Regime Sentinel — 변동성 적응 실행 엔진

대부분의 cBot은 모든 시장 상황에 하나의 고정된 규칙 세트를 적용합니다. Regime Sentinel은 그렇지 않습니다 — 현재 변동성 체제를 지속적으로 읽고 시장이 조용한지 활발한지에 따라 거래 방식을 조정하며, 조용한 범위를 돌파와 같은 방식으로 거래하지 않습니다.

거래 방식
위험은 ATR 기반 손절매 및 추적 손절매, 최대 일일 손실 한도, 그리고 최근 자본 최고점에서 설정된 임계값을 초과하는 손실이 발생할 경우 신규 진입을 일시 중지할 수 있는 계좌 수준의 자본 감소 보호 장치로 모든 포지션에서 관리됩니다. 모든 보호 장치는 사용자의 위험 허용 범위에 맞게 구성할 수 있습니다.

엄격한 백테스트 기반
아래의 모든 결과는 OHLC에서 합성된 바가 아닌 정확한 틱 데이터를 사용하여 생성되었으므로 스프레드, 수수료 및 스왑이 가격 움직임뿐만 아니라 수치에 모두 반영되어 있습니다.

테스트는 또한 BTCUSD의 경우 9년, XAUUSD의 경우 6년 이상이라는 긴 연속 기간을 포함합니다. 이는 여러 전체 시장 주기: 추세가 강한 해, 횡보하는 해, 고변동성 및 저변동성 해를 포함합니다. 전략이 그렇게 긴 기간 동안 실행되었다면 운 좋은 분기만으로 좋은 성과를 보일 필요가 없습니다.

성능 요약

BTCUSD (H2) — 거래당 2% 위험

• 백테스트 기간: 약 9년 (2017년 8월 – 2026년 8월)
• 결과: +6,296% ($2,000 → $127,919.88) — 연평균 약 59%
• 이익 계수 1.42 · 최대 자본 감소 20.0%
• 1,080 거래 · 약 34% 승률

XAUUSD (H1) — 거래당 3.5% 위험

• 백테스트 기간: 6년 이상 (2020년 1월 – 2026년 8월)
• 결과: +647% ($2,000 → $14,948.79) — 연평균 약 36%
• 이익 계수 1.77 · 최대 자본 감소 16.0%
• 625 거래 · 약 50% 승률

최소 로트 검증 (평탄한 최소 거래량, 위험 기반 스케일링 없음)

• BTCUSD: +97% · 최대 자본 감소 7.0% · 이익 계수 1.37
• XAUUSD: +323% · 최대 자본 감소 11.7% · 이익 계수 1.81

이 최소 로트 실행은 의도적으로 포함된 것으로, 동일한 신호에 대해 평탄한 포지션 크기로도 전략이 자체적으로 수익성이 있음을 보여줍니다 — 위의 주요 수치는 위험 기반 복리 효과의 산물이 아닙니다.

거래된 시장
XAUUSD (금), BTCUSD (비트코인), DE40 (독일 40)에서 실시간 및 백테스트됨 — 단일 종목 스크립트를 다른 심볼에 맞게 이름만 바꾼 것이 아니라, 처음부터 다중 자산 엔진으로 구축되었습니다.

cBot은 H2 (2시간) 차트의 BTCUSD에 맞게 조정된 표준 매개변수 세트와 함께 제공됩니다. 별도로 제공되는 전용 XAUUSD (H1) 매개변수 세트도 있어 사용자가 직접 재조정할 필요가 없습니다.

참고: 백테스트 및 실시간 결과는 과거 데이터이며 미래 성과를 보장하지 않습니다. 항상 데모 계정에서 테스트하고 라이브 계정에서 자동화 전략을 실행하기 전에 위험 설정을 이해하십시오.