ASRB – Adaptive Session Range Breakout
ASRB ist eine sitzungsbasierte Breakout-Strategie, die darauf ausgelegt ist, nur Markt-Expansionsphasen nach einer gültigen Akkumulationsphase zu handeln.
Trades werden ausschließlich auf gefilterten, hochwertigen Ranges ausgeführt und nur wenn Trend- und Volatilitätsbedingungen eine Teilnahme rechtfertigen.
Marktlogik
- Marktphasen: Akkumulation → Expansion → Rebalancing
- ASRB operiert nur während der Expansionsphase
- Breakouts werden nur von validierten Sitzungsranges genommen, nicht von rohen Sitzungs-Hochs/Tiefs
Sitzungsbereich Konstruktion
- Referenzsitzung: Asiatische Sitzung
- Zeitfenster: 00:00 – 06:00 UTC
- Zeitrahmen für Range-Berechnung: M15
Berechnete Werte:
- Sitzungs-Hoch
- Sitzungs-Tief
- Sitzungsbereich = Hoch − Tief
Es funktioniert nur bei Paaren, die 4 Nachkommastellen haben, wie z.B. EURUSD.
Filter 1 – Range-Qualitätsfilter
Zweck: Eliminierung von Rauschen geringer Qualität und späten Bewegungen.
- Volatilitätsreferenz: ATR(14) auf H1
- Gültige Range-Bedingung:
0.5 × ATR(H1) ≤ Sitzungsbereich ≤ 2 × ATR(H1)
Sie können diese Schwellenwerte mit den Parametern in der Gruppe „Session Management“ anpassen.
- Unterhalb der unteren Grenze → unzureichende Akkumulation (Rauschen)
- Oberhalb der oberen Grenze → Bewegung wahrscheinlich bereits erschöpft
Außerhalb dieses Bereichs sind keine Trades erlaubt.
Filter 2 – Trendbestätigung (Multi-Timeframe)
Zweck: Durchsetzung der Richtungs-Kohärenz mit der Struktur höherer Zeitrahmen.
- Zeitrahmen: H1
- Indikatoren:
-
- EMA 50
- EMA 200
Richtlinien für die Richtung:
- Nur Long wenn:
-
- EMA50 > EMA200
- Preis > EMA50
- Nur Short wenn:
-
- EMA50 < EMA200
- Preis < EMA50
Die Strategie handelt nur in eine Richtung, kein Hedging.
Filter 3 – Volatilitätsexpansionsbestätigung
Zweck: Vermeidung von falschen Breakouts und Bewegungen mit geringer Beteiligung.
- Indikator: ATR(14) auf M15
- Bedingung:
Aktueller ATR(M15) > Durchschnittlicher ATR(M15) der letzten 20 Kerzen
Wenn die Volatilität nicht zunimmt, werden Breakout-Signale ignoriert.
Trade-Aktivierungsfenster
- Trades sind nur erlaubt zwischen:
07:00 – 11:00 UTC
Dieses Fenster umfasst die Londoner Sitzung und die frühe London–NY-Überlappung, in der Breakouts eine höhere Fortsetzung zeigen.
Einstiegslogik
Long Setup
- M15 Kerze schließt über dem Sitzungs-Hoch
- Anforderungen an die Breakout-Kerze:
-
- Körper ≥ 60% der Kerzenrange
- Schluss über dem Niveau (kein nur Docht-Break)
Short Setup
- Spiegelbedingungen:
-
- M15 Schluss unter dem Sitzungs-Tief
- Gleiche Kerzenstruktur und Filter
Die Strategie führt nur den initialen Breakout aus.
Keine Fortsetzungs- oder Wiedereinstiegstrades sind erlaubt.
Risikomanagement
Stop Loss
- Struktureller SL:
SL = 0.5 × Sitzungsbereich
Take Profit
Risikobasiert:
-
- TP1 = 1R (teilweiser Ausstieg, 50%)
- TP2 = 2R (vollständiger Ausstieg)
Break-Even-Logik
- Wenn der Preis +1R erreicht (50% teilweiser Ausstieg)
- wird der Stop Loss auf den Einstiegspreis
Verschieben Sie den Parameter „Close Partials + BE“, um diese Einstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Schutzfilter
Kein Trade-Ausführung wenn:
- Spread > 1.5
- Für den Tag wurde bereits ein Trade ausgeführt
Die Strategie erzwingt strenge Kontrolle der Handelsfrequenz und vermeidet Überhandel.
Hauptmerkmale
- Breakout-Logik mit einmaligem Einstieg
- Multi-Timeframe-Kontextfilterung
- Volatilitätsbestätigte Ausführung
- Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging
- Inaktivität bei Marktbedingungen geringer Qualität ist beabsichtigt
Entwickelt mit AlgoBuilderX.
⚠️ Wichtiger Hinweis
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Dieses Beispiel dient dazu, die Funktionalität von AlgoBuilderX zu demonstrieren und als Ausgangspunkt für den Aufbau eigener Strategien.
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