Angora Trading System — BB + RSI Range Grid cBot

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APERÇU

Angora Trading System est un cBot de réversion à la moyenne. Il recherche un prix étiré jusqu'au bord des bandes de Bollinger tandis que le RSI confirme une condition de surachat ou de survente, et il trade le mouvement de retour vers la bande médiane. L'indicateur ADX détermine si le marché est en range ou en tendance, donc le bot ne trade que lorsque les conditions conviennent à cette approche. Une grille optionnelle basée sur l'ATR peut ajouter des positions au panier lorsque le prix évolue contre la première entrée. Chaque jambe partage un stop loss de panier unique, qui est envoyé au courtier avec chaque ordre.

Le bot a été conçu et testé sur BTCUSD, US30, XAUUSD, EURUSD, GBPUSD et USDJPY en M15. Il fonctionne sur n'importe quel symbole et timeframe, mais vous devriez effectuer un backtest et ajuster les paramètres pour chaque instrument.

INDICATEURS UTILISÉS

- Bandes de Bollinger : zones d'entrée (bande supérieure et inférieure) et cible de sortie (bande médiane ou bande opposée).

- RSI (Relative Strength Index) : confirme les conditions de surachat et de survente pour les entrées et les ajouts à la grille.

- ADX avec +DI / -DI (Système de Mouvement Directionnel) : identifie le régime du marché (range ou tendance) et la direction de la tendance, et déclenche la sortie en cassure de tendance.

- ATR (Average True Range) : ajuste tout à la volatilité actuelle, y compris l'espacement de la grille, la distance du stop loss du panier, le filtre de largeur de bande, le filtre de distance cible et le filtre de spread.

Tous les signaux utilisent uniquement des barres clôturées, ils ne se redessinent donc pas.

COMMENT IL TRADE

1) Régime du marché (ADX)

- ADX en dessous de "ADX Max Entry" (par défaut 25) = RANGE. Le bot trade les retournements de bande dans les deux directions.

- ADX entre "ADX Max Entry" et "Trend ADX Max" (par défaut 25-45) = TENDANCE, si le mode Aligné sur la Tendance est activé. Le bot trade uniquement les replis dans la direction de la tendance : il achète la bande inférieure en tendance haussière (+DI > -DI) et vend la bande supérieure en tendance baissière (-DI > +DI).

- ADX au-dessus de "Trend ADX Max" = pas de nouvelles entrées (mouvement extrême ou parabolique).

- En mode RANGE, les entrées sont ignorées lorsque l'ADX monte rapidement, car une nouvelle tendance pourrait commencer.

2) Signal d'entrée

- Mode ReEntry (par défaut) : la barre précédente a touché ou clôturé en dehors d'une bande, et la dernière barre a clôturé à l'intérieur. Le RSI doit être survendu (achat) ou suracheté (vente) sur l'une des deux dernières barres.

- Mode Touch : une barre touchant la bande plus la condition RSI suffit.

- Filtres : largeur minimale des bandes de Bollinger (évite les compressions et conditions pré-breakout), distance minimale à la cible (le mouvement doit être assez grand pour couvrir les coûts), spread, session et protections du compte.

3) Grille (optionnelle)

- Lorsque le prix évolue contre le panier de "Grid Step" x ATR, le bot ajoute une nouvelle jambe dans la même direction, jusqu'à "Max Grid Levels" jambes au total. Les jambes fermées comptent aussi dans cette limite.

- Un ajout à la grille nécessite que le RSI soit toujours proche de la zone extrême et que l'ADX reste en dessous de la limite de la grille. En mode tendance, le DI doit toujours pointer dans la direction du panier.

- Toutes les jambes partagent un stop loss de panier unique placé au-delà du dernier niveau possible de la grille. Il est envoyé avec chaque ordre, donc aucune position n'est jamais ouverte sans stop loss.

- Aucun ajout à la grille n'est effectué une fois la protection des profits activée.

4) Sorties

- Cible : le prix atteint la bande médiane (ou la bande opposée) et le profit du panier est au moins égal à "Min Basket Profit at Target".

- Protection des profits : verrouillage au point d'équilibre et plancher de profit suiveur (voir ci-dessous).

- Perte maximale du panier (en R), plus le stop loss du panier côté courtier.

- Sortie temporelle douce (fermeture au point d'équilibre ou mieux après N barres) et sortie temporelle dure (fermeture après N barres).

- Sortie en cassure de tendance : ferme un panier perdant lorsque l'ADX dépasse le seuil et que le DI s'oppose au panier.

QU'EST-CE QUE "R" ?

Le bot mesure le risque et le profit en R :

- 1R (panier) = le montant total perdu si tous les niveaux de la grille sont remplis et que le stop loss du panier est atteint.

