Ini bukan hanya robot RSI lain dengan pengaturan acak dan backtest yang terlalu disesuaikan.

Saat Anda membeli cBot ini, Anda juga menerima paket analitik lengkap, dibangun dari pengujian kuantitatif skala besar. Lebih dari 1 Juta kombinasi parameter diuji di berbagai Grafik Jepang/Heiken Ashi/Renko

Cara kerja strategi

Entri Long

• Sinyal long muncul ketika RSI melintasi ke atas melewati level yang ditentukan:
  (Contoh: Level RSI adalah 29. Sekarang menjadi 31. Melintasi Level 30 ke atas. Di sini cBot membuka posisi Long)

Keluar Long

• Take Profit (TP) — keluar saat melintasi kembali
  Keluar saat RSI melintasi ke bawah di bawah level TP. Contoh: Level RSI adalah 71. Sekarang menjadi 69. Melintasi Level 70 ke bawah. Di sini cBot menutup posisi Long.

• Keluar Protektif — keluar saat melintasi kembali (hanya jika perdagangan dalam keuntungan)
  Keluar saat RSI melintasi ke bawah di bawah level Protektif, tetapi hanya jika posisi saat ini menguntungkan. Contoh: Level RSI naik dari 30 (Level Entri) ke 60. Setelah itu Level RSI mulai turun dan mencapai Level 50. Jika posisi menguntungkan, perdagangan akan ditutup.

• Stop Loss (SL) — berhenti pada level RSI (tidak perlu melintasi)
  Keluar segera jika Level RSI menyentuh SL. Contoh: Masuk posisi Long pada Level RSI 30, SL adalah 25. Ketika RSI menyentuh 25, posisi Long akan ditutup.

Kebalikan untuk Posisi Short

 Manajemen posisi

•          Robot hanya memegang satu posisi pada satu waktu per simbol.

Waktu sinyal

•          Sinyal dievaluasi hanya setelah bar ditutup.
•          Jika sinyal muncul, entri dilakukan pada PEMBUKAAN bar berikutnya (tidak ada tebakan intrabar dan kita dapat mengevaluasi strategi dengan benar).

Cara saya memvalidasi pengaturan

Saya tidak “memilih parameter secara acak” atau hanya nilai sembarangan. Saya menguji ruang parameter besar menggunakan algoritma genetik (GA):

•          Ribuan kombinasi parameter dievaluasi secara otomatis
•          Seleksi mempertahankan keanekaragaman, bukan hanya yang terbaik (untuk mengurangi risiko over-optimasi)
•          Pengujian dilakukan di berbagai periode, timeframe, dan jenis grafik (Jepang / Heiken Ashi / Renko)

Ini menghasilkan dataset besar dari hasil dan membantu mengidentifikasi wilayah parameter yang stabil, bukan hanya satu konfigurasi keberuntungan. Setelah putaran pertama GA, saya menjalankan tahap optimasi kedua yang fokus pada wilayah parameter yang paling stabil dan menguntungkan.

Metrik (daftar singkat)

Dalam analitik saya melacak, antara lain:

•          Laba Bersih, Penurunan Maksimum
•          Faktor Keuntungan, Tingkat Kemenangan, Nilai Harapan
•          Sharpe, Sortino, Calmar
•          MAE / MFE (pergerakan)

Hasil GA saya dan backtest cTrader bisa sedikit berbeda (dan itu normal)

Saat Anda membandingkan hasil optimasi genetik (GA) saya dengan backtest cTrader, Anda mungkin melihat perbedaan kecil dalam keuntungan, harga masuk/keluar, atau beberapa metrik turunan.

Perbedaan ini diharapkan dan berasal dari dua faktor yang dikontrol:

1) Penutupan posisi paksa di akhir pengujian (tidak ada “perdagangan terbuka”)

Mesin GA saya selalu menutup posisi terbuka apa pun pada bar terakhir dari jendela pengujian. Ini mencegah posisi “terjebak” atau mengambang dan membuat hasil sepenuhnya terealisasi serta dapat dibandingkan antar pengujian.

Di cTrader, tergantung pengaturan, backtest mungkin:

•          meninggalkan posisi terbuka di akhir, atau
•          menutupnya dengan cara berbeda (waktu/harga), atau
•          menangani eksekusi bar terakhir dengan mekanisme yang sedikit berbeda.

Hal ini saja dapat menciptakan perbedaan kecil dalam ekuitas/keuntungan akhir.

2) Efek spread/slippage selama lonjakan volatilitas

Pasar nyata (dan simulasi realistis) dapat menunjukkan lonjakan volatilitas sesekali, di mana:

•          spread melebar,
•          slippage meningkat,
•          harga eksekusi sedikit berbeda.

Model GA saya mencakup spread + slippage opsional + komisi, dan dalam segmen volatilitas tinggi yang jarang ini dapat menggeser pengisian sedikit. Bahkan pergeseran harga kecil dapat sedikit mengubah metrik seperti laba bersih, penurunan, faktor keuntungan dan lainnya

Meskipun ada perbedaan kecil pada tingkat eksekusi ini, perilaku dan hasil strategi dapat dibandingkan secara langsung:

•          entri/keluar mengikuti logika yang sama,
•          perdagangan terjadi di area yang sama,
•          dan metrik kinerja utama tetap selaras.

Jika Anda ingin:

•          paket analitik lengkap (T + dashboard interaktif),
•          pengaturan yang direkomendasikan untuk aset/timeframe Anda,
•          atau riset kustom / pengembangan strategi,

Hubungi saya melalui tautan di profil saya untuk menerima Analitik

Penafian risiko: Robot ini untuk tujuan edukasi dan riset. Perdagangan melibatkan risiko, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.