Chỉ báo Cấu trúc OrderFlow SMC

Hướng dẫn tham số đầy đủ:

Tôi xây dựng cái này vì mọi chỉ báo SMC tôi thử đều coi việc phát hiện cấu trúc là một vấn đề đã đóng. Họ vẽ nhãn BoS ngay khi giá vượt qua mức swing và coi đó là xong. Điều đó có thể hoạt động khoảng sáu mươi phần trăm thời gian trên các biểu đồ xu hướng sạch và sụp đổ ở mọi nơi khác. Vấn đề không phải là logic pivot. Vấn đề là một sự phá vỡ cấu trúc riêng lẻ không cho bạn biết gì về việc liệu động thái đó có sự tham gia thực sự đằng sau nó hay không, và hầu hết các công cụ phát hiện "quét" trong bán lẻ đều kích hoạt trên bóng nến trước khi sự đảo chiều bắt đầu.

Chỉ báo này là nỗ lực của tôi để sửa cả hai vấn đề trên một biểu đồ duy nhất.

Nó phân tích những gì

Chỉ báo đọc ba thứ từ dữ liệu thanh: cấu trúc pivot, hành vi bóng nến tại các mức swing chưa bị phá vỡ, và điểm số dòng chảy được suy ra từ log-return chuẩn hóa theo trọng số khối lượng tick.

Cấu trúc chạy trên hai luồng độc lập. Luồng Nội bộ sử dụng độ dài pivot ngắn (mặc định 5) và bắt các biến động vi mô của giá. Luồng Swing sử dụng độ dài dài hơn (mặc định 25) và theo dõi bối cảnh khung thời gian cao hơn. Mỗi luồng duy trì trạng thái xu hướng riêng, vì vậy cùng một sự phá vỡ có thể là BoS trên một luồng và CHoCH trên luồng kia nếu bạn muốn độ chi tiết đó.

Quét thanh khoản yêu cầu hai giai đoạn. Đầu tiên, bóng nến của một thanh phải vượt quá mức swing chưa bị phá vỡ ít nhất một phần của ATR, giá đóng cửa phải quay lại bên trong mức đó, và sự từ chối bóng nến phải chiếm ít nhất một nửa phạm vi thanh. Điều đó ghi nhận một quét đang chờ xử lý. Xác nhận chỉ kích hoạt khi giá thực sự đảo chiều qua điểm giữa của thanh quét trong vài thanh. Nếu đảo chiều không xảy ra, quét đang chờ hết hạn và không có tín hiệu nào được in ra.

Điểm số dòng chảy sử dụng Phân loại Khối lượng Tổng hợp, mô hình từ bài báo năm 2012 của Easley, Lopez de Prado và O'Hara về độc tính dòng chảy. Chỉ báo chuẩn hóa log-return của mỗi thanh so với cửa sổ biến động gần đây, chạy qua phân phối chuẩn để lấy ước lượng tỷ lệ mua, trọng số theo khối lượng tick, và tích lũy qua một cửa sổ ngắn. Kết quả là một chỉ số dòng chảy định hướng giữa âm một và dương một, hiển thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm mua / bán. Khi sự kiện phá vỡ xảy ra, điểm số dòng chảy được so sánh với hướng phá vỡ và một huy hiệu được in bên cạnh nhãn.

Cách đọc các tín hiệu

Các sự kiện cấu trúc xuất hiện dưới dạng các đường ngang với nhãn văn bản:

• BoS là sự phá vỡ cấu trúc theo hướng của xu hướng hiện tại. Tín hiệu tiếp tục.
• CHoCH là sự thay đổi tính chất. Xu hướng vừa đảo chiều. Xem đây như một cảnh báo đảo chiều, chưa phải đảo chiều xác nhận.
• iBoS và iCHoCH là cùng các sự kiện trên luồng Nội bộ, được vẽ màu vàng.
• SWEEP đánh dấu một cú quét thanh khoản được xác nhận và đảo chiều. Hộp hiển thị bóng nến thực tế đã thực hiện quét.
• EQH và EQL là các đỉnh và đáy bằng nhau trong phạm vi dung sai ATR, loại bể dừng giá thường được giá quay lại.