- Rp (protection) = le risque de la première jambe jusqu'au stop loss du panier. Les seuils de protection des profits utilisent Rp par défaut, donc ils restent pertinents lorsque la grille est activée. Avec la grille désactivée, R et Rp sont identiques.

PARAMÈTRES

[Trading]

- Utiliser Volume Fixe : ON = chaque jambe utilise "Volume Fixe par Jambe". OFF = la taille de la position est calculée à partir de "Risque Panier %".

- Volume Fixe par Jambe (lots) : taille de lot de chaque jambe lorsque le volume fixe est activé. Par défaut 0.01.

- Risque Panier % : pourcentage du capital perdu si tous les niveaux de la grille sont remplis et que le stop du panier est atteint (1R). Utilisé lorsque le volume fixe est désactivé. Par défaut 2.

- Volume Max par Jambe (lots) : plafond strict sur la taille de toute jambe unique. Par défaut 1.0.

- Délai après Perte (barres) : nombre de barres à attendre après un panier perdant. Par défaut 4.

- Glissement Max (pips) : au-dessus de 0, les ordres sont envoyés comme ordres à plage de marché avec cette limite de glissement. 0 = ordre de marché normal.

- Suffixe Étiquette / Auto Étiquette : étiquette de position. Avec le suffixe activé, l'étiquette devient Label_Symbol_Timeframe, permettant à plusieurs instances de fonctionner sans interférence.

[Bollinger & RSI]

- Période BB / Écart-type BB / Type MA BB : paramètres des bandes de Bollinger. Par défaut 20 / 2.0 / Simple.

- Période RSI : par défaut 14.

- RSI Survendu (ACHAT) / RSI Suracheté (VENTE) : seuils RSI en mode RANGE. Par défaut 30 / 70.

[Entrée]

- Mode d'Entrée : ReEntry (par défaut) ou Touch.

- Largeur Min Bande (xATR) : les bandes doivent être séparées d'au moins autant d'ATR. Par défaut 2.0.

- Distance Min Cible (xATR) : la distance de l'entrée à la cible doit être au moins égale à ce nombre d'ATR. Par défaut 0.8.

- Autoriser Achat / Autoriser Vente : activer ou désactiver chaque direction.

[Mode Tendance]

- Utiliser Mode Aligné sur la Tendance : permet les entrées de repli dans la direction de la tendance lorsque l'ADX est au-dessus du seuil de range. Par défaut ON.

- Trend ADX Max : pas de nouvelles entrées au-dessus de cette valeur ADX. Par défaut 45.

- Écart Min DI Tendance : différence minimale entre +DI et -DI nécessaire pour confirmer la direction de la tendance. Par défaut 5.

- RSI Survendu / Suracheté Tendance : seuils RSI plus souples pour les replis. Par défaut 40 / 60.

- Multiplicateur Pas de Grille Tendance : multiplie le pas de la grille pour les paniers en tendance. Par défaut 1.5.

- Niveaux Max Grille Tendance : nombre maximal de jambes pour un panier en tendance. Par défaut 3.

[ADX & ATR]

- Période ADX : par défaut 14.

- ADX Max Entry : seuil RANGE / TREND. Par défaut 25.

- Rétrogradation Pente ADX / Pente Max Montante ADX : ignore les entrées RANGE si l'ADX a augmenté de plus que ce montant sur la période de rétrogradation. Par défaut 3 barres / 3.0 (0 = désactivé).

- Période ATR : par défaut 14.

[Grille]

- Utiliser Grille : activer ou désactiver les ajouts à la grille. Par défaut ON.

- Pas de Grille (xATR) : distance adverse entre les jambes de la grille. Par défaut 1.0.

- Niveaux Max Grille : nombre maximal de jambes par panier, y compris la première entrée. Par défaut 4.

- Multiplicateur Volume Grille : multiplicateur de lots par niveau. 1.0 = lots égaux (recommandé). Des valeurs supérieures à 1.3 déclenchent un avertissement martingale.

- Tampon Stop (xATR) : distance du stop du panier au-delà du dernier niveau de la grille. Par défaut 1.5.

- Ajout Grille Requiert RSI / Tampon RSI Ajout Grille : une jambe de grille n'est ajoutée que si le RSI est dans le seuil plus ce tampon. Par défaut ON / 10.

- ADX Max Grille : pas d'ajouts à la grille au-dessus de cette valeur ADX (paniers en range). Par défaut 30.

- Intervalle Min Ajout Grille (sec) : temps minimum entre les tentatives de grille. Par défaut 60.

[Sortie]

- Cible de Sortie : MiddleBand (par défaut) ou OppositeBand.

