ZScore 动量机器人 — 交易系统概述

• 支持道具和资金账户

该机器人使用自定义的适应度函数。超过最大亏损的通过将被排除。所有其他通过按净利润排名。这意味着优化网格仅显示那些在挑战边界内交易的参数组合——这些配置在不违反账户止损的情况下是盈利的，无论它们是否在过程中触及每日限制。

XAU 优化参数示例，回测区间 2025 年 1 月至 2026 年 3 月

启用回撤过滤器

XAU 优化参数示例，启用道具/挑战账户回撤保护（！）

回测区间 2026 年 1 月至 2026 年 3 月

• 该系统的功能

该机器人结合了 Z-Score 状态检测器、振幅-动量（AMP）序列检测器 和 偏向方向过滤器——仅当三者一致时才开仓。除非所有层都对齐，否则不会下单。

它还包括一个专门为道具公司和资金账户挑战设计的 风险限制层，自动执行每日亏损、最大亏损和利润目标规则，使用与主要挑战提供商相同的计算方法。

• 三个分析层

Z-Score 状态衡量价格偏离其近期统计均值的程度。当偏差超过可配置阈值时，激活一个方向性状态——价格显著高于均值时为牛市，显著低于均值时为熊市，否则为中性。在状态内，机器人区分触发状态的第一根K线（新信号）和状态持续的K线——这种区分驱动了三种信号类型中的两种。

偏向统计在可配置的回溯窗口内，最近的K线中牛市色彩与熊市色彩的数量。数量较多的方向定义偏向。它作为同步门控：仅当偏向为牛市且Z-Score处于牛市状态时允许做多；仅当两者均指向熊市时允许做空。如果不一致，无论AMP如何，均不开仓。

AMP 序列分析累计价格收益，以识别超过最小振幅阈值的持续方向性移动，并通过OLS回归确认。它区分正在进行中的序列和刚结束的序列——两种状态均被使用，但用于不同的入场类型。

• 信号类型

有三种独立的信号类型，每种可单独启用或禁用。

类型 1 — 当新的Z-Score状态开始且AMP序列在该方向运行时触发。最早的入场点——每个状态开始时触发一次，不重复。

类型 2 — 在任何K线上，当已建立的Z-Score状态和活动的AMP序列均指向同一方向时触发。比类型1更频繁——适用于强趋势中的持续和加仓入场。

类型 3 —当状态已建立且反向AMP序列刚确认结束时触发。这是恢复交易，而非反转——状态提供方向，结束的反向序列信号回调完成。

这三种类型对多头和空头均对称适用。

• 交易入场逻辑

每根新K线首先评估风险限制，然后是偏向/Z-Score同步，再是AMP条件，接着是交易时段过滤和持仓数量。信号必须是新触发的——条件在前一根K线为假且当前为真。任何步骤的部分对齐均不产生交易。

• 仓位大小调整

固定手数为每笔交易使用固定手数，不论账户规模——简单且可预测。

权益百分比风险根据每笔交易的止损触发时，损失正好为当前权益的配置百分比来调整仓位大小。随着账户增长仓位增加，账户缩水则仓位减少。

• 回撤缩放

仅在权益百分比模式下可用。当账户从最高点回撤时，手数在两个可配置阈值之间按比例减少——一个是开始缩放的起始水平，一个是应用最小因子的底线水平。机器人永远不会停止交易；仓位大小仅压缩到一个底线（例如正常的25%），并随着账户恢复而回升。最高点仅使用已实现余额，因此未实现浮动利润不会推高它。

• 其他交易控制

止损和止盈以点数定义，适用于所有信号类型的每笔交易。

多头持仓可按方向启用，带有可配置上限。不同信号类型的持仓带有独立标签。

信号反向平仓在开新仓前关闭所有相反方向的持仓，确保任何时刻仅持有单一方向仓位。

交易时段过滤限制入场于可配置的小时窗口，支持GMT偏移。跨午夜的时段正常工作。所有分析在时段外继续，只有最终执行步骤受限。

• 风险限制 — 支持道具和资金账户

每个限制均可独立切换。三者均在每根闭合K线时评估，且在任何入场逻辑运行前执行，实时更新图表面板。

最大每日亏损（1%–10%）一旦每日回撤达到阈值，阻止当日CE(S)T日历日剩余时间内的交易。亏损预算为固定金额——计算为初始账户余额的配置百分比——从每日开盘余额中扣除。这与主要道具公司定义规则的方式一致：预算保持不变，无论账户是否增长。触及该限制时，所有持仓关闭，入场被阻止直至CE(S)T午夜重置。重置时，记录新一天的开盘余额，清除违规标志。达到此限制视为有效的优化通过——当天被正确限制，账户未失败。

最大亏损（5%–50%）为账户级止损。权益不得在任何时刻低于初始余额的配置百分比。触及时，所有持仓关闭，且不再入场。条内违规——止损在K线中途触发且权益在K线收盘前跌破底线——通过平台自身的峰值回撤数据捕获，而非仅凭K线收盘权益。任何记录的最大回撤达到或超过此限制的通过，适应度评分为−1，且被排除在优化结果之外。

最大利润（5%–20%）锁定已完成的结果。当权益达到目标时，所有持仓关闭，且不再入场。此规则适用于所有模式——实盘、模拟、回测和优化——防止在达成挑战目标后回吐收益。达到此限制视为有效的优化通过。

• 优化

该机器人使用自定义适应度函数。超过最大亏损的通过被排除。所有其他通过按净利润排名。这意味着优化网格仅显示那些在挑战边界内交易的参数组合——这些配置在不违反账户止损的情况下是盈利的，无论它们是否在过程中触及每日限制。