ตัวบ่งชี้โครงสร้าง OrderFlow SMC

คู่มือพารามิเตอร์เต็มรูปแบบ:

ผมสร้างสิ่งนี้ขึ้นเพราะตัวบ่งชี้ SMC ทุกตัวที่ผมลองใช้ถือว่าการตรวจจับโครงสร้างเป็นปัญหาที่แก้ไขได้แล้ว พวกมันจะวาดป้าย BoS ทันทีที่ราคาข้ามระดับสวิงและถือว่าเสร็จสิ้น วิธีนี้อาจใช้ได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ในกราฟเทรนด์ที่สะอาดและล้มเหลวในที่อื่น ปัญหาไม่ใช่ตรรกะจุดหมุน แต่เป็นว่าการแตกโครงสร้างเพียงอย่างเดียวไม่บอกอะไรเกี่ยวกับว่าการเคลื่อนไหวมีการเข้าร่วมจริงหรือไม่ และการตรวจจับ "สวีป" ส่วนใหญ่ในเครื่องมือค้าปลีกจะทำงานที่ไส้เทียนก่อนที่การกลับตัวจะเริ่มต้น

ตัวบ่งชี้นี้เป็นความพยายามของผมในการแก้ไขทั้งสองปัญหาบนกราฟเดียว

สิ่งที่มันวิเคราะห์

ตัวบ่งชี้อ่านสามสิ่งจากข้อมูลแท่งเทียน: โครงสร้างจุดหมุน, พฤติกรรมไส้เทียนที่ระดับสวิงที่ไม่ถูกทำลาย และคะแนนโฟลว์ที่ได้จากผลตอบแทนลอการิทึมมาตรฐานที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการเคาะ

โครงสร้างทำงานบนสองสตรีมอิสระ สตรีมภายในใช้ความยาวจุดหมุนสั้น (ค่าเริ่มต้น 5) และจับการเปลี่ยนแปลงราคาขนาดเล็ก สตรีมสวิงใช้ความยาวนานกว่า (ค่าเริ่มต้น 25) และติดตามบริบทในกรอบเวลาที่สูงกว่า แต่ละสตรีมรักษาสถานะแนวโน้มของตัวเอง ดังนั้นการแตกเดียวกันอาจเป็น BoS ในสตรีมหนึ่งและ CHoCH ในอีกสตรีมหากคุณต้องการความละเอียดนั้น

การสวีปสภาพคล่องต้องการสองขั้นตอน ขั้นแรก ไส้เทียนของแท่งต้องเกินระดับสวิงที่ไม่ถูกทำลายอย่างน้อยบางส่วนของ ATR ราคาปิดต้องกลับเข้ามาภายในระดับ และการปฏิเสธไส้เทียนต้องคิดเป็นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของช่วงแท่งนั้น ซึ่งจะลงทะเบียนการสวีปที่รอดำเนินการ การยืนยันจะทำงานเมื่อราคากลับตัวผ่านจุดกึ่งกลางของแท่งสวีปภายในไม่กี่แท่ง หากไม่มีการกลับตัว การสวีปที่รอดำเนินการจะหมดอายุและไม่มีสัญญาณพิมพ์ออกมา

การให้คะแนนโฟลว์ใช้ Bulk Volume Classification ซึ่งเป็นโมเดลจากบทความของ Easley, Lopez de Prado และ O'Hara ปี 2012 เกี่ยวกับความเป็นพิษของโฟลว์ ตัวบ่งชี้จะทำการมาตรฐานผลตอบแทนลอการิทึมของแต่ละแท่งเทียบกับหน้าต่างความผันผวนล่าสุด ผ่านฟังก์ชัน CDF ปกติเพื่อให้ได้ประมาณส่วนแบ่งการซื้อ ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการเคาะ และสะสมในหน้าต่างสั้น ผลลัพธ์คือดัชนีโฟลว์ทิศทางระหว่างลบหนึ่งถึงบวกหนึ่ง แสดงเป็นอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ซื้อ/ขาย เมื่อเกิดเหตุการณ์แตก คะแนนโฟลว์จะถูกเปรียบเทียบกับทิศทางการแตกและแสดงตราข้างป้าย

วิธีอ่านสัญญาณ

เหตุการณ์โครงสร้างปรากฏเป็นเส้นแนวนอนพร้อมป้ายข้อความ:

• BoS คือการแตกโครงสร้างในทิศทางของแนวโน้มที่มีอยู่ สัญญาณต่อเนื่อง
• CHoCH คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะ แนวโน้มเพิ่งพลิกตัว ถือเป็นสัญญาณเตือนการกลับตัว ไม่ใช่การกลับตัวที่ยืนยันแล้ว
• iBoS และ iCHoCH คือเหตุการณ์เดียวกันในสตรีมภายใน วาดด้วยสีทอง
• SWEEP กล่องแสดงการจับสภาพคล่องและการกลับตัวที่ยืนยันแล้ว กล่องแสดงไส้เทียนจริงที่ทำการสวีป
• EQH และ EQL คือจุดสูงและต่ำที่เท่ากันภายในความทนทานของ ATR เป็นจุดหยุดที่ราคามักจะกลับมาเยี่ยมชม

แต่ละสัญญาณมีตราโฟลว์:

