ZScore Momentum Bot — Przegląd Systemu Handlowego

• Wsparcie dla kont Prop & Funded

Bot używa niestandardowej funkcji dopasowania. Przejścia, które przekraczają Maksymalną Stratę, są wykluczane. Wszystkie pozostałe przejścia są oceniane według zysku netto. Oznacza to, że siatka optymalizacji pokazuje tylko kombinacje parametrów, które handlowałyby w granicach wyzwania — konfiguracje, które byłyby zyskowne bez naruszania stop-loss konta, niezależnie od tego, czy osiągnęły dzienny limit po drodze.

Przykład zoptymalizowanych parametrów dla XAU, okres testu wstecznego styczeń 2025 - marzec 2026

Filtr spadku kapitału włączony

Przykład zoptymalizowanych parametrów dla XAU, z włączoną ochroną DD konta Prop / Challenge ( ! )

Okres testu wstecznego styczeń 2026 - marzec 2026

• Co robi ten system

Ten bot łączy detektor reżimu Z-Score, detektor sekwencji Amplitude-Momentum (AMP) oraz kierunkowy filtr Bias — i otwiera transakcje tylko wtedy, gdy wszystkie trzy się zgadzają. Żadna transakcja nie jest zawierana, jeśli któraś z warstw nie jest zgodna.

Zawiera także dedykowaną warstwę Limitów Ryzyka stworzoną dla wyzwań firm prop i kont finansowanych, automatycznie egzekwującą zasady dziennej straty, maksymalnej straty i celu zysku, używając tej samej metodologii obliczeniowej co główni dostawcy wyzwań

• Trzy warstwy analityczne

Reżim Z-Score mierzy, jak daleko cena oddaliła się od swojego ostatniego średniego statystycznego poziomu. Gdy odchylenie przekracza konfigurowalny próg, aktywny jest reżim kierunkowy — Byczy, jeśli cena jest znacznie powyżej średniej, Niedźwiedzi, jeśli znacznie poniżej, Neutralny w przeciwnym razie. W ramach reżimu bot rozróżnia pierwszy słupek, który go wywołał (nowy sygnał) oraz słupki, gdzie reżim po prostu trwa — to rozróżnienie napędza dwa z trzech typów sygnałów.

Bias liczy, ile z ostatnich słupków było byczych w porównaniu do niedźwiedzich w konfigurowalnym oknie retrospektywnym. Kierunek z większą liczbą słupków definiuje bias. Działa jako brama synchronizacji: long jest dozwolony tylko, gdy Bias jest Byczy, a Z-Score w reżimie Byczym; short tylko, gdy oba wskazują Niedźwiedzi. Jeśli się nie zgadzają, nic nie jest otwierane, niezależnie od tego, co mówi AMP.

Sekwencja AMP analizuje skumulowane zwroty cenowe, aby zidentyfikować utrzymujące się ruchy kierunkowe powyżej minimalnego progu amplitudy, potwierdzone regresją OLS. Rozróżnia sekwencję aktywnie trwającą i taką, która właśnie się zakończyła — oba stany są używane, ale dla różnych typów wejść.

• Typy sygnałów

Istnieją trzy niezależne typy sygnałów, każdy może być włączony lub wyłączony osobno.

Typ 1 — Aktywuje się, gdy nowy reżim Z-Score zaczyna się w tym samym momencie, gdy sekwencja AMP działa w tym kierunku. Najwcześniejsze możliwe wejście — aktywuje się raz na początek reżimu i nie powtarza.

Typ 2 — Aktywuje się na każdym słupku, gdzie ustalony reżim Z-Score i aktywna sekwencja AMP wskazują ten sam kierunek. Częstszy niż Typ 1 — przydatny do kontynuacji i skalowania wejść podczas silnego trendu.

Typ 3 —Aktywuje się, gdy reżim jest ustalony, a sekwencja AMP przeciwna właśnie potwierdziła swój koniec. To handel wznowieniowy, nie odwrócenie — reżim dostarcza kierunek, zakończona sekwencja przeciwna sygnalizuje zakończenie korekty.

Wszystkie trzy typy stosują się symetrycznie do longów i shortów.

• Logika wejścia w transakcję

Każdy nowy słupek najpierw ocenia limity ryzyka, następnie synchronizację Bias/Z-Score, potem warunki AMP, filtr sesji i liczbę pozycji. Sygnał musi być nowo wyzwolony — warunek musiał być fałszywy na poprzednim słupku i prawdziwy na obecnym. Częściowa zgodność na którymkolwiek etapie nie powoduje otwarcia transakcji.

• Wielkość wolumenu

Stały rozmiar lota używa stałego lota dla każdej transakcji niezależnie od wielkości konta — proste i przewidywalne.

