MoonSwing 트레이딩 봇

개요

Moon Swing은 일관된 규칙 기반 진입 및 청산 신호를 찾는 스윙 트레이더를 위해 설계된 정교한 알고리즘 트레이딩 봇입니다. 이 봇은 여러 기술 지표를 결합하여 높은 확률의 거래 설정을 식별하면서 엄격한 위험 관리 프로토콜을 유지합니다. 외환 거래를 위해 만들어졌으며 최적의 거래 조건을 포착하기 위해 정의된 시장 시간 내에서 작동합니다.

트레이딩 로직

MoonSwing은 다중 지표 확인 시스템을 사용하여 거래를 생성합니다:

추세 식별: 봇은 먼저 QQE Trend를 사용하여 전체 시장 추세를 설정합니다. 이는 부드럽게 처리된 RSI 기반 모멘텀 지표입니다. 이를 통해 주요 시장 방향과 반대되는 거래를 방지하고 횡보하는 가격 움직임을 걸러냅니다.

진입 신호: 유효한 추세가 확인되면, 봇은 QQE Entries를 사용하여 진입 기회를 찾습니다. 이는 모멘텀 교차를 식별하는 더 빠르게 반응하는 모멘텀 오실레이터입니다. 이 신호들은 ATR(평균 진폭 범위)을 기반으로 동적 지지 및 저항 수준을 제공하는 Supertrend 지표로 추가 검증됩니다.

가격 근접 필터: 진입이 논리적인 지지 또는 저항 수준 근처에서 발생하도록 보장하기 위해, 봇은 가격이 Supertrend 라인에서 지정된 거리 내에 있을 때만 거래를 실행합니다. 이는 손절매를 타이트하게 설정하여 위험 대비 보상 비율을 개선합니다.

추세 확인: "추세 축소" 필터는 장기 및 단기 추세 지표 간 충분한 간격을 요구하여 시장 통합 중 조기 진입을 방지합니다.

주요 매개변수

추세 및 진입 지표

QQE Trend 매개변수는 주요 추세를 정의하는 느린 모멘텀 지표를 제어합니다. 더 긴 기간(기본값 400)은 주요 시장 방향을 식별하는 데 적합한 더 부드럽고 덜 반응적인 추세선을 만듭니다.

QQE Entries 매개변수는 정밀한 진입 타이밍에 사용되는 더 빠른 모멘텀 지표를 제어합니다. 짧은 기간과 낮은 과매수/과매도 임계값은 가격 반전 신호에 더 민감한 진입을 만듭니다.

Supertrend 지표는 동적 지지 및 저항 수준을 생성합니다. 높은 배수는 더 넓은 밴드와 덜 빈번한 반전을 만들며, 가격 근접 매개변수는 거래를 촉발하기 전에 가격이 Supertrend 라인에 얼마나 가까워야 하는지 제어할 수 있게 합니다.

위험 관리

MoonSwing은 포지션 크기 및 위험 노출에 대해 세밀한 제어를 제공합니다:

기본 위험: 거래당 기본 위험 비율을 설정하세요(예: 계좌의 1%). 이는 손절매에 걸렸을 때 잃을 의향이 있는 계좌 금액을 결정합니다.

요일별 조정: 특정 요일에 위험을 높이거나 낮게 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 월요일에는 위험을 줄이거나 변동성이 큰 날에는 위험을 높여 주간 내 다양한 시장 상황에 적응할 수 있습니다.

계좌 기준: 포지션 크기가 현재 자본 또는 계좌 잔액을 기준으로 계산되는지 선택할 수 있으며, 이는 포지션 크기가 손실에 얼마나 빨리 적응하는지에 영향을 미칩니다.

최대 오픈 포지션 수: 과도한 레버리지 사용을 방지하고 관리 가능한 포트폴리오 열기를 유지하기 위해 동시에 보유할 수 있는 포지션 수를 제한합니다.

손절매 및 이익 실현

손절매: 평균 진폭 범위(ATR)의 배수로 계산되며, 손절매는 시장 변동성에 따라 자동으로 조정됩니다. ATR이 높으면(변동성이 큰 시장) 더 큰 손절매가 설정되고, ATR이 낮으면(조용한 시장) 더 타이트한 손절매가 설정됩니다. SL Factor를 조정하여 손절매를 더 공격적이거나 보수적으로 만들 수 있습니다.

이익 실현 옵션: 최대 두 개의 이익 실현 레벨을 설정할 수 있으며, 각각 ATR의 배수로 설정됩니다. 이를 통해 미리 정의된 수준에서 부분 이익 실현이 가능하며, 이익 실현을 완전히 비활성화하여 거래가 최대 이익을 얻도록 할 수도 있습니다.

추적 손절매: 선택적으로, 가격이 지정된 거리만큼 유리하게 움직인 후 가격 상승(롱) 또는 하락(숏)을 따라가는 추적 손절매를 활성화할 수 있습니다. 이는 이익을 고정하면서 상승 잠재력을 유지합니다.

거래 시간

특정 시간(기본값 UTC 오전 8시부터 오후 6시까지)으로 거래를 제한합니다. 이를 통해 유동성이 높은 세션(예: 런던과 뉴욕 겹침 시간)에 집중하고, 스프레드가 넓어지고 슬리피지가 증가하는 저유동 야간 거래를 피할 수 있습니다.

포지션 관리

봇은 쌍으로 거래를 실행하며, 각 포지션에 대해 다른 이익 실현 레벨을 정의할 수 있습니다. 한 포지션은 빠른 이익을 위해 1:2 위험 대비 보상 비율에서 청산할 수 있고, 두 번째 포지션은 더 큰 움직임을 포착하기 위해 이익 실현 없이 유지할 수 있습니다. 이를 통해 일관된 이익을 확보하면서도 더 큰 추세에 노출될 수 있습니다.

모든 포지션에는 맞춤 식별자가 라벨링되어 있어, 다른 트레이딩 시스템과 별도로 MoonSwing 거래를 쉽게 추적할 수 있습니다.

누가 MoonSwing을 사용해야 하나요?

MoonSwing은 알고리즘의 정밀함과 사용자 정의 가능한 위험 제어를 결합하고자 하는 트레이더에게 이상적입니다. 보수적이고 엄격한 위험 관리를 원하는 경우든, 공격적이고 거래를 계속 유지하고자 하는 경우든, 매개변수 세트를 통해 자신의 거래 스타일과 위험 허용도에 맞게 봇을 조정할 수 있습니다.