VWAP (Volume Weighted Average Price) adalah penanda dagangan yang mengira harga purata sesuatu aset yang diselaraskan mengikut jumlah dagangan dalam tempoh tertentu. Ia digunakan secara meluas oleh pedagang harian, institusi, dan sistem dagangan algoritma untuk menilai nilai adil dan mengoptimumkan pelaksanaan dagangan.

Formula Utama:

VWAP=∑(Price×Volume)​/∑Volume

• Harga = Harga tipikal (Tinggi + Rendah + Tutup) / 3 atau hanya harga Tutup.
• Jumlah = Jumlah dagangan untuk setiap tempoh.

2. Mengapa Menggunakan VWAP?

Tujuan：

1）Rujukan Nilai Adil

Harga > VWAP = Bias Bullish; Harga < VWAP = Bias Bearish.

2）Sokongan/Perlawanan Dinamik

Bertindak sebagai tahap utama untuk pecahan/pembalikan intrahari.

3) Pengesahan Trend

Harga kekal di atas VWAP = Trend menaik; Di bawah = Trend menurun.

Penjelasan dan Penggunaan Indikator Volume Weighted Average Price (VWAP)

1. Konsep Asas

VWAP（Harga Purata Berwajaran Jumlah Dagangan） adalah alat analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur harga purata dagangan aset dalam tempoh masa tertentu, dan dikira dengan pemberat berdasarkan jumlah dagangan. Ia membantu pedagang menilai harga semasa berbanding "nilai adil" pasaran, sering digunakan dalam dagangan harian, dagangan algoritma dan pelaksanaan pesanan institusi.

Formula Teras：

VWAP=∑(Price×Volume)​/∑Volume

Harga setiap lilin K × jumlah dagangan dijumlahkan, kemudian dibahagi dengan jumlah dagangan keseluruhan untuk mendapatkan harga purata berwajaran dinamik.

2. Kegunaan Utama VWAP

Kegunaan：

1）Menilai Harga Pasaran yang Adil

Harga lebih tinggi daripada VWAP = Kecenderungan kuat; Lebih rendah daripada VWAP = Kecenderungan lemah.

2）Rujukan Sokongan/Perlawanan

VWAP sering digunakan sebagai tahap sokongan/perlawanan dinamik untuk dagangan jangka pendek.

3）Pengesahan Trend Intrahari

Harga kekal di atas VWAP = Dominasi pembeli; Di bawah = Dominasi penjual.