Ryzyko % kapitału dostosowuje wielkość każdej transakcji tak, aby pełne trafienie Stop Loss kosztowało dokładnie skonfigurowany procent aktualnego kapitału. Wielkość pozycji rośnie wraz ze wzrostem konta i maleje wraz z jego spadkiem.

• Skalowanie spadku kapitału

Dostępne w trybie % kapitału. Gdy konto spada z najwyższego poziomu, wielkość lotów zmniejsza się proporcjonalnie między dwoma konfigurowalnymi progami — poziomem startowym, gdzie zaczyna się skalowanie, oraz poziomem minimalnym, gdzie stosowany jest minimalny współczynnik. Bot nigdy nie przestaje handlować; wielkość po prostu kurczy się do minimalnego poziomu (np. 25% normalnej) i odzyskuje, gdy konto rośnie. Najwyższy poziom odniesienia używa tylko zrealizowanego salda, więc otwarte zyski nie wpływają na jego wzrost.

• Inne kontrolki transakcji

Stop Loss i Take Profit są definiowane w pipsach i stosowane do każdej transakcji we wszystkich typach sygnałów.

Wiele pozycji może być włączone na kierunek, z konfigurowalnym limitem. Pozycje z różnych typów sygnałów mają niezależne etykiety.

Zamknij przeciwne na sygnał zamyka wszystkie pozycje w przeciwnym kierunku przed otwarciem nowej, wymuszając zobowiązanie do jednej strony w danym momencie.

Filtr sesji ogranicza wejścia do konfigurowalnego okna godzinowego z obsługą przesunięcia GMT. Sesje przekraczające północ działają poprawnie. Cała analiza trwa poza sesją — tylko końcowy krok wykonania jest ograniczony.

• Limity ryzyka — wsparcie dla kont Prop & Funded

Każdy limit można włączać niezależnie. Wszystkie trzy są oceniane na każdym zamkniętym słupku przed uruchomieniem logiki wejścia i aktualizują panel wykresu w czasie rzeczywistym.

Maksymalna dzienna strata (1%–10%) blokuje handel na resztę dnia kalendarzowego CE(S)T, gdy dzienny spadek kapitału osiągnie próg. Budżet straty to stała kwota pieniężna — obliczana jako skonfigurowany procent początkowego salda konta — odejmowana od salda otwarcia każdego dnia. To odpowiada definicji zasady głównych firm prop: budżet pozostaje stały niezależnie od wzrostu konta. Po przekroczeniu wszystkie otwarte pozycje są zamykane, a wejścia blokowane do resetu o północy CE(S)T. Przy resecie rejestrowane jest saldo otwarcia nowego dnia, a flaga przekroczenia jest czyszczona. Osiągnięcie tego limitu traktowane jest jako ważny przebieg optymalizacji — dzień był poprawnie ograniczony, konto nie zostało zdyskwalifikowane.

Maksymalna strata (5%–50%) to stop-loss na poziomie konta. Kapitał nie może spaść poniżej skonfigurowanego procentu początkowego salda w żadnym momencie. Po przekroczeniu wszystkie pozycje są zamykane i nie są dokonywane dalsze wejścia. Przekroczenia wewnątrz słupka — gdy Stop Loss aktywuje się w trakcie słupka i kapitał spada poniżej progu przed zamknięciem słupka — są wykrywane podczas optymalizacji z użyciem własnej wartości maksymalnego spadku platformy, nie tylko kapitału na zamknięciu słupka. Każdy przebieg, w którym zarejestrowany maksymalny spadek osiąga lub przekracza ten limit, otrzymuje ocenę dopasowania −1 i jest wykluczany z wyników optymalizacji.

Maksymalny zysk (5%–20%) zabezpiecza zrealizowany wynik. Gdy kapitał osiąga cel, wszystkie pozycje są zamykane i nie są dokonywane dalsze wejścia. Dotyczy to wszystkich trybów — live, demo, testu wstecznego i optymalizacji — i zapobiega oddawaniu zysków po osiągnięciu celu wyzwania. Osiągnięcie tego limitu jest ważnym przebiegiem optymalizacji.

• Optymalizacja

Bot używa niestandardowej funkcji dopasowania. Przejścia, które przekraczają Maksymalną Stratę, są wykluczane. Wszystkie pozostałe przejścia są oceniane według zysku netto. Oznacza to, że siatka optymalizacji pokazuje tylko kombinacje parametrów, które handlowałyby w granicach wyzwania — konfiguracje, które byłyby zyskowne bez naruszania stop-loss konta, niezależnie od tego, czy osiągnęły dzienny limit po drodze.