Эта стратегия была разработана студентом университета, изучающим финансовые технологии, преобразующим академическую теорию статистического арбитража в реального и прибыльного торгового бота.

Система применяет парную торговлю между золотом (XAUUSD) и серебром (XAGUSD), используя их сильную корреляцию и модели возврата к среднему.

📊 Результаты бэктеста (стартовый капитал 5 000 USD и бэктест за последние три года)

• Чистая прибыль: +439,768 USD
• Фактор прибыли: 1.66
• Всего сделок: 1,298
• Выигрышных сделок: 801 (61.7%)
• Максимальное количество подряд выигрышных сделок: 13
• Средний результат сделки: +338.80 USD

⚙️ Ключевые особенности

• Статистический арбитраж: Хеджирование сделок между XAUUSD и XAGUSD
• Сигналы дивергенции Z-Score: Обнаружение отклонения спреда от равновесия
• Динамические стоп-лосс и тейк-профит: Стратегия выхода с учетом волатильности
• Фильтры корреляции и ATR: Торговля только в условиях сильной ликвидности
• Рыночно-нейтральный подход: Не следует за трендом, не использует мартингейл/сетку

👨‍🎓 Об авторе

Создан студентом университета финансовых технологий, этот бот является практической реализацией продвинутых концепций количественных финансов.
Он представляет собой мост между академическими исследованиями и реальным исполнением на рынке.

⚠️ Отказ от ответственности

• Рекомендуемый минимальный капитал: 2,800–5,000 USD
• Результаты бэктеста являются историческими и не гарантируют будущую доходность
• Бот использует никакого мартингейла, никакой сетки — исключительно логику возврата к среднему

ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ОПТИМИЗИРОВАНЫ.