VA Footprint группирует агрессию по кластерам тиков, устраняя необходимость перекрестных ссылок между уровнями. Эта структура также обеспечивает устойчивость к HFT-спуфингу (например, wash trading или агрессивные ордера, смешанные с шумом, предназначенные для маскировки намерений на уровне bid x ask). Поскольку она измеряет обязательства по кластерам из 10 тиков и более, институциональной активности сложно и дорого скрывать свои следы.

Настраиваемые параметры (соответствующие настройки)

• Длительность бокса (минуты) --> Настройте в соответствии с таймфреймом вашего графика
• Размер уровня (%)
• Темный режим (true/false)
• Показать зону стоимости (true/false)
• Таймфрейм объема (10 тиков, 50 тиков)

Важные замечания

• РЕПЛЕЙ РЫНКА с точностью до тика работает, вы можете использовать его для тестирования вашей стратегии и проверки индикатора на более длительных периодах.
• Увеличение уровня тика добавляет точности, слишком сильное уменьшение снизит точность, рекомендуется не менее 0.10.