Cette stratégie a été conçue par un étudiant universitaire en technologie financière, transformant la théorie académique de l'arbitrage statistique en un bot de trading réel et rentable.
Le système applique le trading de paires entre l'or (XAUUSD) et l'argent (XAGUSD), tirant parti de leur forte corrélation et de leurs schémas de réversion à la moyenne.
📊 Résultats du backtest (capital initial de 5 000 USD et backtest sur les trois dernières années)
- Profit net : +439 768 USD
- Facteur de profit : 1,66
- Nombre total de trades : 1 298
- Trades gagnants : 801 (61,7 %)
- Nombre maximum de victoires consécutives : 13
- Résultat moyen par trade : +338,80 USD
⚙️ Caractéristiques principales
- Arbitrage statistique : Trades de couverture entre XAUUSD et XAGUSD
- Signaux de divergence du score Z : Détecte la déviation du spread par rapport à l'équilibre
- Stop dynamique & Take-Profit : Stratégie de sortie ajustée à la volatilité
- Filtres de corrélation & ATR : Trades uniquement dans des conditions fortes et liquides
- Approche neutre au marché : Ni suivi de tendance, ni martingale/grille
👨🎓 À propos de l'auteur
Conçu par un étudiant universitaire en technologie financière, ce bot est une mise en œuvre pratique de concepts avancés de finance quantitative.
Il représente le pont entre la recherche académique et l'exécution en temps réel sur le marché.
⚠️ Avertissement
- Capital minimum recommandé : 2 800–5 000 USD
- Les résultats du backtest sont historiques et ne garantissent pas les performances futures
- Le bot n'utilise ni martingale, ni grille — pure logique de réversion à la moyenne
TOUS LES PARAMÈTRES SONT OPTIMISÉS.
