Indicateur OrderFlow Structure SMC

Manuel complet des paramètres :

J'ai construit cela parce que chaque indicateur SMC que j'ai essayé considérait la détection de structure comme un problème clos. Ils affichent une étiquette BoS dès que le prix franchit un niveau de swing et considèrent que c'est terminé. Cela fonctionnait peut-être soixante pour cent du temps sur des graphiques de tendance propres et s'effondrait partout ailleurs. Le problème n'était pas la logique du pivot. C'était qu'une rupture structurelle isolée ne vous dit rien sur la participation réelle derrière le mouvement, et la plupart des détections de "balayage" dans les outils de détail se déclenchent sur la mèche avant même que le retournement ait commencé.

Cet indicateur est ma tentative de résoudre ces deux problèmes sur un seul graphique.

Ce qu'il analyse

L'indicateur lit trois choses à partir des données des barres : la structure des pivots, le comportement des mèches aux niveaux de swing non brisés, et un score de flux dérivé des rendements logarithmiques standardisés pondérés par le volume de ticks.

La structure fonctionne sur deux flux indépendants. Le flux Interne utilise une longueur de pivot courte (par défaut 5) et capte les micro-déplacements du prix. Le flux Swing utilise une longueur plus longue (par défaut 25) et suit le contexte de timeframe supérieur. Chaque flux maintient son propre état de tendance, donc la même rupture peut être un BoS sur un flux et un CHoCH sur l'autre si vous souhaitez cette granularité.

Les balayages de liquidité nécessitent deux étapes. Premièrement, la mèche d'une barre doit dépasser un niveau de swing non brisé d'au moins une fraction de l'ATR, la clôture doit revenir à l'intérieur du niveau, et le rejet de la mèche doit représenter au moins la moitié de la plage de la barre. Cela enregistre un balayage en attente. La confirmation ne se déclenche que lorsque le prix inverse effectivement à travers le point médian de la barre de balayage dans quelques barres. Si le retournement ne vient pas, le balayage en attente expire et aucun signal n'est imprimé.

Le score de flux utilise la Classification du Volume en Masse, le modèle issu de l'article de Easley, Lopez de Prado et O'Hara de 2012 sur la toxicité du flux. L'indicateur standardise le rendement logarithmique de chaque barre par rapport à la fenêtre de volatilité récente, le fait passer par la CDF normale pour obtenir une fraction d'achat estimée, le pondère par le volume de ticks, et accumule sur une courte fenêtre. Le résultat est un indice de flux directionnel entre moins un et plus un, affiché comme un ratio pourcentage d'achat / pourcentage de vente. Lorsqu'un événement de rupture se déclenche, le score de flux est comparé à la direction de la rupture et un badge s'affiche à côté de l'étiquette.

Comment lire les signaux

Les événements structurels apparaissent sous forme de lignes horizontales avec des étiquettes textuelles :

• BoS est une rupture de structure dans la direction de la tendance existante. Signal de continuation.
• CHoCH est un changement de caractère. La tendance vient de basculer. Considérez cela comme une alerte de retournement, pas encore un retournement confirmé.
• iBoS et iCHoCH sont les mêmes événements sur le flux Interne, dessinés en or.
• SWEEP encadre un balayage de liquidité confirmé et un retournement. La boîte montre la mèche réelle qui a effectué le balayage.
• EQH et EQL sont des hauts et bas égaux dans la tolérance ATR, le genre de pools d'arrêt que le prix a tendance à revisiter.

Chaque signal porte un badge de flux :

• [++] signifie que le flux est fortement en accord avec la direction de la rupture. Statistiquement, les configurations les plus propres se produisent ici.
• [~] signifie que le flux est ambivalent. La rupture peut encore fonctionner, mais vous n'obtenez pas de confirmation de la participation.
• [!?] signifie que le flux s'oppose à la rupture. Ce sont les ruptures qui se transforment souvent en pièges. Ce n'est pas une règle stricte mais un filtre utile.

Le tableau de bord montre l'état actuel des deux flux (tendance swing, tendance interne), le ratio de flux en direct, le prochain haut et bas de swing non brisés que l'indicateur surveille, et un compte des balayages en attente de confirmation. Vous pouvez le déplacer n'importe où sur le graphique et la position est mémorisée entre les sessions.

Paramètres qui comptent vraiment

La plupart des paramètres ont des valeurs par défaut raisonnables et vous pouvez les laisser. Ceux qui valent la peine d'être ajustés :

Longueurs des pivots. La valeur par défaut Interne est 5 et Swing est 25. Des valeurs plus basses rendent les deux flux plus réactifs, des valeurs plus élevées plus lisses. Sur des timeframes plus bas, je monterais l'Interne à 7 ou 9 pour réduire le bruit. Sur des graphiques journaliers, je baisserais Swing à 15.

BoS confirmé par la clôture. Activé par défaut. Si vous le désactivez, les ruptures se déclenchent au contact de la mèche au lieu de la clôture. Signaux plus rapides, plus de faux positifs.

Pourcentage de rejet du balayage. Par défaut 0,5, ce qui signifie que la mèche doit représenter au moins la moitié de la plage de la barre. L'augmenter à 0.65 rend la détection des balayages plus stricte et imprime moins de signaux mais plus propres.

Seuils de flux. Fort est 0.60, Faible est 0.40 par défaut. Resserer Fort à 0.65 imprimera moins de badges [++] mais chacun aura plus de poids.

Détecter les balayages. Si vous ne tradez pas les retournements de balayage, désactivez ceci et le graphique sera moins chargé.

Pour qui c'est

Les traders SMC discrétionnaires qui veulent un contexte de flux d'ordres qui ne soit pas une supposition basée sur la divergence du volume de ticks. Tous ceux qui en ont assez des indicateurs qui affichent un balayage sur chaque mèche et l'appellent un signal. Les traders de détail orientés quant qui reconnaissent BVC comme une vraie technique de microstructure plutôt qu'un mot à la mode.

Si vous tradez purement sur l'action des prix sans intérêt pour les signaux dérivés du volume, les badges de flux seront du bruit pour vous. La logique de structure et de balayage fonctionne toujours bien sans eux. Désactivez la confirmation de flux dans les paramètres.

Ce que ce n'est pas

Ce n'est pas un lecteur de carnet d'ordres de niveau 2. Les plateformes de détail n'ont pas ces données et aucun indicateur sur le cTrader Store ne le fait réellement. Le score de flux est une estimation à partir des données au niveau des barres, calibrée par rapport à la volatilité récente. C'est utile directionnellement, pas de qualité échange.

Ce n'est pas un robot de trading automatique. Il dessine sur le graphique et déclenche des alertes. Les décisions de trading vous appartiennent.

Il ne capturera pas chaque mouvement. La confirmation de pivot nécessite des barres des deux côtés du pivot, donc lors de mouvements verticaux rapides, le flux de structure est par définition en retard. C'est une caractéristique de la façon dont fonctionne la détection de structure, pas un bug.