Mỗi tín hiệu mang một huy hiệu dòng chảy:

• [++] nghĩa là dòng chảy đồng thuận mạnh với hướng phá vỡ. Thống kê cho thấy các thiết lập sạch nhất xảy ra ở đây.
• [~] nghĩa là dòng chảy trung lập. Phá vỡ vẫn có thể hoạt động, nhưng bạn không nhận được xác nhận từ sự tham gia.
• [!?] nghĩa là dòng chảy phản đối phá vỡ. Đây là những phá vỡ thường biến thành bẫy. Không phải quy tắc cứng nhưng là bộ lọc hữu ích.

Bảng điều khiển hiển thị trạng thái hiện tại của cả hai luồng (xu hướng swing, xu hướng nội bộ), tỷ lệ dòng chảy trực tiếp, mức swing cao và thấp chưa bị phá vỡ tiếp theo mà chỉ báo đang theo dõi, và số lượng các quét đang chờ xác nhận. Bạn có thể kéo nó đến bất cứ đâu trên biểu đồ và vị trí sẽ được ghi nhớ giữa các phiên.

Các cài đặt thực sự quan trọng

Hầu hết các tham số có giá trị mặc định hợp lý và bạn có thể để nguyên. Những cái đáng điều chỉnh:

Độ dài pivot. Mặc định Nội bộ là 5 và Swing là 25. Giá trị thấp hơn làm cả hai luồng phản ứng nhanh hơn, giá trị cao hơn mượt mà hơn. Trên các khung thời gian thấp, tôi sẽ tăng Nội bộ lên 7 hoặc 9 để giảm nhiễu. Trên biểu đồ hàng ngày tôi sẽ giảm Swing xuống 15.

BoS xác nhận bằng đóng cửa. Mặc định bật. Nếu bạn tắt, các phá vỡ sẽ kích hoạt khi chạm bóng nến thay vì đóng cửa. Tín hiệu nhanh hơn, nhiều dương tính giả hơn.

Phần trăm từ chối quét. Mặc định 0.5, nghĩa là bóng nến phải chiếm ít nhất một nửa phạm vi thanh. Tăng lên 0.65 làm cho phát hiện quét nghiêm ngặt hơn và in ra ít tín hiệu hơn nhưng sạch hơn.

Ngưỡng dòng chảy. Mạnh là 0.60, Yếu là 0.40 theo mặc định. Siết ngưỡng Mạnh lên 0.65 sẽ in ra ít huy hiệu [++] hơn nhưng mỗi huy hiệu có ý nghĩa hơn.

Phát hiện quét. Nếu bạn không giao dịch đảo chiều quét, tắt cái này đi để biểu đồ bớt rối.

Dành cho ai

Các nhà giao dịch SMC tùy ý muốn bối cảnh dòng lệnh không phải là phỏng đoán phân kỳ khối lượng tick. Bất kỳ ai đã mệt mỏi với các chỉ báo vẽ quét trên mọi bóng nến và gọi đó là tín hiệu. Các nhà giao dịch bán lẻ có tư duy định lượng nhận ra BVC là kỹ thuật cấu trúc vi mô thực sự chứ không phải từ khóa.

Nếu bạn giao dịch chỉ dựa trên hành động giá mà không quan tâm đến tín hiệu từ khối lượng, các huy hiệu dòng chảy sẽ là nhiễu với bạn. Logic cấu trúc và quét vẫn hoạt động tốt mà không cần chúng. Tắt xác nhận dòng chảy trong cài đặt.

Cái này không phải là

Nó không phải là bộ đọc sổ lệnh Cấp 2. Các nền tảng bán lẻ không có dữ liệu đó và không có chỉ báo nào trên cTrader Store thực sự có. Điểm số dòng chảy là ước lượng từ dữ liệu cấp thanh, được hiệu chỉnh theo biến động gần đây. Nó hữu ích về mặt định hướng, không đạt chuẩn sàn giao dịch.

Nó không phải là robot giao dịch tự động. Nó vẽ trên biểu đồ và phát cảnh báo. Quyết định giao dịch là của bạn.

Nó sẽ không bắt được mọi động thái. Xác nhận pivot yêu cầu có các thanh ở cả hai bên pivot, nên trong các động thái nhanh theo chiều dọc, luồng cấu trúc theo định nghĩa sẽ bị trễ. Đó là đặc điểm của cách phát hiện cấu trúc hoạt động, không phải lỗi.