ nhưng quan trọng hơn.
- Bộ Lọc Xu Hướng EMA (số nến): bộ lọc xác nhận xu hướng (đầu Xu hướng). Dài hơn = nghiêm ngặt hơn về những gì được coi là xu hướng.
Quay Về Trung Bình
- EMA Trung Bình (số nến): đường giá trị hợp lý mà giá quay về, và nơi MeanReversion thoát lệnh.
- Băng Phủ (× ATR): khoảng cách giá phải kéo căng trước khi kích hoạt quay về. Rộng hơn = vào lệnh hiếm và cực đoan hơn.
- Độ Dốc Tối Đa cho Quay Về (× ATR): bộ lọc xu hướng. Giảm nếu đầu này liên tục bị phá vỡ.
Biến Động
- Khoảng Thời Gian Mở Rộng Biến Động (số nến): khoảng thời gian biến động phải bị vượt qua để được coi là đang mở rộng (đầu Biến động).
Rủi ro
- Chế độ rủi ro: xem các chế độ rủi ro ở trên.
- Rủi ro trên mỗi giao dịch (% vốn chủ sở hữu): mức vốn chủ sở hữu tài khoản mà bot rủi ro trên một giao dịch. Mỗi vị thế được định kích thước sao cho tổn thất dừng lỗ tối đa không vượt quá mức này.
- Chu kỳ ATR (số nến): khoảng thời gian ATR dùng để định kích thước và dừng lỗ.
- Dừng Lỗ (× ATR): khoảng cách dừng lỗ ban đầu ở mọi chế độ, và khoảng cách trailing trong các chế độ trailing.
- Chốt Lời (× ATR): khoảng cách mục tiêu (mục tiêu của OneLegFixedTarget, hoặc chân mục tiêu trong TwoLegTrailingStop). Không dùng cho OneLegTrailingStop.
Cách sử dụng
- Cài đặt: một phiên bản cho mỗi ký hiệu, trên khung thời gian bạn định giao dịch. Mỗi phiên bản chỉ quản lý ký hiệu của nó (chạy nhiều phiên bản cho một danh mục đầu tư).
- Chọn đầu phù hợp với thị trường: xem xét công cụ và khung thời gian trước, sau đó chọn:
Chạy đầu xu hướng trên cặp đi ngang không phải là vấn đề cài đặt bạn có thể điều chỉnh. Hãy thay đổi thị trường hoặc thay đổi đầu. -
- Di chuyển có hướng liên tục → Theo Xu Hướng
- Phạm vi rõ ràng, giá liên tục quay về trung bình → Quay Về Trung Bình
- Giai đoạn yên tĩnh rồi mở rộng mạnh (mở phiên, sau hợp nhất) → Phá Vỡ Biến Động
- Chọn chế độ rủi ro: bắt đầu với OneLegFixedTarget khi bạn đang xác nhận đầu: một vị thế, một dừng lỗ, một mục tiêu, để backtest cho bạn biết rõ liệu các điểm vào có lợi thế hay không. Chuyển sang chế độ trailing khi bạn tin tưởng chúng:
-
- OneLegTrailingStop khi đầu bắt được các chuyển động vượt xa mục tiêu cố định. Không giới hạn lợi nhuận.
- TwoLegTrailingStop khi bạn muốn cả hai (một chân chốt lời, chân còn lại chạy tiếp).
- Đặt mức rủi ro của bạn: Rủi ro trên mỗi giao dịch là con số quan trọng. 1% hoặc thấp hơn là điểm khởi đầu hợp lý. Mỗi vị thế được định kích thước để rủi ro tối đa không vượt quá mức này, dựa trên ATR.
- Xác nhận, sau đó giao dịch thực: backtest → walk-forward → demo → live, theo thứ tự đó.
Xác nhận trước khi tin tưởng
Bất kỳ bộ tham số nào cũng có thể trông tuyệt vời trên backtest nếu bạn điều chỉnh quá mức. Đó là quá khớp, và đó là cách nhanh nhất để mất tiền với bot của bạn. Nên làm đúng cách:
- Chia dữ liệu của bạn. một khoảng để tối ưu (in-sample), một khoảng sau không chạm vào khi điều chỉnh (out-of-sample).
- Chỉ tối ưu trên in-sample.
