Session VWAP Pro plota um Preço Médio Ponderado por Volume que reinicia em um horário de ancoragem de sessão definido pelo usuário, dando a você controle total sobre qual sessão de negociação o VWAP acompanha.

O que ele faz

O indicador calcula o VWAP usando volume de ticks e exibe até três bandas de desvio padrão (1σ, 2σ, 3σ) derivadas da variância ponderada pelo volume. Também plota o VWAP final da sessão anterior como um nível de referência para possíveis suportes e resistências.

Como interpretá-lo

• Preço acima do VWAP sugere viés altista intradiário; preço abaixo sugere viés baixista.
• As bandas de desvio atuam como zonas dinâmicas de sobrecompra/sobrevenda. O preço alcançando as bandas externas frequentemente sinaliza extensão excessiva e potencial reversão à média.
• O VWAP da sessão anterior serve como um nível institucional chave de referência onde o preço frequentemente reage.

Configurações principais

• Hora / Minuto da Ancoragem — Defina o horário exato em que sua sessão VWAP reinicia (por exemplo, abertura do mercado, meia-noite ou qualquer horário personalizado).
• Deslocamento UTC — Compense a diferença entre o horário do servidor do seu corretor e o fuso horário da âncora desejada.
• Fonte do Preço — Escolha entre Preço Típico, Preço Mediano, Fechamento ou OHLC4.
• Bandas de Desvio — Ative cada banda independentemente e ajuste os multiplicadores para adequar à volatilidade do seu instrumento.
• VWAP da Sessão Anterior — Ative ou desative o nível de fechamento do VWAP da sessão anterior.
• Alertas — Receba notificações pop-up e sonoras quando o preço cruzar o VWAP ou qualquer banda de desvio.

Casos de uso

• Estratégias intradiárias de reversão à média e seguimento de tendência.
• Identificação de viés da sessão e valor justo institucional.
• Confluência com zonas de oferta/demanda, blocos de ordens ou níveis de suporte/resistência.
• Entradas de scalping próximas às bandas de desvio em forex, ouro e índices.

Para quem é

Adequado para todos os níveis de experiência. Day traders e scalpers se beneficiarão mais, mas swing traders podem usá-lo em timeframes maiores com âncoras de sessão personalizadas. Funciona em qualquer instrumento com dados de volume de ticks — forex, metais, índices e cripto.

Notas

• O VWAP usa volume de ticks, que é padrão para instrumentos CFD no cTrader.
• Ajuste o parâmetro Deslocamento UTC se o ponto de ancoragem não corresponder ao horário de reinício esperado. Dica: comece com 0 e, se o reinício aparecer X horas adiantado, defina o deslocamento para −X.