Beschreibung
Multi-Modul automatisiertes Ausführungsframework für US30 auf M5
Es kombiniert zwei interne Strategien in einer Instanz:
1. LONDON
Ein London-Range-Breakout-Modul mit Madrid-Sitzungszeit, Breakout-Puffer-Validierung, Spread-Kontrolle, monatlicher richtungsbezogener Risikozuteilung, tagesbasierten Risikomultiplikatoren und einer NY-Open-Schutzregel zur SELL-Seiten-Filterung.
2. RRL
Ein separates Range- und Breakout-Ausführungsmodul mit unabhängigen BUY- und SELL-Sitzungsbereichen, dedizierten Handelsfenstern, monatlichen richtungsbezogenen Risikotabellen, Wochentagsmultiplikatoren, Freitag-Neutral-/Spätbehandlung und selektiven Niedrigrisikobestätigungsebenen.
Die Schutzschicht umfasst:
- harte maximale Drawdown-Kontrolle
- harte maximale tägliche Verlustkontrolle
- erzwungenes Positionsschließen gegen Ende der New Yorker Sitzung
- blockierte Kalendertage
- ereignisbasierte NewsGuard Lite-Blockierung
- ATR- und Volumenvalidierung für Niedrigrisikobedingungen
- drawdown-basierte Risikoskalierung
Leistung und Ergebnisinterpretation
Die für dieses System gezeigten historischen Ergebnisse basieren auf einem 6-jährigen Backtest vom 01.01.2020 bis 31.12.2025 und sollten im Kontext einer dynamischen Kapitalallokation interpretiert werden.
Diese Strategie verwendet ein auf Zinseszins basierendes Risikomodell, was bedeutet, dass die Positionsgröße mit der Zeit steigen oder fallen kann, je nach Veränderung des Kontokapitals.
Darüber hinaus wendet das System nicht dauerhaft dasselbe statische Risikoniveau an. Die Risikozuteilung wird periodisch durch das interne Konfigurationsframework neu kalibriert, einschließlich monatlicher Richtungs-Einstellungen, Wochentagsgewichtung und drawdown-basierter Anpassungslogik.
Daher basieren die historischen Renditen nicht auf einem festen Lot-Modell. Sie spiegeln ein strukturiertes Kapitalprogressionsmodell wider, bei dem die Exponierung periodisch erneuert und entsprechend den zu diesem Zeitpunkt aktiven internen Risikoregeln angepasst wird.
Zur Transparenz:
- die gezeigten Ergebnisse stammen aus einem 6-jährigen historischen Backtest
- die Leistung basiert auf Zinseszins, nicht auf fester Lotgröße
- die Exponierung kann in günstigen Phasen steigen
- die Exponierung kann in Drawdown-Phasen reduziert werden
- die berichteten Ergebnisse spiegeln sowohl Ausführungslogik als auch dynamisches Risikomanagement wider
Dieser cBot ist für Trader gedacht, die eine strukturierte Ausführungslogik mit konfigurierbaren internen Kontrollen und einem stärkeren Fokus auf Risikobegrenzung wünschen.
Zusammenfassung
The bot incorporates comprehensive risk management controls including hard maximum drawdown limits, daily loss caps, forced position closures near the end of the New York session, blocked trading on specific calendar days, and event-based news filtering (NewsGuard Lite). It also uses ATR and volume validations to identify low-risk conditions and applies drawdown-based risk scaling.
Performance is based on a 6-year backtest (2020–2025) using a compounding risk model that dynamically adjusts position sizes and risk allocation monthly and weekly according to market conditions and drawdown phases. This approach allows exposure to increase during favorable periods and decrease during drawdowns.
The bot supports market orders, is suitable for prop firm accounts, and is optimized for day trading with medium trade frequency. It requires a recommended balance starting from $1,000 and uses leverage of 1:100.
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