- Kiểm tra các thiết lập đó ngoài mẫu. Nếu chúng không ổn, bạn đã quá khớp (giảm tham số, đơn giản hóa logic).
- Walk forward qua nhiều cửa sổ liên tiếp. Một lợi thế thực sự thường ổn định; một lợi thế quá khớp là một đỉnh đơn lẻ.
- Kiểm tra độ ổn định: lắc các tham số tốt nhất ±20%. Kết quả ổn định nghĩa là bền vững; dao động mạnh nghĩa là mong manh.
- Kiểm tra trên demo trước khi dùng tiền thật.
cTrader không có chức năng walk-forward một cú nhấp, nên việc này phải làm thủ công (chia theo ngày, tối ưu một phần, xác nhận phần tiếp theo). Mất thời gian, nhưng đó là sự khác biệt giữa một chiến lược và một vé số.
Mong đợi gì
- Không có chế độ nào thắng mọi thị trường. Đầu xu hướng thua lỗ trong phạm vi; đầu quay về trung bình bị vượt qua trong xu hướng. Đó là lý do các đầu được tách riêng.
- Kiểm soát giúp giảm số giao dịch. Vào lệnh đúng thời điểm hơn, không phải hành động liên tục.
- Chi phí quan trọng: spread, hoa hồng, swap, đặc biệt trên khung thời gian thấp. Backtest với chi phí thực tế.
- Hiệu suất quá khứ, dù backtest hay forward, không dự đoán kết quả tương lai.
Câu hỏi thường gặp
- Nên bắt đầu với đầu nào? Theo Xu Hướng là dễ chịu nhất và có nhiều bằng chứng hỗ trợ cho nhà đầu tư cá nhân. Bắt đầu với OneLegFixedTarget.
- Tại sao có ba chế độ rủi ro? Bởi vì quản lý giao dịch là lợi thế cho nhiều chiến lược (vào lệnh chỉ là một nửa công việc). OneLegFixedTarget giữ đơn giản; OneLegTrailingStop cho phép lợi nhuận chạy không giới hạn; TwoLegTrailingStop chốt một phần và để phần còn lại chạy. Chọn chế độ phù hợp với cách bạn muốn quản lý giao dịch.
- Nó có giao dịch nhiều ký hiệu không? Một ký hiệu cho mỗi phiên bản. Chạy nhiều phiên bản cho danh mục đầu tư.
- Tại sao nó bỏ qua một tín hiệu? Thường là kích thước vị thế làm tròn dưới mức lô tối thiểu của nhà môi giới, hoặc vị thế đó đã đang mở trên ký hiệu đó.
- Có thêm đầu mới không? Kiến trúc được thiết kế để có thể cắm thêm (các chiến lược mới có thể thêm vào mà không ảnh hưởng đến các chiến lược hiện có).
Ghi chú kỹ thuật
- Vào và thoát lệnh được đánh giá một lần mỗi khi đóng nến, không phải từng tick.
- Dừng lỗ, mục tiêu và trailing được đặt phía máy chủ cùng với lệnh (vẫn tồn tại khi mất kết nối).
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giao dịch mang rủi ro mất vốn đáng kể. Phần mềm này là công cụ, không phải lời khuyên tài chính. Bạn chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra, cài đặt rủi ro, và kết quả của mình. Tác giả không đảm bảo và không cam kết kết quả hiệu suất, quá khứ hay tương lai.
Tóm tắt
Position sizing is ATR-normalized, meaning it adjusts to market volatility to risk a consistent percentage of equity per trade. The three risk modes include OneLegFixedTarget (single position with fixed stop and target), OneLegTrailingStop (single position with a trailing stop and no fixed target), and TwoLegTrailingStop (two positions splitting risk, one with a fixed target and one trailing).
The bot evaluates trade signals once per bar close and uses server-side stops and trailing stops to maintain risk management even if the user’s connection drops. It supports one symbol per instance, allowing portfolio diversification by running multiple instances.
Parameters are clearly documented, covering strategy selection, trend filters, mean reversion settings, volatility lookbacks, and risk controls such as risk per trade, ATR period, stop loss, and take profit distances. Users are advised to validate strategies through rigorous backtesting, walk-forward testing, and demo trading before live deployment.
Đánh giá của khách hàng
Thảo luận
Câu hỏi thường gặp
Giá