Descripción
Barras de Volumen por Tick es un método de muestreo de barras impulsado por la información que crea barras basadas en el volumen acumulado que alcanza un umbral adaptativo. A diferencia de las barras basadas en el tiempo, las Barras de Volumen se ajustan a los niveles de actividad del mercado utilizando mediciones en tiempo real del desequilibrio del flujo.
Ideal para: Traders que se preocupan por la participación total y la distribución del volumen.
Métrica Principal: Volumen por Tick (V) - Actividad total del mercado
Versión 1.0
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Disponible para sesión en video con guía de configuración después de la compra
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Concepto Central
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Barras de Tiempo Tradicionales: Intervalos fijos (1 min, 5 min, etc.)
- Problema: La actividad del mercado varía dramáticamente
- El mismo período de tiempo puede contener 10 ticks o 10,000 ticks
Barras de Volumen: Intervalos variables basados en el Volumen
- Solución: Las barras se completan cuando se acumula suficiente volumen
- Se adapta a la actividad del mercado usando un umbral EWMA
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Marco Matemático
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1. Clasificación de Tick (Regla de Tick) - Cada tick se clasifica como compra o venta según el movimiento del precio.
2. Proporción de Compra EWMA - Rastrea la proporción continua de ticks de compra usando ponderación exponencial.
3. Cálculo del Umbral Adaptativo - El umbral se ajusta según la dirección dominante del flujo.
4. Acumulación de Volumen - Rastrea los volúmenes acumulados de compra y venta.
5. Condición de Finalización de Barra - Una barra se completa cuando el volumen acumulado alcanza el umbral adaptativo.
6. Cálculo del Delta - El delta mide el desequilibrio del flujo de órdenes.
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Referencia de Parámetros
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Configuraciones Principales
- Tamaño Esperado de Barra E[T]: Volumen objetivo por barra
- Alfa EWMA: Factor de suavizado
Modo de Reserva
- Usar Reserva Basada en Tiempo: Habilitar barras basadas en tiempo (habilitar muestreo de datos de volumen basado en intervalos de tiempo fijos)
- Minutos de Reserva: Intervalo de tiempo personalizado para muestreo de datos
Reinicio Diario
- Reinicio Diario: Habilitar reinicio de cálculos de muestreo de volumen para cada nuevo día / sesión
- Hora de Reinicio: Hora para el reinicio
- Minuto de Reinicio: Minuto para el reinicio
- Desplazamiento GMT: Desplazamiento de zona horaria
Filtro de Volumen
- Habilitar Filtro de Volumen: Alternar filtrado - el indicador mostrará solo Barras de Volumen Filtradas
- Volumen Mínimo: Umbral mínimo de volumen
Configuraciones Visuales
- Mostrar Etiquetas de Barras de Volumen: Alternar etiquetas
- Mostrar Marcadores de Divergencia: Alternar marcadores de divergencia
- Colorear Velas del Gráfico: Alternar coloración del gráfico
- Transparencia de Barra: Transparencia OHLC de las Barras de Volumen
- Colores Alcista/Bajista: Colores de las Barras de Volumen
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Referencias
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- López de Prado, M. - Avances en Aprendizaje Automático Financiero
- Capítulo sobre "Barras Impulsadas por Información"
Resumen
Key features include:
- Adaptive bar intervals based on volume rather than fixed time periods
- EWMA smoothing for threshold adjustment reflecting dominant market flow
- Optional fallback to time-based bars with customizable intervals
- Daily reset of volume sampling calculations with configurable reset time and timezone offset
- Volume filtering to display bars exceeding a minimum volume threshold
- Visual customization options such as volume bar labels, divergence markers, candle coloring, transparency, and color schemes for bullish/bearish bars
The indicator is designed for traders focused on total market participation and volume distribution across Forex, commodities, indices, and cryptocurrencies. It incorporates concepts from financial machine learning literature on information-driven bars.
Valoraciones de clientes
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