1. Wysoki i niski VWAP zakotwiczony

• Śledzi dwie oddzielne linie VWAP zakotwiczone:
• • Kotwica wysoka → VWAP zaczynający się od najnowszego punktu „przebicia wysokiego”.
  • Kotwica niska → VWAP zaczynający się od najnowszego punktu „przebicia niskiego”.
• Kotwice resetują się, gdy:
• • Cena przebija powyżej poprzedniego zakotwiczonego maksimum (dla kotwicy wysokiej) lub poniżej poprzedniego zakotwiczonego minimum (dla kotwicy niskiej).
  • Lub po określonej liczbie sesji (np. 1 dzień), jeśli SessionLimited jest włączone.
  • Opcjonalnie, reset następuje tylko w określonych godzinach rynkowych.
• Może również wyświetlać Linię Środkową = średnia z wysokiego i niskiego zakotwiczonego VWAP.

2. Kontrola sesji i godzin rynkowych

• SessionLimited: Ogranicza czas trwania kotwicy w kolejnych sesjach (dniach handlowych).
• AnchorMaxSessions: Maksymalna liczba sesji przed automatycznym resetem.
• MarketHoursOnly: Zapobiega resetom poza wybranymi godzinami rozpoczęcia/zakończenia (np. RTH dla akcji).
• ExchangeUtcOffsetHours: Dostosowuje godziny handlu do wybranej giełdy.

3. Codzienny VWAP za ostatnie 3 dni

• Śledzi codzienny VWAP dla:
• • Dzień 1 (dzisiaj)
  • Dzień 2 (wczoraj)
  • Dzień 3 (przedwczoraj)
• Wszystkie te dane mogą być wyświetlane razem, aby zobrazować krótkoterminowe poziomy VWAP.

4. TWAP (Średnia ważona czasem)

• Opcjonalna linia pokazująca TWAP opartą na różnych metodach średnich kroczących:
• • SMA, EMA, RMA, WMA, VWMA lub regresja liniowa.
• Może resetować się każdą sesję (tryb sesji) lub działać ciągle (tryb nieprzerwany).
• Długość jest regulowana, a typ ceny źródłowej jest wybieralny.

5. Wizualne wyjścia

• Rysuje linie dla:
• • Zakotwiczony wysoki VWAP
  • Zakotwiczony niski VWAP
  • Zakotwiczona linia środkowa
  • VWAP dni 1, 2, 3
  • TWAP
• Rysuje również etykiety na ostatnim słupku pokazujące, która linia jest która.

6. Obsługa wolumenu

• Domyślnie używa wolumenu tickowego (standard cTrader).
• Może preferować rzeczywisty wolumen, jeśli jest dostępny.

💡 W terminologii handlowej:
Ten wskaźnik służy głównie do śledzenia zakotwiczonych poziomów VWAP z kluczowych punktów zwrotnych (najnowsze maksima/minima), jednocześnie monitorując krótkoterminową historię VWAP i opcjonalnie nakładając TWAP. Został zaprojektowany dla traderów, którzy chcą precyzyjnego śledzenia VWAP opartego na sesjach z zasadami resetu podobnymi do oryginalnej wersji Pine, ale z ulepszeniami dotyczącymi ograniczeń godzin rynkowych i wieloma odniesieniami VWAP/TWAP.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub napotkasz problemy, śmiało skontaktuj się ze mną. Chętnie pomogę!

Zastrzeżenie:

Korzystając z moich algorytmów, przyjmujesz do wiadomości, że handel wiąże się z ryzykiem, a wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych rezultatów. Niezbędne jest posiadanie solidnej strategii zarządzania ryzykiem i, co najważniejsze, dyscypliny w przestrzeganiu poziomów stop-loss. Nieprawidłowe zarządzanie ryzykiem może prowadzić do znacznych strat. Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki finansowe wynikające z użycia tych algorytmów. Handluj odpowiedzialnie i zawsze stosuj właściwe praktyki zarządzania ryzykiem.

Błogosławieństwa! 🙌