VWAP (Volume Weighted Average Price) to wskaźnik handlowy, który oblicza średnią cenę aktywa skorygowaną o wolumen obrotu w określonym okresie. Jest szeroko stosowany przez day traderów, instytucje oraz systemy handlu algorytmicznego do oceny uczciwej wartości i optymalizacji realizacji transakcji.
Kluczowy wzór:
VWAP=∑(Price×Volume)/∑Volume
- Cena = Typowa cena (High + Low + Close) / 3 lub tylko cena zamknięcia.
- Wolumen = Wolumen obrotu dla każdego okresu.
2. Dlaczego używać VWAP?
Cel：
1）Odniesienie do uczciwej wartości
Cena > VWAP = nastawienie bycze; Cena < VWAP = nastawienie niedźwiedzie.
2）Dynamiczne wsparcie/opór
Pełni rolę kluczowego poziomu dla wybicia/odwrócenia w ciągu dnia.
3) Potwierdzenie trendu
Cena utrzymująca się powyżej VWAP = trend wzrostowy; poniżej = trend spadkowy.
Volume Weighted Average Price (VWAP) 指标详解及用法
1. 基本概念
VWAP（成交量加权平均价） 是一种技术分析工具，用于衡量资产在特定时间段内的平均交易价格，并根据成交量进行加权计算。它帮助交易者判断当前价格相对于市场的“公平价值”，常用于日内交易、算法交易和机构执行订单。
核心公式：
VWAP=∑(Price×Volume)/∑Volume
每条K线的价格 × 成交量累加，再除以总成交量，得到动态加权均价。
2. VWAP 的主要用途
用途：
1）判断市场公允价格
价格高于VWAP = 偏强；低于VWAP = 偏弱。
2）支撑/阻力参考
VWAP常作为短线交易的动态支撑/阻力位。
3）日内趋势确认
价格持续在VWAP上方 = 多头主导；下方 = 空头主导。
