๐งญ ์ต์ปค๋ VWAP+ | ๋ณ๋์ฑ ์ธ๋ฒจ๋กํ ์๋์
์ต์ปค๋ VWAP+ ๋ ์ธ์ ์ธ์ VWAP ๋ก์ง๊ณผ ๋์ ยฑ1ฯ ๋ฐ ยฑ2ฯ ํ์ค ํธ์ฐจ ๋ฐด๋๋ฅผ ๊ฒฐํฉํ ์ ๋ฐ ์ค๋ฒ๋ ์ด ๋๊ตฌ์ ๋๋ค. ๊ฑฐ๋๋ ๊ฐ์ค ํธํฅ๊ณผ ๋ณ๋์ฑ ๊ตฌ์ญ์ ์์กดํ๋ ํธ๋ ์ด๋๋ฅผ ์ํด ์ค๊ณ๋์์ผ๋ฉฐ, ์ด ์งํ๋ ์ต์ปค๋ง๊ณผ ์ธ๋ฒจ๋กํ ํญ์ ๋ํ ์์ ํ ์ ์ด๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
๐น ์ฃผ์ ํน์ง
- ๋ง์ถค ์ต์ปค๋ง ๋ก์ง
๊ฐ ์ธ์ ์์, ๋ด์ ์คํ ๋๋ ์ฌ์ฉ์๊ฐ ์ ์ํ UTC ์๊ฐ์ VWAP๋ฅผ ์ฌ์ค์ ํฉ๋๋ค. ์ต์ปค๋ง์ ๊น๋ํ๊ณ ๋ถ์ฐ์์ ์ด๋ฉฐ, ์ฒด์ ์ ๋ช ํ์ฑ์ ๋ณด์ฅํฉ๋๋ค. - ์ด์ค k ๋งค๊ฐ๋ณ์๋ฅผ ๊ฐ์ง ๋ณ๋์ฑ ์ธ๋ฒจ๋กํ
ยฑ1ฯ ๋ฐ ยฑ2ฯ์ ๋ค ๊ฐ์ ์ ์ ๋ฐด๋๋ฅผ ํ๋กํ ํ๋ฉฐ, ๊ฐ๊ฐ์ ๊ณ ์ ํk์น์๋ก ์ ์ด๋ฉ๋๋ค. ์ ๋ต์ ๋ฏผ๊ฐ๋์ ๋ง๊ฒ ์ธ๋ฒจ๋กํ ํญ์ ๋ฏธ์ธ ์กฐ์ ํ์ธ์. - ๋ถ์ฐ์ VWAP ๋ผ์ธ
๊ฐ ์ต์ปค ์ง์ ์์ VWAP๊ฐ ์๊ฐ์ ์ผ๋ก ์ฌ์ค์ ๋์ด ์ธ์ ๊ฐ ์คํด์ ์์ง๊ฐ ์๋ ์ฐ์์ฑ์ ํผํฉ๋๋ค.
โ๏ธ ๋งค๊ฐ๋ณ์
์ต์ปค ์ ํ
์ฌ์ฉ์ ์ ์ ์/๋ถ
k1
k2
๋ผ์ธ ๋ถํฌ๋ช
๋
๋ํ, ๋ฐ์ ๋๋ ๋ณ๋์ฑ ์์ถ์ ๊ฑฐ๋ํ๋ , ์ต์ปค๋ VWAP+ ๋ ๋ช ํ์ฑ, ์ ์ด๋ ฅ, ์๊ฐ์ ์ ๋ฐ๋๋ฅผ ์ ๊ณตํ์ฌ ์์ ์๊ฒ ํ๋ํ ์ ์๊ฒ ํฉ๋๋ค.
์ผ์นํ๋ ํ๊ทธ๋ผ์ธ, ์์ด์ฝ ์ธํธ ๋๋ ์ค์ํธ ๋ฐฐ์ง๊ฐ ํ์ํ๋ฉด ์๋ ค์ฃผ์ธ์. ์ด ์ ํ์ ํ๋๊ทธ์ญ์ฒ๋ผ ๋ธ๋๋ฉํ ์ ์์ต๋๋ค.
5 | 100 % | |
4 | 0 % | |
3 | 0 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |