Exemplo de Backtest Micro-conta de $100

• Pontos Principais

O regime subjacente deve passar pelo mesmo portão de confirmação que o indicador impõe — um número definido pelo usuário de barras consecutivas mantendo o novo estado antes de ser aceito. Picos de barra única, falsos rompimentos e movimentos contrários irregulares são filtrados na origem. O bot não entra em um regime de forma especulativa; ele espera que o sinal seja ratificado pela própria estrutura do mercado.

• Níveis de Preço Derivados do Regime, Não de Fórmulas Fixas. Entrada, drawdown e zonas favoráveis — calibradas para o momento em que a tendência foi confirmada.

Quando um regime é confirmado, a geometria do canal do indicador e a estrutura daquela barra específica produzem três níveis de referência de preço. Estes não são múltiplos de ATR ou deslocamentos de pips aplicados uniformemente — eles refletem onde o preço realmente estava e onde os limites estatísticos do canal estavam no momento em que o regime se formou. Os níveis são únicos para cada evento de regime e atualizam-se para frente — mas somente na direção favorável, nunca contra a tendência.

• Hierarquia de Sinais Dentro de Cada Regime. Quatro oportunidades estruturadas, cada uma com seu próprio papel.

• • Entrada — colocada na confirmação do regime, executada imediatamente como uma ordem de mercado enquanto o sinal está fresco
  • Entrada Consecutiva — uma reentrada no nível de âncora da tendência após o preço ter se afastado e retornado, colocada como uma ordem pendente
  • Favorável — uma posição mais profunda na direção do regime, no nível que reflete um ponto de partida de maior convicção dentro da estrutura do canal
  • Drawdown — uma oportunidade próxima ao limite de risco, para adicionar com desconto antes que o regime seja considerado inválido

Cada tipo de sinal possui uma configuração de volume independente, permitindo que a exposição seja escalada de forma diferente em cada nível da estrutura.

• Gerenciamento de Ordens Consciente do Regime. Quando o regime termina, tudo ligado a ele também termina.

O bot rastreia cada ordem e posição pelo regime que a produziu. Quando o regime muda — confirmado pelo mesmo portão que o abriu — todas as ordens pendentes não preenchidas do regime anterior são canceladas sem intervenção manual. Uma configuração opcional estende isso para posições preenchidas, fechando-as no momento em que o regime oposto é confirmado e mantendo o livro alinhado com a visão direcional atual.

• Extensão Adaptativa de Nível. Os níveis de referência acompanham a tendência à medida que se desenvolve.

À medida que o preço se move na direção de um regime confirmado, os níveis de referência podem ser configurados para avançar com ele — acompanhando a âncora da tendência e o extremo do canal somente na direção favorável, nunca retrocedendo. Cada passo é governado por um deslocamento configurável relativo à largura do canal, conferindo à extensão uma qualidade deliberada e consciente da estrutura, em vez de um desvio contínuo. Isso mantém as referências de entrada e drawdown relevantes durante uma tendência de longa duração, em vez de ancorá-las permanentemente à sua origem.

• Filtro de Horário de Sessão. Negocie apenas nas horas que importam para você.

Uma janela de sessão configurável restringe toda colocação de ordens a horas específicas em UTC. Fora dessa janela, nenhuma nova posição ou ordem pendente é aberta. Posições existentes permanecem ativas e totalmente gerenciadas — o filtro apenas governa quando novos riscos são assumidos, não como as negociações abertas são tratadas.

• Dimensionamento de Posição. Lotes fixos ou risco proporcional ao patrimônio — sua escolha.

O volume pode ser definido como um tamanho fixo de lote ou como uma porcentagem do patrimônio atual da conta. No modo patrimônio, o tamanho da posição é calculado automaticamente usando a distância de stop configurada, de modo que o risco por negociação escala com a conta em vez de permanecer fixo em termos monetários.

• Pronto para Prop Firm e Conta Financiada. Proteção integrada projetada em torno das regras de desafio.

Três limites de risco independentes estão disponíveis: um drawdown diário máximo, uma perda total máxima e uma meta de lucro. Todos os três referenciam o saldo inicial usando o método de valor fixo que corresponde à maioria das estruturas principais de prop firms. Uma exibição ao vivo no gráfico mostra a exposição atual contra cada limite ativo, incluindo uma contagem contínua dos dias em que o limite diário foi ultrapassado — útil para monitoramento de desafio ao longo de toda a execução.

• Otimização com Restrições Reais. A grade de resultados mostra o que realmente passa, não o que parece bom no papel.

Uma função de fitness personalizada está ativa no otimizador do cTrader. Combinações de parâmetros que ultrapassam o limite máximo de perda — incluindo hits de stop intra-barra invisíveis no fechamento da barra — recebem automaticamente uma pontuação negativa e são excluídas da saída. As combinações que permanecem na grade são aquelas que teriam operado dentro dos limites de risco configurados durante todo o período de teste.

• O Que o Torna Diferente

A maioria dos sistemas automatizados de tendência é construída sobre lógica reativa: um indicador defasado cruza um limite, uma negociação é aberta. A base aqui é diferente em todos os níveis. O sinal que impulsiona a detecção do regime é uma leitura proprietária da participação do mercado — não do preço em si — condicionada por etapas que abordam especificamente ruído, defasagem e deriva estatística antes que qualquer regime seja declarado. O canal de preço que fornece a referência estrutural é derivado da distribuição real do comportamento recente do mercado, não de uma fórmula aplicada uniformemente.

O regime no qual o bot atua precisa ser conquistado através do portão de confirmação do indicador. Os níveis que ele negocia são específicos para cada evento de regime, não padronizados para todos eles. O gerenciamento de ordens que segue está ligado ao ciclo de vida do regime — ordens colocadas dentro de um regime são canceladas quando esse regime termina, automática e completamente.

O sistema é seletivo por design. Ele ignora uma parte significativa do que sistemas convencionais negociariam. Quando age, as condições por trás da negociação são produto do mesmo pipeline estatisticamente fundamentado que torna as chamadas de regime do indicador subjacente significativamente diferentes de um cruzamento padrão.