Deep Mood Distribution (DMD) 📊🧠

Überblick

Deep Mood Distribution (DMD) ist ein segmentiertes Volumenprofil- und Sentiment-Tool, das die Kursbewegung in festen Balkenblöcken analysiert und zeigt:

• Wo die Handelsaktivität konzentriert ist ⚖️
• Wo Liquidität dünn oder reaktiv ist (potenzielle S&D / Liquiditätszonen) 💧
• Welche Seite in jedem Preisbereich dominiert (Käufer vs Verkäufer) 🐂🐻

Anstatt eines einzelnen gleitenden Profils teilt DMD das Chart in wiederholende Blöcke von X Balken auf und erstellt für jeden Block eine separate Liquiditäts- und Sentiment-Karte.
Dies erleichtert den visuellen Vergleich, wie Volumenverteilung und Marktstimmung sich von einem Segment zum nächsten ändern.

Funktionsweise 🧩

Für jeden Block von Bars In Profile Kerzen:

1. Der Indikator findet den höchsten und niedrigsten Preis dieses Blocks.
2. Der Preisbereich wird in Number of Rows vertikale Preisabschnitte aufgeteilt.
3. Für jede Kerze im Block:
4. • Tick-Volumen wird auf die von der Kerze berührten Preisabschnitte verteilt.
   • Für jede Zeile werden zwei Volumina akkumuliert:
   • • Gesamtvolumen in dieser Preiszeile
     • Bullishes Volumen (nur Balken, bei denen Schluss > Eröffnung)
4. Aus diesen Daten erstellt DMD:
5. • Liquiditätsprofil (rechte Seite)
   • • Zeilenlänge ∝ relatives Volumen im Vergleich zum maximalen Zeilenvolumen des Blocks
     • Farbe zeigt hohe / durchschnittliche / niedrige gehandelte Knoten
   • Sentiment-Profil (linke Seite)
   • • Sentiment pro Zeile = 2 × BullishVolume − TotalVolume
     • Positiv = Käufer-dominant (bullishe Stimmung)
     • Negativ = Verkäufer-dominant (bearishe Stimmung)
5. Der Prozess wird für die letzten N Blöcke wiederholt, sodass mehrere Segmente nebeneinander verglichen werden können.

Rechte Seite – Liquiditätsprofil (Volumen) 📊

Die Balken auf der rechten Seite zeigen wie viel Handelsaktivität (Volumen) auf jedem Preisniveau innerhalb dieses Blocks stattfand, unabhängig davon, wer gekauft oder verkauft hat.

• Hochvolumige Knoten (HVN) – z.B. orangefarbene Balken
• • Eine Zeile, deren Volumen ≥ High Traded Threshold % des maximalen Zeilenvolumens im Block ist
  • Stellen Wertbereiche, starken Handel, Konsolidierungszonen dar.
• Niedrigvolumige Knoten (LVN) – z.B. blaue Balken
• • Eine Zeile, deren Volumen ≤ Low Traded Threshold % des maximalen Zeilenvolumens ist
  • Stellen dünne Liquiditätszonen, mögliche Ablehnungs- oder Schnellbewegungsbereiche dar.
• Durchschnittliche Volumenknoten – z.B. graue Balken
• • Alles zwischen den hohen und niedrigen Schwellenwerten
  • “Normale” gehandelte Niveaus, nicht extrem.

🧠 Länge des Balkens (rechte Seite)
→ Proportional zum gesamtgehandelten Volumen in dieser Preiszeile im Vergleich zum Maximalvolumen des Blocks.
Mehr Volumen → längerer Balken.

Wichtige Parameter:

• High Traded Threshold %
• Low Traded Threshold %

Linke Seite – Sentiment-Profil (Marktstimmung) 🧠📉📈

Die Balken auf der linken Seite zeigen das Sentiment / die Dominanz auf jedem Preisniveau: ob Käufer oder Verkäufer in dieser Zeile stärker waren.