• [++] หมายความว่าโฟลว์เห็นด้วยอย่างแรงกับทิศทางการแตก สถิติการตั้งค่าที่สะอาดที่สุดเกิดขึ้นที่นี่
• [~] หมายความว่าโฟลว์ไม่แน่ใจ การแตกอาจยังใช้ได้ แต่คุณไม่ได้รับการยืนยันจากการเข้าร่วม
• [!?] หมายความว่าโฟลว์ต่อต้านการแตก เหล่านี้คือการแตกที่มักกลายเป็นกับดัก ไม่ใช่กฎที่เข้มงวดแต่เป็นตัวกรองที่มีประโยชน์

แดชบอร์ดแสดงสถานะปัจจุบันของทั้งสองสตรีม (แนวโน้มสวิง, แนวโน้มภายใน), อัตราส่วนโฟลว์สด, จุดสูงและต่ำของสวิงที่ไม่ถูกทำลายที่ตัวบ่งชี้กำลังตรวจสอบ และจำนวนการสวีปที่รอการยืนยัน คุณสามารถลากไปที่ใดก็ได้บนกราฟและตำแหน่งจะถูกจดจำระหว่างเซสชัน

การตั้งค่าที่สำคัญจริงๆ

พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าเริ่มต้นที่สมเหตุสมผลและคุณสามารถปล่อยไว้ได้ สิ่งที่ควรปรับแต่ง:

ความยาวจุดหมุน. ค่าเริ่มต้นภายในคือ 5 และสวิงคือ 25 ค่าที่ต่ำกว่าจะทำให้ทั้งสองสตรีมตอบสนองเร็วขึ้น ค่าสูงกว่าจะเรียบขึ้น ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าผมจะแนะนำเพิ่มภายในเป็น 7 หรือ 9 เพื่อลดเสียงรบกวน ในกราฟรายวันผมจะลดสวิงเป็น 15

BoS ยืนยันโดยราคาปิด. เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น หากคุณปิดใช้งาน การแตกจะทำงานเมื่อแตะไส้เทียนแทนราคาปิด สัญญาณเร็วขึ้น แต่มีบวกเท็จมากขึ้น

เปอร์เซ็นต์การปฏิเสธสวีป. ค่าเริ่มต้น 0.5 หมายความว่าไส้เทียนต้องมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของช่วงแท่ง การเพิ่มเป็น 0.65 จะทำให้การตรวจจับสวีปเข้มงวดขึ้นและพิมพ์สัญญาณน้อยลงแต่สะอาดขึ้น

เกณฑ์โฟลว์. แข็งแรงคือ 0.60 อ่อนคือ 0.40 โดยค่าเริ่มต้น การทำให้แข็งแรงเป็น 0.65 จะพิมพ์ตรา [++] น้อยลงแต่แต่ละตราหมายถึงมากขึ้น

ตรวจจับสวีป. หากคุณไม่เทรดการกลับตัวสวีป ให้ปิดใช้งานนี้และกราฟจะไม่วุ่นวาย

ใครเหมาะกับสิ่งนี้

เทรดเดอร์ SMC แบบเลือกสรรที่ต้องการบริบทโฟลว์คำสั่งที่ไม่ใช่การเดาความแตกต่างปริมาณการเคาะ ใครก็ตามที่เบื่อกับตัวบ่งชี้ที่วาดสวีปบนทุกไส้เทียนและเรียกมันว่าสัญญาณ เทรดเดอร์ค้าปลีกที่มีแนวคิดเชิงปริมาณที่รู้จัก BVC เป็นเทคนิคโครงสร้างจุลภาคจริงไม่ใช่คำศัพท์แฟชั่น

ถ้าคุณเทรดโดยใช้แค่การเคลื่อนไหวราคาโดยไม่สนใจสัญญาณที่ได้จากปริมาณ ตราสัญลักษณ์โฟลว์จะเป็นเสียงรบกวนสำหรับคุณ โครงสร้างและตรรกะสวีปยังทำงานได้ดีโดยไม่มีพวกมัน ปิดการยืนยันโฟลว์ในการตั้งค่า

สิ่งที่นี่ไม่ใช่

มันไม่ใช่ตัวอ่านสมุดคำสั่งระดับ 2 แพลตฟอร์มค้าปลีกไม่มีข้อมูลนั้นและไม่มีตัวบ่งชี้ใดใน cTrader Store ที่มี คะแนนโฟลว์เป็นการประมาณจากข้อมูลระดับแท่งเทียน ปรับเทียบกับความผันผวนล่าสุด มันมีประโยชน์ในเชิงทิศทาง ไม่ใช่ระดับแลกเปลี่ยน

มันไม่ใช่หุ่นยนต์เทรดอัตโนมัติ มันวาดบนกราฟและส่งการแจ้งเตือน การตัดสินใจเทรดเป็นของคุณ

มันจะไม่จับทุกการเคลื่อนไหว การยืนยันจุดหมุนต้องการแท่งทั้งสองด้านของจุดหมุน ดังนั้นในช่วงการเคลื่อนไหวแนวดิ่งเร็ว สตรีมโครงสร้างจะล่าช้าตามนิยาม นั่นเป็นคุณสมบัติของวิธีการตรวจจับโครงสร้าง ไม่ใช่ข้อบกพร่อง