Descrizione
Questo non è solo un altro robot RSI con impostazioni casuali e backtest sovradattati.
Quando acquisti questo cBot, ricevi anche un pacchetto completo di analisi, costruito da test quantitativi su larga scala. Oltre 1 milione di combinazioni di parametri testate su grafici Japanese/Heiken Ashi/Renko
Come funziona la strategia
Entrata Long
- Un segnale long si attiva quando l'RSI attraversa verso l'alto un livello definito:
(Esempio: il livello RSI era 29. Ora è 31. Attraversa il livello 30 verso l'alto. Qui il cBot apre una posizione Long)
Uscita Long
- Take Profit (TP) — uscita al ritorno del cross
Esci quando l'RSI attraversa verso il basso sotto il livello TP. Esempio: il livello RSI era 71. Ora è 69. Attraversa il livello 70 verso il basso. Qui il cBot chiude la posizione Long.
- Uscita protettiva — uscita al ritorno del cross (solo se la posizione è in profitto)
Esci quando l'RSI attraversa verso il basso sotto il livello di protezione, ma solo se la posizione è attualmente in profitto.
- Stop Loss (SL) — stop al livello RSI (non è richiesto il cross)
Esci immediatamente se il livello RSI tocca lo SL. Esempio: entra in posizione Long a livello RSI 30, SL è 25. Quando l'RSI tocca 25, la posizione Long verrà chiusa.
Opposto per la posizione Short
Gestione della posizione
- Il robot mantiene una sola posizione alla volta per simbolo.
Tempi del segnale
- I segnali vengono valutati solo dopo la chiusura di una barra.
- Se appare un segnale, l'entrata viene eseguita all'APERTURA della barra successiva (nessuna supposizione intrabar e possiamo valutare correttamente la strategia).
Come valido le impostazioni
Non “scelgo i parametri a occhio” o valori casuali. Testo ampi spazi di parametri usando un algoritmo genetico (GA):
- Migliaia di combinazioni di parametri vengono valutate automaticamente
- La selezione mantiene la diversità, non solo i migliori (per ridurre il rischio di sovra-ottimizzazione)
- I test sono eseguiti su più periodi, timeframe, e tipi di grafico (Japanese / Heiken Ashi / Renko)
Questo produce un grande set di dati di risultati e aiuta a identificare regioni di parametri stabili, non solo una configurazione fortunata. Dopo il primo passaggio GA, eseguo una seconda fase di ottimizzazione focalizzata sulle regioni di parametri più stabili e redditizie.
Metriche (lista breve)
Nell'analisi seguo, tra gli altri:
- Profitto netto, Massima perdita
- Fattore di profitto, Percentuale di vincita, Valore atteso
- Sharpe, Sortino, Calmar
- MAE / MFE (escursioni)
I miei risultati GA e i backtest cTrader possono differire leggermente (ed è normale)
Quando confronti i miei risultati di ottimizzazione genetica (GA) con un backtest cTrader, potresti notare piccole differenze in profitto, prezzo di entrata/uscita o alcune metriche derivate.
Queste differenze sono previste e derivano da due fattori controllati:
1) Chiusura forzata della posizione alla fine del test (nessuna “posizione aperta”)
Il mio motore GA chiude sempre qualsiasi posizione aperta all'ultima barra della finestra di test. Questo previene posizioni “bloccate” o flottanti e rende i risultati completamente realizzati e comparabili tra le esecuzioni.
In cTrader, a seconda delle impostazioni, un backtest può:
- lasciare una posizione aperta alla fine, oppure
- chiuderla in modo diverso (tempistica/prezzo), oppure
- gestire l'esecuzione dell'ultima barra con meccaniche leggermente diverse.
Questo da solo può creare una piccola differenza nell'equity/profitto finale.
2) Effetti di spread/slippage durante picchi di volatilità
I mercati reali (e le simulazioni realistiche) possono mostrare picchi occasionali di volatilità, dove:
- gli spread si allargano,
- lo slippage aumenta,
- i prezzi di esecuzione differiscono leggermente.
Il mio modello GA include spread + slippage opzionale + commissione, e in rari segmenti ad alta volatilità questo può spostare leggermente le esecuzioni. Anche una piccola variazione di prezzo può modificare leggermente metriche come profitto netto, drawdown, fattore di profitto e altre
Nonostante queste piccole differenze a livello di esecuzione, il comportamento e i risultati della strategia sono direttamente comparabili:
- entrate/uscite seguono la stessa logica,
- le operazioni avvengono nelle stesse aree,
- e le metriche chiave di performance rimangono allineate.
Se vuoi:
- pacchetto completo di analisi (T + dashboard interattiva),
- impostazioni consigliate per il tuo asset/timeframe,
- o ricerca personalizzata / sviluppo strategia,
Contattami tramite un link nel mio profilo per ricevere Analisi
Avvertenza sul rischio: Questo robot è per scopi educativi e di ricerca. Il trading comporta rischi e le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Riepilogo
The robot manages one position per symbol at a time and evaluates signals only after bar close, executing trades at the next bar's open to avoid intrabar uncertainty. Parameter settings are optimized through extensive genetic algorithm testing, evaluating over one million parameter combinations across multiple periods, timeframes, and chart types to identify stable and profitable configurations. The package includes a full analytics suite tracking metrics such as net profit, max drawdown, profit factor, Sharpe ratio, and more.
Backtests use 100:1 leverage and market orders, with risk management via fixed lot sizing, take profit, and stop loss tools. Recommended minimum balance is $10,000 with 1% risk per trade and a maximum drawdown of 26.5%. The strategy targets low-frequency trades on instruments including BTCUSD, XAUUSD, NAS100, and indices.
Recensioni dei clienti
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