ASRB – 적응형 세션 범위 돌파

ASRB는 세션 기반 돌파 전략으로, 유효한 축적 기간 이후에 시장 확장 구간만 거래하도록 설계되었습니다.
거래는 필터링된 고품질 범위에서만 실행되며, 추세 및 변동성 조건이 참여를 정당화할 때만 거래됩니다.

시장 논리

• 시장 단계: 축적 → 확장 → 재조정
• ASRB는 확장 단계에서만 작동
• 돌파는 검증된 세션 범위에서만 이루어지며, 원시 세션 고점/저점에서 이루어지지 않습니다.

세션 범위 구성

• 참조 세션: 아시아 세션
• 시간 창: 00:00 – 06:00 UTC
• 범위 계산 시간 프레임: M15

계산된 값:

• 세션 고가
• 세션 저가
• 세션 범위 = 고가 − 저가

EURUSD와 같이 소수점 이하 4자리인 페어에서만 작동합니다.

필터 1 – 범위 품질 필터

목적: 저품질 노이즈 및 늦은 움직임 제거.

• 변동성 참조: H1의 ATR(14)
• 유효 범위 조건:

0.5 × ATR(H1) ≤ 세션 범위 ≤ 2 × ATR(H1)

“세션 관리” 그룹에서 매개변수를 사용하여 이 임계값을 수정할 수 있습니다.

• 하한 미만 → 축적 부족 (노이즈)
• 상한 초과 → 움직임이 이미 소진된 가능성

이 범위 밖에서는 거래가 허용되지 않습니다.

필터 2 – 추세 확인 (다중 시간 프레임)

목적: 상위 시간 프레임 구조와 방향 일관성 강화.

• 시간 프레임: H1
• 지표:
• • EMA 50
  • EMA 200

방향 규칙:

• 롱 전용 조건:
• • EMA50 > EMA200
  • 가격 > EMA50
• 숏 전용 조건:
• • EMA50 < EMA200
  • 가격 < EMA50

이 전략은 한 방향으로만 거래하며, 헤징은 하지 않습니다.

필터 3 – 변동성 확장 확인

목적: 거짓 돌파 및 낮은 참여 움직임 방지.

• 지표: M15의 ATR(14)
• 조건:

현재 ATR(M15) > 최근 20개 봉의 평균 ATR(M15)

변동성이 확장되지 않으면 돌파 신호는 무시됩니다.

거래 활성화 창

• 거래는 다음 시간대에만 허용됩니다:

07:00 – 11:00 UTC

이 시간대는 런던 세션 및 초기 런던-뉴욕 중첩을 포함하며, 이때 돌파가 더 강한 추세를 보입니다.

진입 논리

롱 설정

• M15 캔들이 세션 고가 위에서 마감
• 돌파 캔들 조건:
• • 몸통 ≥ 캔들 범위의 60%
  • 레벨 위에서 마감 (윅만 돌파 아님)

숏 설정

• 대칭 조건:
• • M15가 세션 저가 아래에서 마감
  • 동일한 캔들 구조 및 필터

이 전략은 초기 돌파만 실행합니다.
추가 진행이나 재진입 거래는 허용되지 않습니다.

위험 관리

손절매

• 구조적 SL:

SL = 0.5 × 세션 범위

이익 실현

위험 기반:

• • TP1 = 1R (부분 청산, 50%)
  • TP2 = 2R (전체 청산)

손익분기점 논리

• 가격이 +1R (50% 부분 청산)에 도달하면
• 손절매가 진입 가격로 이동합니다.
  
  이 설정을 활성화하거나 비활성화하려면 “부분 청산 + BE” 매개변수를 사용하세요.

보호 필터

다음 경우 거래 실행 금지:

• 스프레드 > 1.5
• 하루에 이미 한 건의 거래가 실행된 경우

이 전략은 엄격한 거래 빈도 제어를 시행하여 과도한 거래를 방지합니다.

주요 특징

• 단일 진입 돌파 논리
• 다중 시간 프레임 컨텍스트 필터링
• 변동성 확인 실행
• 그리드, 마틴게일, 평균화 없음
• 저품질 시장 조건에서의 비활동은 의도적임

AlgoBuilderX와 함께 개발됨.

⚠️ 중요 참고 사항
이 cBot는 데모 계정에서만 작동합니다.

실계좌에서 사용하려면 다음을 수행해야 합니다:

• algobuilderx(dot)com에 구독
• AlgoBuilderX Discord에서 원본 프로젝트 다운로드
• 프로젝트에서 직접 cBot 생성

이 예제는 AlgoBuilderX 기능을 시연하고 맞춤 전략 구축의 출발점으로 제공됩니다.
실제 거래 계좌에서 사용하기 전에 항상 전략을 테스트하고 최적화하세요.


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