Diese Strategie wurde von einem Universitätsstudenten im Bereich Financial Technology entwickelt, der akademische statistische Arbitrage-Theorie in einen realen und profitablen Trading-Bot umsetzt.
Das System wendet Pairs Trading zwischen Gold (XAUUSD) und Silber (XAGUSD) an und nutzt deren starke Korrelation und Mean-Reversion-Muster.
đ Backtest-Ergebnisse (5.000 USD Startkapital und Backtest der letzten drei Jahre)
- Nettogewinn: +439.768 USD
- Profitfaktor: 1,66
- Gesamtanzahl der Trades: 1.298
- Gewinnende Trades: 801 (61,7%)
- Maximale aufeinanderfolgende Gewinne: 13
- Durchschnittliches Trade-Ergebnis: +338,80 USD
âď¸ Hauptmerkmale
- Statistische Arbitrage: Hedge-Trades zwischen XAUUSD und XAGUSD
- Z-Score-Divergenzsignale: Erkennt Spread-Abweichungen vom Gleichgewicht
- Dynamischer Stop & Take-Profit: Volatilitätsangepasste Ausstiegsstrategie
- Korrelations- & ATR-Filter: Handelt nur unter starken, liquiden Bedingungen
- Marktneutraler Ansatz: Kein Trendfolge-, kein Martingale/Grid-System
đ¨âđ Ăber den Autor
Erstellt von einem Universitätsstudenten im Bereich Financial Technology, ist dieser Bot eine praktische Umsetzung fortgeschrittener quantitativer Finanzkonzepte.
Er stellt die BrĂźcke zwischen akademischer Forschung und Live-MarktausfĂźhrung dar.
â ď¸ Haftungsausschluss
- Empfohlenes Mindestkapital: 2.800â5.000 USD
- Backtest-Ergebnisse sind historisch und garantieren keine zukĂźnftige Performance
- Der Bot verwendet kein Martingale, kein Grid â rein Mean-Reversion-Logik
ALLE PARAMETER SIND OPTIMIERT.
