VWAP (Volume Weighted Average Price) est un indice de référence de trading qui calcule le prix moyen d'un actif ajusté par le volume de trading sur une période spécifiée. Il est largement utilisé par les traders intraday, les institutions et les systèmes de trading algorithmique pour évaluer la juste valeur et optimiser l'exécution des transactions.
Formule clé :
VWAP=∑(Price×Volume)/∑Volume
- Prix = Prix typique (Haut + Bas + Clôture) / 3 ou simplement le prix de clôture.
- Volume = Volume de trading pour chaque période.
2. Pourquoi utiliser le VWAP ?
Objectif:
1)Référence de juste valeur
Prix > VWAP = biais haussier ; Prix < VWAP = biais baissier.
2)Support/Résistance dynamique
Agit comme un niveau clé pour les cassures/inversions intrajournalières.
3) Confirmation de tendance
Prix se maintenant au-dessus du VWAP = tendance haussière ; en dessous = tendance baissière.
Volume Weighted Average Price (VWAP) 指标详解及用法
1. 基本概念
VWAP(成交量加权平均价) 是一种技术分析工具,用于衡量资产在特定时间段内的平均交易价格,并根据成交量进行加权计算。它帮助交易者判断当前价格相对于市场的“公平价值”,常用于日内交易、算法交易和机构执行订单。
核心公式:
VWAP=∑(Price×Volume)/∑Volume
每条K线的价格 × 成交量累加,再除以总成交量,得到动态加权均价。
2. VWAP 的主要用途
用途:
1)判断市场公允价格
价格高于VWAP = 偏强;低于VWAP = 偏弱。
2)支撑/阻力参考
VWAP常作为短线交易的动态支撑/阻力位。
3)日内趋势确认
价格持续在VWAP上方 = 多头主导;下方 = 空头主导。