Die Strategie basiert auf der Beobachtung, dass der Intraday-Preis häufig Liquidität jenseits offensichtlicher Sitzungs- oder vorheriger Bereichsgrenzen angreift und dann zu fairen Wertreferenzen wie dem Sitzungs-VWAP zurückkehrt. Das Ziel ist nicht, jede Bewegung vorherzusagen. Es geht darum, selektiv Liquidität auf vordefinierten tieferen Ebenen bereitzustellen, bei denen sich das Risiko-Ertrags-Verhältnis verbessert, während Bedingungen, die einer anhaltenden richtungsweisenden Neubewertung ähneln, nicht ausgeblendet werden.

Vollständiger Entscheidungsfluss

Der cBot bewertet den Markt in folgender Reihenfolge:

1.          New York Tages-/Wochen-Reset; Initialisierung der NY Mitternachtsöffnung, Sitzungsbereiche und VWAP-Akkumulatoren.

2.          Aktualisierung des bestätigten Kontextes höherer Zeitrahmen aus Tages- und H4-Daten.

3.          Berechnung der institutionellen Tages-Bias und des Markov-Regimes/Persistenz.

4.          Aktualisierung des Hoch-/Tiefststands des Vortages, des asiatischen Bereichs, Mitternachts-VWAP, Wochen-VWAP und adaptiver Leiter-Ebenen.

5.          Bestimmung, ob der L4/L5-Erweiterungsmodus anhand der ATR-normalisierten Verschiebung aktiv ist.

6.          Bewertung des Trend-Tages-Zustands, VWAP-Steigung, Wochen-VWAP-Zustand und fehlgeschlagenem Auktionszustand.

7.          Berechnung der Kauf- und Verkaufsinstitutionellen Scores.

8.          Anwendung harter Schutzmaßnahmen: Not-Aus-Schalter, Tagesverlust/Drawdown, maximale Trades, aufeinanderfolgende Verluste, Sitzung, Spread, L4-Verletzung.

9.          Anwendung der HTF-Politik: anhaltender starker Gegen-Bias Trend-Stress kann die Seite blockieren.

10.     Anwendung des Seitenscore-Schwellenwerts: Standard Kauf >= 70, Verkauf >= 75.

11.     Platzierung berechtigter L3/L4-Limit-Orders, vorbehaltlich der Risiko-Kapazitätsgenehmigung.

12.     Nach Ausführung: Aktivierung/Überprüfung des absoluten SL/TP auf Broker-Seite, Verwaltung von Teil-Schließungen, Break-Even und optionalem Trailing Stop.

Vereinfachter Entscheidungsbaum

AKTIVE SITZUNG?
  NEIN -> Abbrechen ausstehender Bot-Orders (falls aktiviert)
  JA
   |
RISIKO / SPREAD / TÄGLICHE LIMITS BESTANDEN?
   NEIN -> BLOCKIEREN
   JA
   |
L3/L4 EBENEN BEREIT?
   NEIN -> WARTEN
   JA
   |
TÄGLICHE BIAS + MARKOV-KONTEXT
   |
ANHALTENDER TREND-STRESS GEGEN DEN HANDEL?
   JA -> HARTE BLOCKADE
   NEIN
   |
VWAP / TREND / SCORE / FEHLGESCHLAGENE AUKTIONS-POLITIK BESTANDEN?
   NEIN -> BLOCKIEREN
   JA -> LIMIT-ORDER PLATZIEREN -> RISIKO-PRÜFUNG -> BROKER-ORDER

Institutionelle Tages-Bias

Der v7.5 Tages-Bias ist eine kontinuierliche, bestätigte Tagesprognose von ungefähr -100 bis +100. Es ist nicht die Einzelhandelskonvention, einfach den Preis mit einem einzigen gleitenden Durchschnitt zu vergleichen. Sein Zweck ist es, die richtungsbezogene Asymmetrie mithilfe von volatilitätsnormalisiertem Trend und jüngster Tagesstruktur zu schätzen.

