Pelembutan Jurik mencakup 3 tahap:

Tahap 1 - pelembutan awal dengan EMA adaptif: MA1 = (1-alpha)*Price + alpha*MA1[1];

Tahap 2 - satu pelembutan awal lagi dengan filter Kalman: Det0 = (Price - MA1)*(1-beta) + beta*Det0[1]; MA2 = MA1 + PR*Det0;

Tahap 3 - pelembutan akhir dengan filter adaptif Jurik unik: Det1 = (MA2 - JMA[1]) * (1-alpha)^2 + alpha^2 * Det1[1]; JMA = JMA[1] + Det1;

dimana: - Price - Seri Harga - alpha - faktor dinamis (akan dijelaskan di bawah) - beta - rasio periodik = 0.45*(Length-1)/(0.45*(Length-1)+2) - PR - Rasio Fase: PR = Phase/100 + 1.5 (jika Phase < -100 maka PR=0.5, jika Phase > 100 maka PR=2.5).

Gambar 1. Grafik contoh dengan semua tahap Pelembutan Jurik. Anda dapat melihat hasil (Gambar 1) dari setiap tahap melalui indikator terlampir JurikFilter_v2, dengan mengubah FilterMode: 0 - tahap akhir (JMA) 1 - tahap 1 2 - tahap 2 3 - hanya pelembutan akhir (tanpa awal).

Faktor Dinamis adalah faktor periodik (beta) yang dipangkatkan (pow):

alpha = beta ^ Pow,

dimana: - pow = rVolty ^ pow1 - rVolty - volatilitas harga relatif - pow1 - pangkat volatilitas relatif dengan rumus berikut: pow1 = len1 - 2 (jika pow1 < 0.5 maka pow1 = 0.5),

dimana len1 - faktor periodik tambahan: len1 = Log(SquareRoot(len))/Log(2.0) + 2 (jika len1 < 0 maka len1 = 0).

Dengan demikian Anda dapat melihat bahwa Faktor Dinamis didasarkan pada volatilitas harga relatif yang memberikan adaptabilitas yang diperlukan untuk jenis filter harga ini.

Rumus untuk volatilitas harga relatif adalah rVolty = Volty/AvgVolty (jika rVolty > len1^(1/pow1) maka rVolty = len1^(1/pow1), jika rVolty < 1 maka rVolty = 1),

dimana:

- Volty - volatilitas harga berdasarkan perhitungan yang disebut Jurik Bands (VisualMode = 1).

- AvgVolty - volatilitas rata-rata yang untuknya Jurik menggunakan algoritma perhitungan yang cukup rumit: AvgVolty = Average(vSum,AvgLen),

dimana:

- vSum - jumlah bertambah dari (Volty - Volty[10])/10;

- AvgLen - periode rata-rata (Jurik menggunakan 65).

Dalam versi saya dari Jurik Filter saya menggunakan rata-rata sederhana sebagai pengganti rata-rata kompleks Jurik

Selain itu, dengan indikator terlampir JurikVolty_v1 (Gambar 2) Anda dapat melihat nilai untuk Volty (VisualMode=0), vSum (VisualMode=1) dan AvgVolty (garis titik merah).

Rumus untuk volatilitas harga adalah Volty = maksimum antara Abs(del1) dan Abs(del2), jika Abs(del1) = Abs(del2) maka Volty = 0,

dimana: - del1 - jarak antara harga dan pita atas del1 = Price - UpperBand - del2 - jarak antara harga dan pita bawah del2 = Price - LowerBand Pita Jurik berbeda dari pita harga yang dikenal seperti Bollinger, Keltner, Donchian, Fractal dan sebagainya: jika del1 > 0 maka UpperBand = Price else UpperBand = Price - Kv*del1 jika del2 < 0 maka LowerBand = Price else LowerBand = Price - Kv*del2,

dimana: - Kv - faktor volatilitas Kv = bet ^ SquareRoot(pow2). Mudah untuk melihat bahwa pita ini dapat menjadi dasar untuk indikator mengikuti tren seperti Parabolic Wilder. Jadi, Anda dapat melihat bahwa kita praktis tidak memiliki bagian yang tidak jelas dalam algoritma Jurik Moving Average (JMA)