Für jede Zeile:

Sentiment=2×BullishVolume−TotalVolume\text{Sentiment} = 2 \times \text{BullishVolume} - \text{TotalVolume}Sentiment=2×BullishVolume−TotalVolume

• Bullisher Balken (Käufer kontrollieren) – z.B. türkis/grüne Balken
• • Sentiment > 0
  • Mehr Volumen stammt von bullischen Kerzen (Schluss > Eröffnung) auf diesem Preis.
  • Zeigt Käuferdominanz in dieser Preiszeile an.
• Bearisher Balken (Verkäufer kontrollieren) – z.B. rote Balken
• • Sentiment < 0
  • Mehr Volumen stammt von bearischen Kerzen (Schluss < Eröffnung).
  • Zeigt Verkäuferdominanz an.

🧠 Länge des Balkens (linke Seite)
→ Proportional zum absoluten Wert des Sentiments (|Sentiment|) relativ zur stärksten Zeile im Block.
Stärkere Dominanz (großes Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern) → längerer Balken.

Wichtiger Parameter:

• Show Sentiment Profile (ein/aus)

Parameterdetails ⚙️

1. Bars In Profile

Gruppe: Haupteinstellungen

Anzahl der Kerzen, die in jedem Block enthalten sind.

• Beispiel: Bars In Profile = 100
• • Block 0 → letzte 100 Balken
  • Block 1 → vorherige 100 Balken
  • Block 2 → vorherige 100, und so weiter.

Verwenden Sie es, um Blöcke an folgende Zeiträume anzupassen:

• ungefähr Sessions,
• Ihre typische Swing- / Intraday-Range,
• oder jedes beliebige benutzerdefinierte Fenster, das Sie analysieren möchten.

Kleinerer Wert = reaktiver, granularer.
Größerer Wert = glatter, mehr „Makro“-Struktur.

2. Blocks To Show

Gruppe: Haupteinstellungen

Wie viele aufeinanderfolgende Blöcke im Chart angezeigt werden.

• 1 → nur der aktuellste Block
• 2–3 → sehr praktisch für den Vergleich ohne Überladung
• Höhere Werte → mehr Historie, aber mehr Objekte im Chart

Ältere Blöcke jenseits dieses Wertes werden automatisch bereinigt, um die Stabilität zu gewährleisten.

3. Number of Rows

Gruppe: Haupteinstellungen

Vertikale Auflösung des Profils jedes Blocks.
Der Preisbereich des Blocks wird in so viele Zeilen (Preisniveaus) unterteilt.

• Höherer Wert → mehr Details, dünnere Zeilen, mehr Rechtecke
• Niedrigerer Wert → glattere Struktur, leichter zu lesen

Typische Bereiche:

• 15–25 für normalen Intraday-Einsatz
• 30–40+ nur wenn Sie sehr feine Auflösung wünschen und Ihre Plattform stark genug ist

4. Profile Width %

Gruppe: Haupteinstellungen

Steuert, wie weit sich das Profil horizontal vom Mittelpunkt des Blocks aus erstreckt, als Prozentsatz der Blockbreite.

• Beeinflusst sowohl Liquidität (rechte Seite) als auch Sentiment (linke Seite).
• Höherer % → Profile erstrecken sich weiter in die umliegenden Balken
• Niedrigerer % → kompaktes Profil nahe dem Blockzentrum

Gute Startwerte: 35–50%.

5. Show Liquidity Profile

Gruppe: Anzeige

Schaltet die Volumenverteilung (Liquiditätsprofil) ein oder aus (rechte Seite jedes Blocks).

• Ein ✅
• • Die Länge jeder Zeile spiegelt das relative gehandelte Volumen auf diesem Preisniveau wider.
  • Farbe kodiert hohe / durchschnittliche / niedrige gehandelte Knoten.
• Aus ❌
• • Es wird nur das Sentiment (falls aktiviert) angezeigt, keine Volumenbalken rechts.

6. Show Sentiment Profile

Gruppe: Anzeige

Schaltet das Sentiment-Profil ein oder aus (linke Seite jedes Blocks).

