แท่งปริมาณ Tick เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแท่งที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งสร้างแท่งตามปริมาณสะสมที่ถึงเกณฑ์ที่ปรับตัวได้ แตกต่างจากแท่งที่อิงตามเวลา แท่งปริมาณจะปรับตามระดับกิจกรรมตลาดโดยใช้การวัดความไม่สมดุลของการไหลแบบเรียลไทม์

เหมาะสำหรับ: เทรดเดอร์ที่ใส่ใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทั้งหมดและการกระจายปริมาณ

ตัวชี้วัดหลัก: ปริมาณ Tick (V) - กิจกรรมตลาดทั้งหมด

เวอร์ชัน 1.0

ใช้ส่วนความคิดเห็นเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

มีให้สำหรับเซสชันวิดีโอพร้อมคู่มือการตั้งค่าหลังการซื้อ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แนวคิดหลัก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แท่งเวลาทั่วไป: ช่วงเวลาคงที่ (1 นาที, 5 นาที ฯลฯ)

• ปัญหา: กิจกรรมตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
• ช่วงเวลาเดียวกันอาจมี 10 tick หรือ 10,000 tick

แท่งปริมาณ: ช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณ

• วิธีแก้ปัญหา: แท่งจะสมบูรณ์เมื่อสะสมปริมาณเพียงพอ
• ปรับตัวตามกิจกรรมตลาด โดยใช้เกณฑ์ EWMA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรอบคณิตศาสตร์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การจำแนก Tick (กฎ Tick) - แต่ละ tick จะถูกจำแนกว่าเป็นการซื้อหรือขายตามการเคลื่อนไหวของราคา

2. สัดส่วนการซื้อ EWMA - ติดตามสัดส่วนการซื้อ tick แบบรันนิ่งโดยใช้การถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลัง

3. การคำนวณเกณฑ์ปรับตัว - เกณฑ์จะปรับตามทิศทางการไหลที่โดดเด่น

4. การสะสมปริมาณ - ติดตามปริมาณซื้อและขายสะสม

5. เงื่อนไขการสมบูรณ์ของแท่ง - แท่งจะสมบูรณ์เมื่อปริมาณสะสมถึงเกณฑ์ปรับตัว

6. การคำนวณเดลต้า - เดลต้าวัดความไม่สมดุลของการไหลคำสั่ง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอ้างอิงพารามิเตอร์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การตั้งค่าหลัก

• ขนาดแท่งที่คาดหวัง E[T]: ปริมาณเป้าหมายต่อแท่ง
• EWMA Alpha: ปัจจัยการปรับเรียบ

โหมดสำรอง

• ใช้โหมดสำรองแบบอิงเวลา: เปิดใช้งานแท่งที่อิงเวลาซึ่งสุ่มตัวอย่างข้อมูลปริมาณตามช่วงเวลาคงที่
• นาทีโหมดสำรอง: ช่วงเวลาที่กำหนดเองสำหรับการสุ่มตัวอย่างข้อมูล

รีเซ็ตประจำวัน

• รีเซ็ตประจำวัน: เปิดใช้งานการรีเซ็ตการคำนวณการสุ่มตัวอย่างปริมาณสำหรับแต่ละวัน/เซสชันใหม่
• ชั่วโมงรีเซ็ต: ชั่วโมงสำหรับรีเซ็ต
• นาทีรีเซ็ต: นาทีสำหรับรีเซ็ต
• ออฟเซ็ต GMT: ออฟเซ็ตโซนเวลา

ตัวกรองปริมาณ

• เปิดใช้งานตัวกรองปริมาณ: สลับการกรอง - ตัวบ่งชี้จะแสดงเฉพาะแท่งปริมาณที่ผ่านการกรอง
• ปริมาณขั้นต่ำ: เกณฑ์ปริมาณขั้นต่ำ

การตั้งค่าการแสดงผล

• แสดงป้ายแท่งปริมาณ: สลับป้าย
• แสดงเครื่องหมายความแตกต่าง: สลับเครื่องหมายความแตกต่าง
• ระบายสีแท่งเทียนในแผนภูมิ: สลับการระบายสีแผนภูมิ
• ความโปร่งใสของแท่ง: ความโปร่งใสของแท่ง OHLC ปริมาณ
• สีของกระทิง/หมี: สีของแท่งปริมาณ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอ้างอิง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• López de Prado, M. - ความก้าวหน้าใน Machine Learning ทางการเงิน
• บทเกี่ยวกับ "แท่งที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล"