Descripción
ASRB – Ruptura Adaptativa del Rango de Sesión
ASRB es una estrategia de ruptura basada en sesiones diseñada para operar solo fases de expansión del mercado tras un período válido de acumulación.
Las operaciones se ejecutan exclusivamente en rangos filtrados y de alta calidad y solo cuando las condiciones de tendencia y volatilidad justifican la participación.
Lógica del Mercado
- Fases del mercado: Acumulación → Expansión → Rebalanceo
- ASRB opera solo durante la fase de expansión
- Las rupturas se toman solo de rangos de sesión validados, no de máximos/mínimos brutos de sesión
Construcción del Rango de Sesión
- Sesión de referencia: Sesión Asiática
- Ventana de tiempo: 00:00 – 06:00 UTC
- Marco temporal para cálculo del rango: M15
Valores calculados:
- Máximo de sesión
- Mínimo de sesión
- Rango de sesión = Máximo − Mínimo
Solo funciona en pares que tienen 4 dígitos después del punto decimal, como EURUSD.
Filtro 1 – Filtro de Calidad del Rango
Propósito: eliminar ruido de baja calidad y movimientos tardíos.
- Referencia de volatilidad: ATR(14) en H1
- Condición de rango válido:
0.5 × ATR(H1) ≤ Rango de Sesión ≤ 2 × ATR(H1)
Puedes modificar estos umbrales usando los parámetros que se encuentran en el grupo “Gestión de Sesiones”.
- Por debajo del límite inferior → acumulación insuficiente (ruido)
- Por encima del límite superior → movimiento probablemente ya agotado
No se permiten operaciones fuera de este rango.
Filtro 2 – Confirmación de Tendencia (Multi-Marco Temporal)
Propósito: asegurar coherencia direccional con la estructura de marcos temporales superiores.
- Marco temporal: H1
- Indicadores:
-
- EMA 50
- EMA 200
Reglas direccionales:
- Solo largo si:
-
- EMA50 > EMA200
- Precio > EMA50
- Solo corto si:
-
- EMA50 < EMA200
- Precio < EMA50
La estrategia opera en una sola dirección, sin cobertura.
Filtro 3 – Confirmación de Expansión de Volatilidad
Propósito: evitar rupturas falsas y movimientos con baja participación.
- Indicador: ATR(14) en M15
- Condición:
ATR actual(M15) > ATR promedio(M15) de las últimas 20 barras
Si la volatilidad no está en expansión, se ignoran las señales de ruptura.
Ventana de Activación de Operaciones
- Operaciones permitidas solo entre:
07:00 – 11:00 UTC
Esta ventana cubre la sesión de Londres y el solapamiento temprano Londres–NY, donde las rupturas muestran mayor continuidad.
Lógica de Entrada
Configuración Larga
- Vela M15 cierra por encima del Máximo de Sesión
- Requisitos de la vela de ruptura:
-
- Cuerpo ≥ 60% del rango de la vela
- Cierre por encima del nivel (sin ruptura solo con mecha)
Configuración Corta
- Condiciones especulares:
-
- Cierre M15 por debajo del Mínimo de Sesión
- Misma estructura de vela y filtros
La estrategia ejecuta solo la ruptura inicial.
No se permiten operaciones de continuación ni reentrada.
Gestión de Riesgos
Stop Loss
- SL Estructural:
SL = 0.5 × Rango de Sesión
Take Profit
Basado en riesgo:
-
- TP1 = 1R (cierre parcial, 50%)
- TP2 = 2R (salida completa)
Lógica de Punto de Equilibrio
- Cuando el precio alcanza +1R (cierre parcial del 50%)
- El Stop Loss se mueve al precio de entrada
Usa el parámetro “Cerrar Parciales + BE” para habilitar o deshabilitar esta configuración.
Filtros de Protección
No se ejecutan operaciones si:
- Spread > 1.5
- Ya se ha ejecutado una operación en el día
La estrategia aplica estricto control de frecuencia de operaciones y evita el sobretrading.
Características Clave
- Lógica de ruptura de entrada única
- Filtrado en contexto multi-marco temporal
- Ejecución confirmada por volatilidad
- Sin grilla, sin martingala, sin promediación
- La inactividad durante condiciones de mercado de baja calidad es intencional
Desarrollado con AlgoBuilderX.
⚠️ Nota Importante
Este cBot funciona solo en cuentas demo.
Si deseas usarlo en una cuenta real, debes:
- Suscribirte a algobuilderx(dot)com
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Este ejemplo se proporciona para demostrar la funcionalidad de AlgoBuilderX y como punto de partida para construir estrategias personalizadas.
Siempre prueba y optimiza cualquier estrategia antes de usarla en una cuenta real de trading.
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Resumen
The strategy employs multiple filters to ensure trade quality: a range quality filter based on ATR(14) on the hourly chart to exclude noise and exhausted moves; a trend confirmation filter using EMA50 and EMA200 on the hourly timeframe to enforce directional coherence; and a volatility expansion filter using ATR(14) on the 15-minute chart to avoid false breakouts. Trades are executed only during the London session and early London–New York overlap (07:00–11:00 UTC).
Entry signals require a 15-minute candle to close beyond the validated session high or low with a strong candle body. The bot executes only the initial breakout trade per day, with no hedging or re-entries. Risk management includes a stop loss set at half the session range and a two-level take profit system (partial close at 1R and full exit at 2R). A break-even stop loss adjustment is applied after reaching the first profit target. Additional protections prevent trading when spreads exceed 1.5 or after one trade per day to control frequency. The strategy avoids grid, martingale, or averaging techniques.
