Beschreibung
Die Jurik-GlÀttung umfasst 3 Stufen:
1. Stufe - vorlÀufige GlÀttung durch adaptive EMA: MA1 = (1-alpha)*Price + alpha*MA1[1];
2. Stufe - eine weitere vorlÀufige GlÀttung durch Kalman-Filter: Det0 = (Price - MA1)*(1-beta) + beta*Det0[1]; MA2 = MA1 + PR*Det0;
3. Stufe - endgĂŒltige GlĂ€ttung durch einzigartigen Jurik-adaptiven Filter: Det1 = (MA2 - JMA[1]) * (1-alpha)^2 + alpha^2 * Det1[1]; JMA = JMA[1] + Det1;
wobei: - Price - Preisreihe - alpha - dynamischer Faktor (wird unten beschrieben) - beta - periodisches VerhÀltnis = 0.45*(Length-1)/(0.45*(Length-1)+2) - PR - PhasenverhÀltnis: PR = Phase/100 + 1.5 (wenn Phase < -100 dann PR=0.5, wenn Phase > 100 dann PR=2.5).
Abbildung 1. Beispielchart mit allen Stufen der Jurik-GlĂ€ttung. Sie können die Ergebnisse (Abbildung 1) jeder Stufe anhand des beigefĂŒgten Indikators JurikFilter_v2 sehen, indem Sie FilterMode Ă€ndern: 0 - Endstufe (JMA) 1 - 1. Stufe 2 - 2. Stufe 3 - nur finale (ohne vorlĂ€ufige) GlĂ€ttung.
Der dynamische Faktor ist ein periodischer Faktor (beta), der potenziert wird (pow):
alpha = beta ^ Pow,
wobei: - pow = rVolty ^ pow1 - rVolty - relative PreisvolatilitÀt - pow1 - Potenz der relativen VolatilitÀt mit folgender Formel: pow1 = len1 - 2 (wenn pow1 < 0.5 dann pow1 = 0.5),
wobei len1 - zusÀtzlicher periodischer Faktor: len1 = Log(SquareRoot(len))/Log(2.0) + 2 (wenn len1 < 0 dann len1 = 0).
Somit sieht man, dass der dynamische Faktor auf der relativen PreisvolatilitĂ€t basiert und die erforderliche AnpassungsfĂ€higkeit fĂŒr diese Art von Preisfilter bietet.
Die Formel fĂŒr die relative PreisvolatilitĂ€t lautet rVolty = Volty/AvgVolty (wenn rVolty > len1^(1/pow1) dann rVolty = len1^(1/pow1), wenn rVolty < 1 dann rVolty = 1),
wobei:
- Volty - PreisvolatilitÀt basierend auf der Berechnung der sogenannten Jurik-BÀnder (VisualMode = 1).
- AvgVolty - durchschnittliche VolatilitĂ€t, fĂŒr die Jurik einen recht komplexen Berechnungsalgorithmus verwendet: AvgVolty = Average(vSum,AvgLen),
wobei:
- vSum - inkrementelle Summe von (Volty - Volty[10])/10;
- AvgLen - Durchschnittsperiode (Jurik verwendet 65).
In meiner Version des Jurik-Filters verwende ich einfachen Durchschnitt anstelle von Juriks komplexer Mittelung
AuĂerdem können Sie mit dem beigefĂŒgten Indikator JurikVolty_v1 (Abbildung 2) Werte fĂŒr Volty (VisualMode=0), vSum (VisualMode=1) und AvgVolty (rote gepunktete Linie) sehen.
Die Formel fĂŒr die PreisvolatilitĂ€t lautet Volty = max zwischen Abs(del1) und Abs(del2), wenn Abs(del1) = Abs(del2) dann Volty = 0,
wobei: - del1 - Abstand zwischen Preis und oberem Band del1 = Price - UpperBand - del2 - Abstand zwischen Preis und unterem Band del2 = Price - LowerBand Die Jurik-BÀnder unterscheiden sich von allen bekannten PreisbÀndern wie Bollinger, Keltner, Donchian, Fractal und so weiter: wenn del1 > 0 dann UpperBand = Price sonst UpperBand = Price - Kv*del1 wenn del2 < 0 dann LowerBand = Price sonst LowerBand = Price - Kv*del2,
wobei: - Kv - VolatilitĂ€tsfaktor Kv = bet ^ SquareRoot(pow2). Es ist leicht zu erkennen, dass diese BĂ€nder eine Grundlage fĂŒr Trendfolgeindikatoren wie Wilders Parabolic sein können. Somit sieht man, dass wir praktisch keine unklaren Stellen im Algorithmus des Jurik Moving Average (JMA) haben
Zusammenfassung
Volatility is calculated using Jurik Bands, which differ from traditional bands like Bollinger or Keltner by adjusting upper and lower bands based on price distance and a volatility factor. Average volatility is computed via a simplified averaging method. The indicator supports visualization of each smoothing stage through an attached filter mode, allowing users to analyze intermediate results.
JMA is suitable for trend-following and smoothing price data with reduced lag and noise compared to classic moving averages. It incorporates advanced mathematical techniques to adapt dynamically to changing market conditions, providing a refined tool for technical analysis.
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