تُبنى الاستراتيجية على الملاحظة أن السعر داخل اليوم غالبًا ما يغزو السيولة خارج حدود الجلسة الواضحة أو نطاقات المدى السابقة، ثم يعود نحو مراجع القيمة العادلة مثل VWAP الجلسة. الهدف ليس التنبؤ بكل حركة. بل هو توفير السيولة بشكل انتقائي عند مستويات أعمق محددة مسبقًا حيث يتحسن العائد مقابل المخاطرة، مع رفض التراجع في ظروف تشبه إعادة التسعير الاتجاهي المستمر.

تدفق القرار الكامل

يقيم cBot السوق بالترتيب التالي:

1.          إعادة تعيين يوم/أسبوع نيويورك؛ تهيئة فتح منتصف الليل في نيويورك، نطاقات الجلسة ومجمعات VWAP.

2.          تحديث سياق الإطار الزمني الأعلى المؤكد من بيانات اليومية وH4.

3.          حساب الانحياز اليومي المؤسسي ونظام ماركوف/الاستمرارية.

4.          تحديث أعلى/أدنى اليوم السابق، نطاق آسيا، VWAP منتصف الليل، VWAP الأسبوعي ومستويات السلم التكيفية.

5.          تحديد ما إذا كان وضع التوسع L4/L5 نشطًا من الإزاحة المعايرة بـ ATR.

6.          تقييم حالة يوم الاتجاه، ميل VWAP، حالة VWAP الأسبوعي وحالة المزاد الفاشل.

7.          حساب درجات الشراء والبيع المؤسسية.

8.          تطبيق الحمايات الصارمة: مفتاح إيقاف الطوارئ، خسارة/سحب يومي، الحد الأقصى للصفقات، الخسائر المتتالية، الجلسة، الفارق السعري، اختراق L4.

9.          تطبيق سياسة HTF: يمكن أن يلغي التوتر الاتجاهي المضاد القوي المستمر الجانب.

10.     تطبيق عتبة درجة الجانب: الشراء الافتراضي >= 70، البيع >= 75.

11.     وضع أوامر حد L3/L4 المؤهلة، رهناً بموافقة حد المخاطرة.

12.     بعد التنفيذ: تجهيز/التحقق من وقف الخسارة/جني الأرباح المطلق من جانب الوسيط، إدارة الإغلاق الجزئي، نقطة التعادل وإيقاف التتبع الاختياري.

شجرة القرار المبسطة

الجلسة نشطة؟
  لا -> إلغاء أوامر البوت المعلقة (إذا كانت مفعلة)
  نعم
   |
هل تمر حدود المخاطرة/الفارق السعري/اليومية؟
   لا -> حظر
   نعم
   |
هل مستويات L3/L4 جاهزة؟
   لا -> انتظر
   نعم
   |
الانحياز اليومي + سياق ماركوف
   |
هل هناك توتر اتجاهي مستمر ضد الصفقة؟
   نعم -> حظر صارم
   لا
   |
هل تمر سياسة VWAP / الاتجاه / الدرجة / المزاد الفاشل؟
   لا -> حظر
   نعم -> وضع أمر حد -> فحص المخاطرة -> أمر الوسيط

الانحياز اليومي المؤسسي

الانحياز اليومي v7.5 هو توقع يومي مستمر ومؤكد يتراوح تقريبًا من -100 إلى +100. ليس هو التقليد التجاري الذي يقارن السعر ببساطة مع متوسط متحرك واحد. الغرض منه هو تقدير التفاوت الاتجاهي باستخدام الاتجاه المعاير بالتقلبات والبنية اليومية الحديثة.

محرك نظام ماركوف

طبقة ماركوف تصف السوق كسلسلة من الحالات الاقتصادية وتقدر مدى احتمال استمرار الحالة الحالية بناءً على الانتقالات اليومية الملحوظة. تم تصميمها خصيصًا للتمييز بين بيئة ارتداد متوسط قابلة للتداول وتوسع اتجاهي مستمر وخطير.

كيفية قياس الحالة

·       نسبة الكفاءة بأسلوب كوفمان تقيس الاستمرارية الاتجاهية خلال النافذة اليومية المكونة.

·       يتم حساب التقلب المحقق من العوائد اللوغاريتمية اليومية المؤكدة.

·       يتم تصنيف التقلب المحقق الحالي مقابل توزيع النسبة المئوية التاريخية المتدحرجة.

·       مصفوفة الانتقال تحصي عدد مرات انتقال كل حالة إلى كل حالة أخرى.

·       الاستمرارية هي الاحتمال التجريبي لاستمرار الحالة الحالية في نفسها.

·       تعتبر الحالة مؤهلة فقط عندما يجتاز كل من عدد العينات وعامل الاستمرارية العتبة.

سلم السيولة L3/L4

يبني محرك التنفيذ حدود شراء وبيع متعددة الطبقات باستخدام هيكل نطاق اليوم السابق، مستويات كسر جولدباخ الجزئية، فتح منتصف الليل في نيويورك، VWAP منتصف الليل، أقصى نطاق الجلسة الآسيوية ووسادات ATR. يركز تكوين البحث الحي الافتراضي على L3 و L4.

التسجيل وتأهيل الصفقة

يفصل الإصدار 7.5 بين التسجيل والفيتو. يصنف التسجيل جودة الإعداد؛ الفيتو الصارم مخصص للحالات التي تهدد بشكل جوهري ميزة الاستراتيجية أو رأس المال.

التنفيذ، جني الأرباح، الإغلاق الجزئي ونقطة التعادل

الحماية الأولية

يتم تقديم أوامر الحد المعلقة مع أسعار وقف خسارة وجني أرباح مطلقة من جانب الوسيط. بعد التنفيذ، يتحقق cBot من وجود الحماية ويعيد تجهيز الوقفات المفقودة إذا لزم الأمر.

جني أرباح VWAP الديناميكي

عند التفعيل، يستخدم cBot VWAP منتصف الليل كهدف القيمة العادلة المفضل، مع مراعاة قيود الحد الأدنى والحد الأقصى لمسافة جني الأرباح. هذا يسمح للخروج من التراجعات العميقة المربحة عند القيمة العادلة الديناميكية بدلاً من إجبار كل صفقة على هدف ثابت.

إدارة المركز

·       إغلاق جزئي بنسبة 50% عند 50% من مسافة جني الأرباح النشطة.

·       نقل الوقف إلى نقطة التعادل بعد الإغلاق الجزئي الناجح.

·       عازل نقطة التعادل الإيجابي القابل للتكوين.

·       إيقاف تتبع اختياري (معطل افتراضيًا).

·       تظل الحماية المطلقة من جانب الوسيط هي الطبقة الأمنية الأساسية.

تكديس الحماية وضوابط المخاطر

يضيف الإصدار 7.5 فحوصات المخاطر المالية الموجهة للإنتاج قبل تقديم أمر معلق.

المخاطرة لكل أمر

الحد الأقصى لمخاطرة الرمز على نفس الجانب

الحد الأقصى لمخاطرة البوت المفتوحة

الحد الأقصى للقطع لكل أمر

تحمل سلامة المخاطرة

الحد الأقصى للخسائر المتتالية

الحد الأقصى للصفقات اليومية

مفتاح إيقاف الطوارئ

مرشح الفارق السعري

مفتاح إيقاف اختراق L4