Descripción
Indicador de Volumen Delta - Análisis Avanzado del Flujo de Órdenes para cTrader
El Indicador de Volumen Delta analiza el flujo de órdenes tick a tick para revelar la presión de compra y venta que la acción del precio por sí sola no puede mostrar. Calcula la diferencia entre los upticks (compras) y downticks (ventas) para cada barra, proporcionando información sobre la verdadera participación del mercado.
Versión 1.0
Versión estable actual para marcos temporales bajos (1m - 15m)
¡Próximas actualizaciones pronto!
Lo que lo hace único
Análisis real a nivel de tick: No es una aproximación de volumen, sino clasificación real de ticks
Sistemas de divergencia dual: Detección de divergencias tanto a nivel de barra como basada en fractales
Validación de calidad: La estimación del spread Corwin-Schultz asegura señales fiables
Visualización flexible: Múltiples métodos de coloreado y opciones de filtrado
Personalización completa: Cada color, umbral y opción de visualización configurable
Basado en investigación: Construido sobre investigación revisada por pares sobre microestructura de mercado
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Características principales
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Cálculo del Volumen Delta
- Clasificación según regla de tick: Cada tick clasificado como compra (+1), venta (-1) o neutral (0)
- Delta de barra: Presión neta de compra/venta por barra = Volumen de compra - Volumen de venta
- Delta acumulado: Suma acumulativa que muestra presión direccional persistente
- Múltiples tipos de precio: Cálculo usando precios Bid, Ask o Mid
Detección de divergencia Delta
Identifica cuando el precio y el flujo de órdenes no coinciden - una señal potencial de reversión.
Dos métodos de filtrado:
- Magnitud + Desequilibrio: Umbrales directos para la fuerza delta y desequilibrio de volumen
- Basado en percentiles: Filtrado adaptativo basado en la distribución histórica
Marcadores visuales:
- Colocados automáticamente en el Punto de Control (nivel de precio con mayor volumen)
- El tamaño escala con la magnitud delta
- Líneas de tendencia opcionales que se extienden hacia adelante
Coloreado de velas en el gráfico
Colorea las velas según el flujo de órdenes con tres niveles de prioridad:
- Divergencia (Amarillo) - máxima prioridad
- Régimen CVD (opcional) - identificación de régimen estable
- Delta de barra (Lima/Rojo/Gris) - coloreado barra por barra
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Análisis del Régimen CVD
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Dos métodos para un coloreado estable:
1. Posición en el rango
- Muestra dónde se sitúa el CVD en el rango reciente (0-100%)
- 30% superior = Alcista | 30% inferior = Bajista | 40% medio = Neutral
- Rápido, intuitivo, auto-adaptativo
2. Filtro de calidad Corwin-Schultz
- Utiliza la estimación real del spread Corwin-Schultz sobre el precio
- Solo confía en el CVD cuando la liquidez del mercado es alta (spread ajustado)
- Filtra automáticamente períodos no fiables
- Basado en investigación revisada por pares (Corwin & Schultz 2012)
Principio clave: El CVD solo tiene sentido en mercados líquidos. Este método valida la calidad del mercado antes de mostrar señales CVD.
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Análisis fractal Precio-Delta
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Rastrea simultáneamente puntos pivote tanto en el gráfico de precios como en el delta acumulado.
Características:
- Detecta fractales altos/bajos con longitudes de pivote configurables
- Seguimiento secuencial: sigue máximos consecutivos o mínimos consecutivos
- Detección de divergencia: compara la pendiente del precio vs la pendiente del CVD entre pivotes
- Visualización dual: marcadores y líneas de tendencia tanto en el gráfico de precios como en el panel del indicador
- Filtro opcional: Mostrar solo fractales divergentes para una vista limpia y enfocada
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Salida visual
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Panel del indicador
- Histograma Delta: Barras blancas (normal), barras amarillas (divergencias)
- Línea de Delta Acumulado: Línea cian que muestra el flujo de órdenes en curso
- Línea de referencia cero: Línea gris punteada
- Marcadores fractales: ▼ (máximos) y ▲ (mínimos) con líneas de tendencia
Gráfico de precios
- Velas coloreadas: Representación visual del régimen de flujo de órdenes
- Marcadores fractales: Sincronizados con el panel del indicador
- Líneas de tendencia fractales: Conectando pivotes con resaltado de divergencias
- Marcadores de divergencia: Círculos en el Punto de Control
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Referencias
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- Corwin, S. A., & Schultz, P. (2012). "A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices." The Journal of Finance, 67(2), 719-760.
- López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Capítulo 19.
- Lee, C. M., & Ready, M. J. (1991). "Inferring Trade Direction from Intraday Data." The Journal of Finance, 46(2), 733-746.
Resumen
Key features include dual divergence detection systems at bar and fractal levels, enabling identification of potential reversals when price and order flow diverge. It offers two filtering methods—magnitude with imbalance thresholds and adaptive percentile-based filtering—to refine signal quality. Visual markers highlight points of control with size scaled by delta magnitude, and optional trendlines extend forward for clarity.
The indicator panel displays a delta histogram with divergence highlights, a cumulative delta line, zero reference, and fractal markers with trendlines. On the price chart, candles are colored by order flow regime, synchronized fractal markers and trendlines connect pivots, and divergence markers appear at points of control.
Market quality validation uses Corwin-Schultz spread estimation to ensure signals are reliable only during high liquidity periods. The tool is built on peer-reviewed market microstructure research and supports analysis across Forex, indices, commodities, stocks, and cryptocurrencies including symbols like EURUSD, BTCUSD, NAS100, and XAUUSD.
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