Markov-Regime-Engine

Die Markov-Schicht modelliert den Markt als eine Folge von wirtschaftlichen Zuständen und schätzt, wie wahrscheinlich es ist, dass der aktuelle Zustand basierend auf beobachteten täglichen Übergängen anhält. Sie ist speziell darauf ausgelegt, eine handelbare Mittelwertumkehrumgebung von einer gefährlichen anhaltenden richtungsweisenden Expansion zu unterscheiden.

Wie der Zustand gemessen wird

·       Kaufman-ähnlicher Effizienz-Quotient misst die Richtungsbeständigkeit über das konfigurierte Tagesfenster.

·       Realisierte Volatilität wird aus bestätigten täglichen logarithmischen Renditen berechnet.

·       Die aktuelle realisierte Volatilität wird gegen eine rollierende historische Perzentilverteilung bewertet.

·       Eine Übergangsmatrix zählt, wie oft jeder Zustand in jeden anderen Zustand übergeht.

·       Persistenz ist die empirische Wahrscheinlichkeit, dass der aktuelle Zustand in sich selbst übergeht.

·       Der Zustand gilt nur als qualifiziert, wenn sowohl die Stichprobenanzahl als auch der Persistenzschwellenwert erfüllt sind.

L3/L4 Liquiditätsleiter

Die Ausführungs-Engine konstruiert geschichtete Kauf- und Verkaufs-Limits unter Verwendung der Bereichsstruktur des Vortages, Goldbach-ähnlicher Bruchteilebenen, NY Mitternachtsöffnung, Mitternachts-VWAP, asiatischen Sitzungs-Extremen und ATR-Puffern. Die Standard-Live-Forschungskonfiguration konzentriert sich auf L3 und L4.

Bewertung und Handelsqualifikation

V7.5 trennt Bewertung von Vetos. Die Bewertung ordnet die Qualität des Setups; harte Vetos sind für Bedingungen reserviert, die den Vorteil oder das Kapital der Strategie wesentlich bedrohen.

Ausführung, TP, Teil-Schließung und Break-Even

Erstschutz

Ausstehende Limit-Orders werden mit absoluten Stop-Loss- und Take-Profit-Preisen auf Broker-Seite eingereicht. Nach Ausführung überprüft der cBot, ob Schutz besteht, und aktiviert fehlende Stops bei Bedarf erneut.

Dynamischer VWAP Take-Profit

Wenn aktiviert, verwendet der cBot den Mitternachts-VWAP als bevorzugtes Fair-Value-Ziel, vorbehaltlich Mindest- und Höchst-TP-Abstandsgrenzen. Dies ermöglicht es profitablen tiefen Fades, bei dynamischem fairen Wert auszusteigen, anstatt jeden Handel zu einem festen Ziel zu zwingen.

Positionsmanagement

·       50% Teil-Schließung bei 50% der aktiven TP-Distanz.

·       Stop auf Break-Even nach erfolgreicher Teil-Schließung verschieben.

·       Konfigurierbarer positiver Break-Even-Puffer.

·       Optionaler Trailing Stop (standardmäßig deaktiviert).

·       Absoluter Schutz auf Broker-Seite bleibt die primäre Sicherheitsschicht.

Schutzstapel und Risikokontrollen

V7.5 fügt produktionsorientierte monetäre Risikoüberprüfungen hinzu, bevor eine ausstehende Order eingereicht wird.

Risiko pro Order

Maximales Risiko für dasselbe Symbol auf einer Seite

Maximales offenes Risiko des Bots

Maximale Lots pro Order

Risiko-Sanitätstoleranz

Maximale aufeinanderfolgende Verluste

Maximale tägliche Trades

Not-Aus-Schalter

Spread-Filter

L4-Verletzungs-Not-Aus-Schalter