• Ein ✅
• • Zeilen sind farblich gekennzeichnet:
  • • Bullish (Käufer dominant) – z.B. aqua/grün
    • Bearish (Verkäufer dominant) – z.B. rot
  • Die Länge der Zeile spiegelt die Stärke der Dominanz wider.
• Aus ❌
• • Es wird nur reine Liquiditäts-/Volumenverteilung angezeigt.

Verwenden Sie dies, wenn Sie nicht nur sehen möchten, wo Volumen gehandelt wurde, sondern wer auf diesen Niveaus aktiver war.

7. High Traded Threshold %

Gruppe: Anzeige

Definiert die Grenze für hochvolumige Knoten (HVNs) innerhalb jedes Blocks.

• Ausgedrückt als % des maximalen Zeilenvolumens des Blocks.
• Beispiel: Max Zeilenvolumen = 10.000; Schwelle = 70% → Zeilen ≥ 7.000 zählen als HVNs.

HVNs markieren oft:

• Wertbereiche,
• Konsolidierungszonen,
• Bereiche mit starker Positionierung / fairem Wert.

8. Low Traded Threshold %

Gruppe: Anzeige

Definiert die Grenze für niedrigvolumige Knoten (LVNs) relativ zum maximalen Volumen des Blocks.

• Zeilen mit Volumen unter diesem Prozentsatz werden als Zonen mit geringer Aktivität behandelt.
• Diese können fungieren als:
• • dünne Liquiditätstaschen,
  • potenzielle Ablehnungsniveaus,
  • oder Bereiche, in denen sich der Preis schnell bewegt.

Typische Verwendung: 15–30%.

9. Show Level of Significance (POC)

Gruppe: Anzeige

Zeigt oder verbirgt den Point of Control (POC) für den aktuellsten Block.

• POC = Preiszeile mit höchstem gehandeltem Volumen in diesem Block.
• Wird als horizontale Linie bei diesem Preis dargestellt. 🎯

Nützlich als:

• Referenz für Mean-Reversion,
• Intraday-“Fair Price”-Anker,
• oder Schlüssel-Level für das Trade-Management.

10. Show Profile Price Levels

Gruppe: Anzeige

Zeigt Textbeschriftungen für:

• Profile High (PH) – höchster im Block erreichter Preis
• Profile Low (PL) – niedrigster im Block erreichter Preis

Beschriftungen werden für den aktuellsten Block angezeigt und enthalten die genauen Preiswerte.

Ideal für:

• schnelles Erfassen der aktuellen Range,
• Setzen von Stops/Zielen um PH/PL,
• Kontext für Ausbrüche oder Rotationen.

11. Profile Range Background

Gruppe: Anzeige

Zeichnet ein halbtransparentes Hintergrundrechteck, das jede Block-

• Zeitspanne (Start- bis Endbalken)
• Preisrange (Tief bis Hoch)

Dies trennt die Blöcke visuell und lässt jede Range hervorstechen.
Deaktivieren Sie es, wenn Sie eine sauberere, minimalistische Optik bevorzugen.

12. Bars Opacity %

Gruppe: Anzeige

Steuert, wie deckend oder subtil die Rechtecke sind (sowohl Liquiditäts- als auch Sentiment-Balken).

• 20–40% → sehr leicht, Hintergrundstil
• 50–70% → ausgewogene Sichtbarkeit, Kerzen sind noch gut sichtbar
• 80–100% → starke, fast vollständig undurchsichtige Blöcke

Intern wird dieser Wert in einen Alphakanal (0–255) für die Balkenfarben umgewandelt.

Vorgeschlagenes Start-Template ⭐

Für Indizes / Futures Intraday (M5–M15):

• Bars In Profile: 80–120
• Blocks To Show: 2–3
• Number of Rows: ~20
• Profile Width %: 35–45
• Show Liquidity Profile: true
• Show Sentiment Profile: true
• Bars Opacity %: 50–65