Strategia opiera się na obserwacji, że cena w ciągu dnia często przekracza płynność poza oczywistymi ekstremami sesji lub wcześniejszego zakresu, a następnie wraca w kierunku odniesień wartości godziwej, takich jak sesyjny VWAP. Celem nie jest przewidywanie każdego ruchu. Chodzi o selektywne dostarczanie płynności na zdefiniowanych głębszych poziomach, gdzie stosunek zysku do ryzyka się poprawia, jednocześnie odmawiając działania przeciwko warunkom przypominającym trwałe kierunkowe przeszacowanie.

Pełny przepływ decyzji

cBot ocenia rynek w następującej kolejności:

1.          Reset dnia/tygodnia w Nowym Jorku; inicjalizacja otwarcia o północy w NY, zakresów sesji i akumulatorów VWAP.

2.          Aktualizacja potwierdzonego kontekstu wyższego interwału czasowego na podstawie danych dziennych i H4.

3.          Obliczenie instytucjonalnego dziennego biasu i reżimu/persistencji Markowa.

4.          Aktualizacja maksimum/minimum dnia poprzedniego, zakresu azjatyckiego, VWAP północy, tygodniowego VWAP i adaptacyjnych poziomów drabiny.

5.          Określenie, czy aktywny jest tryb ekspansji L4/L5 na podstawie przesunięcia znormalizowanego przez ATR.

6.          Ocena stanu dnia trendowego, nachylenia VWAP, stanu tygodniowego VWAP i stanu nieudanego przetargu.

7.          Obliczenie instytucjonalnych wyników kupna i sprzedaży.

8.          Zastosowanie twardych zabezpieczeń: awaryjny wyłącznik, dzienna strata/spadek, maksymalna liczba transakcji, kolejne straty, sesja, spread, naruszenie L4.

9.          Zastosowanie polityki HTF: trwały silny przeciwny bias Trend-Stress może zablokować stronę.

10.     Zastosowanie progu wyniku strony: domyślnie Kupno >= 70, Sprzedaż >= 75.

11.     Umieszczenie kwalifikujących się zleceń limit L3/L4, pod warunkiem zatwierdzenia limitu ryzyka.

12.     Po realizacji: uzbrojenie/weryfikacja absolutnego SL/TP po stronie brokera, zarządzanie częściowym zamknięciem, punktem równowagi i opcjonalnym trailing stopem.

Uproszczone drzewo decyzyjne

AKTYWNA SESJA?
  NIE -> anuluj oczekujące zlecenia bota (jeśli włączone)
  TAK
   |
CZY PRZECHODZĄ RYZYKO / SPREAD / DZIENNE LIMITY?
   NIE -> BLOKADA
   TAK
   |
CZY POZIOMY L3/L4 SĄ GOTOWE?
   NIE -> CZEKAJ
   TAK
   |
DZIENNY BIAS + KONTEKST MARKOWA
   |
CZY TRWAŁY TREND-STRESS PRZECIWKO TRANSAKCJI?
   TAK -> TWARDY BLOK
   NIE
   |
CZY PRZECHODZI POLITYKA VWAP / TREND / WYNIK / NIEUDANY PRZETARG?
   NIE -> BLOKADA
   TAK -> UMIEŚĆ ZLECENIE LIMIT -> SPRAWDZENIE RYZYKA -> ZLECENIE BROKERA

Instytucjonalny dzienny bias

Bias dzienny v7.5 to ciągła, potwierdzona prognoza dzienna w zakresie od około -100 do +100. Nie jest to detaliczna konwencja polegająca na prostym porównaniu ceny z pojedynczą średnią kroczącą. Jego celem jest oszacowanie asymetrii kierunkowej przy użyciu trendu znormalizowanego przez zmienność oraz ostatniej struktury dziennej.

Silnik reżimu Markowa

Warstwa Markowa modeluje rynek jako sekwencję stanów ekonomicznych i szacuje, jak prawdopodobne jest utrzymanie się obecnego stanu na podstawie obserwowanych dziennych przejść. Została specjalnie zaprojektowana, aby odróżnić środowisko handlowe oparte na średniej rewersji od niebezpiecznej trwałej ekspansji kierunkowej.

Jak mierzony jest stan

·       Wskaźnik efektywności w stylu Kaufmana mierzy trwałość kierunkową w skonfigurowanym oknie dziennym.

·       Zrealizowana zmienność jest obliczana na podstawie potwierdzonych dziennych logarytmicznych zwrotów.

·       Obecna zrealizowana zmienność jest klasyfikowana względem rosnącego historycznego rozkładu percentylowego.

·       Macierz przejść zlicza, jak często każdy stan przechodzi do każdego innego stanu.

·       Persistencja to empiryczne prawdopodobieństwo przejścia obecnego stanu w siebie samego.

·       Stan jest uważany za kwalifikowany tylko wtedy, gdy zarówno liczba próbek, jak i próg persistencji są spełnione.

Drabina płynności L3/L4

Silnik wykonawczy buduje warstwowe limity kupna i sprzedaży, wykorzystując strukturę zakresu dnia poprzedniego, poziomy ułamkowe w stylu Goldbacha, otwarcie o północy w NY, VWAP północy, ekstremalne wartości sesji azjatyckiej oraz bufory ATR. Domyślna konfiguracja badań na żywo skupia się na L3 i L4.

Ocena i kwalifikacja transakcji

Wersja 7.5 oddziela ocenę od weta. Ocena klasyfikuje jakość ustawienia; twarde weta są zarezerwowane dla warunków, które istotnie zagrażają przewadze strategii lub kapitałowi.

Wykonanie, TP, częściowe zamknięcie i punkt równowagi

Początkowa ochrona

Oczekujące zlecenia limit są składane z absolutnymi cenami stop-loss i take-profit po stronie brokera. Po realizacji cBot weryfikuje, czy ochrona istnieje i w razie potrzeby ponownie uzbraja brakujące stop lossy.

Dynamiczny take-profit VWAP

Po włączeniu cBot używa północnego VWAP jako preferowanego celu wartości godziwej, podlegającego minimalnym i maksymalnym ograniczeniom odległości TP. Pozwala to na wyjście z zyskownych głębokich fade'ów na dynamicznej wartości godziwej zamiast wymuszania każdej transakcji do stałego celu.

Zarządzanie pozycją

·       50% częściowe zamknięcie przy 50% aktywnej odległości TP.

·       Przesunięcie stopa do punktu równowagi po udanym częściowym zamknięciu.

·       Konfigurowalny dodatni bufor punktu równowagi.

·       Opcjonalny trailing stop (domyślnie wyłączony).

·       Absolutna ochrona po stronie brokera pozostaje główną warstwą bezpieczeństwa.

Stos ochrony i kontrola ryzyka

Wersja 7.5 dodaje produkcyjne kontrole ryzyka pieniężnego przed złożeniem oczekującego zlecenia.

Ryzyko na zlecenie

Maksymalne ryzyko symbolu po tej samej stronie

Maksymalne otwarte ryzyko bota

Maksymalna liczba lotów na zlecenie

Tolerancja zdroworozsądkowa ryzyka

Maksymalna liczba kolejnych strat

Maksymalna liczba dziennych transakcji

Awaryjny wyłącznik

Filtr spreadu

Wyłącznik naruszenia L4