Beschreibung
Die Jurik-GlÀttung umfasst 3 Stufen:
1. Stufe - vorlÀufige GlÀttung durch adaptive EMA: MA1 = (1-alpha)*Price + alpha*MA1[1];
2. Stufe - eine weitere vorlÀufige GlÀttung durch Kalman-Filter: Det0 = (Price - MA1)*(1-beta) + beta*Det0[1]; MA2 = MA1 + PR*Det0;
3. Stufe - endgĂŒltige GlĂ€ttung durch einzigartigen Jurik-adaptiven Filter: Det1 = (MA2 - JMA[1]) * (1-alpha)^2 + alpha^2 * Det1[1]; JMA = JMA[1] + Det1;
wobei: - Price - Preisreihe - alpha - dynamischer Faktor (wird unten beschrieben) - beta - periodisches VerhÀltnis = 0.45*(Length-1)/(0.45*(Length-1)+2) - PR - PhasenverhÀltnis: PR = Phase/100 + 1.5 (wenn Phase < -100 dann PR=0.5, wenn Phase > 100 dann PR=2.5).
Abbildung 1. Beispielchart mit allen Stufen der Jurik-GlĂ€ttung. Sie können die Ergebnisse (Abbildung 1) jeder Stufe anhand des beigefĂŒgten Indikators JurikFilter_v2 sehen, indem Sie FilterMode Ă€ndern: 0 - Endstufe (JMA) 1 - 1. Stufe 2 - 2. Stufe 3 - nur finale (ohne vorlĂ€ufige) GlĂ€ttung.
Der dynamische Faktor ist ein periodischer Faktor (beta), der potenziert wird (pow):
alpha = beta ^ Pow,
wobei: - pow = rVolty ^ pow1 - rVolty - relative PreisvolatilitÀt - pow1 - Potenz der relativen VolatilitÀt mit folgender Formel: pow1 = len1 - 2 (wenn pow1 < 0.5 dann pow1 = 0.5),
wobei len1 - zusÀtzlicher periodischer Faktor: len1 = Log(SquareRoot(len))/Log(2.0) + 2 (wenn len1 < 0 dann len1 = 0).
Somit sieht man, dass der dynamische Faktor auf der relativen PreisvolatilitĂ€t basiert und die erforderliche AnpassungsfĂ€higkeit fĂŒr diese Art von Preisfilter bietet.
Die Formel fĂŒr die relative PreisvolatilitĂ€t lautet rVolty = Volty/AvgVolty (wenn rVolty > len1^(1/pow1) dann rVolty = len1^(1/pow1), wenn rVolty < 1 dann rVolty = 1),
wobei:
- Volty - PreisvolatilitÀt basierend auf der Berechnung der sogenannten Jurik-BÀnder (VisualMode = 1).
- AvgVolty - durchschnittliche VolatilitĂ€t, fĂŒr die Jurik einen recht komplexen Berechnungsalgorithmus verwendet: AvgVolty = Average(vSum,AvgLen),
wobei:
- vSum - inkrementelle Summe von (Volty - Volty[10])/10;
- AvgLen - Durchschnittsperiode (Jurik verwendet 65).
In meiner Version des Jurik-Filters verwende ich einfachen Durchschnitt anstelle von Juriks komplexer Mittelung
AuĂerdem können Sie mit dem beigefĂŒgten Indikator JurikVolty_v1 (Abbildung 2) Werte fĂŒr Volty (VisualMode=0), vSum (VisualMode=1) und AvgVolty (rote gepunktete Linie) sehen.
Die Formel fĂŒr die PreisvolatilitĂ€t lautet Volty = max zwischen Abs(del1) und Abs(del2), wenn Abs(del1) = Abs(del2) dann Volty = 0,
wobei: - del1 - Abstand zwischen Preis und oberem Band del1 = Price - UpperBand - del2 - Abstand zwischen Preis und unterem Band del2 = Price - LowerBand Die Jurik-BÀnder unterscheiden sich von allen bekannten PreisbÀndern wie Bollinger, Keltner, Donchian, Fractal und so weiter: wenn del1 > 0 dann UpperBand = Price sonst UpperBand = Price - Kv*del1 wenn del2 < 0 dann LowerBand = Price sonst LowerBand = Price - Kv*del2,
wobei: - Kv - VolatilitĂ€tsfaktor Kv = bet ^ SquareRoot(pow2). Es ist leicht zu erkennen, dass diese BĂ€nder eine Grundlage fĂŒr Trendfolgeindikatoren wie Wilders Parabolic sein können. Somit sieht man, dass wir praktisch keine unklaren Stellen im Algorithmus des Jurik Moving Average (JMA) haben
Zusammenfassung
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