Ein regelbasiertes konträres System für COMEX-Kupfer, basierend auf 22 Jahren statistischer Validierung.

Überblick

Dieser cBot handelt einen disziplinierten Mean-Reversion-Ansatz bei Kupfer – einem der strukturell am stärksten rangegebundenen Instrumente im Rohstoffkomplex. Er kombiniert volatilitätsskalierte ATR-Stops, eine feste 3:1 Risiko-Ertrags-Struktur und professionelles Fixed-Fractional-Positionsgrößenmanagement (standardmäßig 1 % des Eigenkapitals pro Trade). Entwickelt für den Tageszeitrahmen.

Streng validiert

Die Kernlogik wurde über 22 Jahre täglicher Kupferdaten mit einer institutionellen Standard-Validierungsreihe auf Belastbarkeit geprüft:

• Out-of-Sample-Tests — der Vorteil hielt auf Daten, an die es nie angepasst wurde
• Permutationstests — Ergebnisse sind statistisch von Zufall unterscheidbar
• Monte-Carlo-Simulation — 10.000 neu gesampelte Pfade, die die vollständige Ergebnisverteilung abbilden
• Datenintegritätsbereinigung — korrupte Preisdaten vor der Analyse entfernt

Ein transparenter, evidenzbasierter Ansatz – kein Curve-Fitting, keine Black-Box-Versprechen.

Bitte beachten

• Backtests auf COMEX-Kupfer Futures; Live-Handel über IC Markets verwendet einen Kupfer-CFD, der sich in Preisgestaltung und Verhalten unterscheiden kann.
• Backtestergebnisse berücksichtigen keine Slippage oder Kommissionen.
• Beta-Version für Forward-Testing und Bewertung.

Risikohinweis

CFDs sind komplexe Instrumente mit einem hohen Risiko, aufgrund von Hebelwirkung schnell Geld zu verlieren. Die vergangene Performance, einschließlich Backtestergebnissen, ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dies dient nur zu Bildungszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. [Ihr Firmenname] ist nicht FCA-autorisiert. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Kapital verlieren.

EMPFOHLENES UND EINZIGES INSTRUMENT