- Profit Min Panier à la Cible (R) : la sortie cible ne se déclenche que si le profit du panier est au moins égal à ce montant. Par défaut 0.05.

- Perte Max Panier (R) : ferme le panier à cette perte. Par défaut 1.0 (0 = désactivé).

- Sortie Temporelle Douce (barres) : après ce nombre de barres, ferme dès que le panier est au point d'équilibre ou mieux. Par défaut 32.

- Sortie Temporelle Dure (barres) : ferme toujours après ce nombre de barres. Par défaut 96.

- Utiliser Sortie Cassure Tendance / ADX Cassure Tendance : ferme un panier perdant lorsque l'ADX atteint ce niveau et que le DI est contre la position. Par défaut ON / 35.

[Protection des Profits]

- Utiliser Protection des Profits : par défaut ON.

- Base R Protection : FirstLeg (par défaut, recommandé avec la grille) ou FullBasket.

- Déclencheur BE / Verrouillage BE (R) : une fois que le profit maximal atteint le déclencheur, un profit minimum égal au verrouillage est sécurisé. Par défaut 0.75 / 0.1.

- Début Trailing / Fraction Maintien Trailing : une fois que le profit maximal atteint le début trailing, le bot conserve cette fraction du pic. Le plancher ne fait que monter. Par défaut 2.0 / 0.5.

- Déplacer SL Courtier au Plancher : convertit le profit protégé en prix et déplace le stop loss de chaque jambe à ce niveau, protégeant ainsi le profit côté courtier également. Par défaut ON.

- Utiliser TP Partiel / TP Partiel (R) / Fraction Fermeture Partielle : ferme une partie du panier à un profit donné. Par défaut OFF.

- TP Fixe (R) : ferme tout le panier à un profit fixe, indépendamment des bandes. 0 = désactivé.

[Filtres de Marché]

- Spread Max (pips) / Spread Max (xATR) : ignore les entrées et ajouts à la grille lorsque le spread est trop large. Par défaut désactivé / 0.2 x ATR.

- Utiliser Filtre Session / Heure Début / Fin Session (UTC) : trade uniquement pendant les heures données. Par défaut OFF.

- Bloquer Entrées Week-end / Heure Coupure Vendredi : protection optionnelle pour le week-end.

[Protection du Compte]

- Perte Max Quotidienne (% capital) / Fermer Positions à la Limite Quotidienne : bloque les nouvelles entrées pour le reste de la journée et peut fermer les positions ouvertes. Par défaut 5% / ON.

- Drawdown Max (% pic capital) / Arrêter Bot au Drawdown Max : ferme tout et peut arrêter le bot. Par défaut 20% / ON.

- Nombre Max de Trades par Jour : 0 = illimité.

- Risque Total Max (% capital) : plafond du risque total ouvert jusqu'au stop loss. Par défaut 3%. Toujours appliqué lors du dimensionnement par pourcentage de risque.

- Appliquer Plafond Risque en Mode Fixe : applique aussi le plafond ci-dessus lorsque le volume fixe est activé. Par défaut OFF.

[Journal]

- Niveau de Journalisation : Silencieux, Normal ou Verbeux.

- Imprimer Lignes CSV Trade : imprime une ligne CSV par panier complété, pour une analyse facile.

SÉCURITÉ AU REDÉMARRAGE ET RAPPORT

- Après un redémarrage ou une reconnexion, le bot reconstruit le panier ouvert (direction, jambes, stop, profit réalisé) à partir des commentaires de position et de l'historique des trades.

- Lorsque le bot s'arrête, il imprime un résumé statistique : trades, taux de réussite, facteur de profit, gains et pertes moyens, drawdown maximal et série de pertes, plus les résultats regroupés par raison de sortie (par exemple RANGE/cible, TREND/verrouillage profit).

DÉMARRER

1. Commencez par un backtest sur votre symbole et timeframe avec les paramètres par défaut, en utilisant des données tick et une période d'au moins 3-6 mois.

2. Vérifiez les lignes "STATS BY REASON" dans le journal pour voir quelles sorties génèrent ou perdent de l'argent.

3. Gardez la grille conservatrice : lots égaux (Multiplicateur Volume Grille = 1.0) et 3-4 niveaux.

4. Maintenez le risque par panier (ou lot fixe) à un niveau où la protection contre la perte quotidienne n'est pas atteinte par les trades normaux.

5. Testez en avant sur un compte démo avant de trader en réel.

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES

Le trading de produits à effet de levier tels que les CFD et les cryptomonnaies comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les stratégies de grille et d'égalisation peuvent augmenter les pertes lors de fortes tendances. Les performances passées, y compris les résultats de backtest, ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisez ce cBot à vos risques et périls et uniquement avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre.