The IVIS (Institutional Volatility Intelligence Suite) は、プロのトレーダー向けに設計された、資産クラスや時間枠に依存しない自己完結型のボラティリティ指標です。4つの高度なボラティリティ推定器と統計的フレームワークを組み合わせて、スパイクの予測、市場レジームの分類、高確率の取引シグナルをチャート上に直接生成します。

🔍 IVISの仕組み
IVISは従来の指標を超え、Close-to-Close、Parkinson、Garman-Klass、Yang-Zhang のボラティリティモデルを単一の複合ビューに融合します。さらに、ローリング統計、ボラティリティのボラティリティ（VoV）分析、期間構造の動態を適用し、レジーム変化を事前に予測します。

✨ 主な特徴と取引のユースケース

• ボラティリティ分析スイート： 4つの年率換算ボラティリティ推定器（Composite、Parkinson、Yang-Zhang、EWMA）とローリング統計（Zスコア、ボリンジャーバンド・オン・ボル）にアクセスし、市場リスクを正確に測定します。
• リスク管理（VaR/CVaR）： 95%、97.5%、99%、99.9%の信頼水準でのパラメトリックおよびヒストリカルシミュレーションのバリュー・アット・リスク（VaR）、および条件付きVaR（期待ショートフォール）を監視し、バーゼルIV基準に準拠します。
• 予測スパイク予知機能： 複合スコア[0-100]と早期警告により、「嵐の前の静けさ」状態、ボリンジャースクイーズ、ARCH効果を検出し、スパイクが拡大する前に予測します。
• レジーム分類： チャートの背景色を自動的に変更し、穏やか、上昇、ストレス、危機のレジームを示し、ちらつきを避ける滑らかな遷移を実現します。
• デュアルモード取引シグナル（v2）： ボラティリティインテリジェンスを価格チャート上の実用的な矢印に変換します：
• • ブレイクアウトモード (▲▼)： スパイクスコアが早期警告閾値を超え、モメンタムが確認されたときにボラティリティ拡大と共に取引します。
  • 平均回帰モード (△▽)： 期間構造がバックワーデーションのときに、ストレス／危機レジーム中のスパイクをフェードします。
  • 自動ストップロス： シグナル生成時にVaR99距離に基づく動的なストップロスラインをプロットします。
• 自動キャリブレーション： 資産クラス（Forex、株価指数、商品、暗号通貨）と時間枠を自動検出し、最適な年率換算係数とローリングウィンドウを設定します。

📊 対象市場と時間枠

• 取引対象： cTraderのすべてのシンボルに完全対応し、Forex、指数、商品、株式、暗号通貨を含みます。
• 時間枠： M1から月足までのすべての時間枠に最適化。自動キャリブレーションエンジンはチャートの期間に基づきパラメータを動的に調整します。
• 戦略タイプ： ボラティリティブレイクアウト取引、平均回帰戦略、機関投資家向けリスク管理に適しています。

⚙️ 推奨設定

• アカウントサイズ： $1,000以上（または同等額）のすべてのアカウントサイズに適しています。
• レバレッジ： 特定のレバレッジ要件はなく、全体的なリスク管理計画に従って使用してください。
• デフォルトパラメータ： 自動キャリブレーションが有効な状態で事前設定されており、プラグアンドプレイの体験を提供します。ユーザーはウィンドウ、VaR設定、シグナル閾値を手動で上書きして、特定の取引スタイルに合わせることができます。

⚠️ 免責事項
取引にはリスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。この指標は技術分析専用であり、常に適切なリスク管理を行い、責任を持って取引してください。

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