Описание
Бары по объему тиков — это метод выборки баров, основанный на информации, который создает бары на основе накопленного объема, достигающего адаптивного порога. В отличие от баров, основанных на времени, бары по объему подстраиваются под уровни активности рынка с использованием измерений дисбаланса потока в реальном времени.
Лучше всего подходит для: трейдеров, которым важны общая активность и распределение объема.
Основной показатель: объем тиков (V) — общая активность рынка
Версия 1.0
Используйте раздел комментариев для запроса дополнительной информации
Доступно видео сессия с руководством по настройке после покупки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основная концепция
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционные бары по времени: фиксированные интервалы (1 мин, 5 мин и т.д.)
- Проблема: активность рынка сильно варьируется
- Один и тот же период времени может содержать 10 тиков или 10 000 тиков
Бары по объему: переменные интервалы, основанные на объеме
- Решение: бары завершаются, когда накоплен достаточный объем
- Адаптируется к активности рынка с использованием порога EWMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Математическая основа
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Классификация тиков (правило тика) - Каждый тик классифицируется как покупка или продажа на основе движения цены.
2. Пропорция покупок EWMA - Отслеживает текущую пропорцию покупок с использованием экспоненциального взвешивания.
3. Расчет адаптивного порога - Порог регулируется в зависимости от доминирующего направления потока.
4. Накопление объема - Отслеживание накопленных объемов покупок и продаж.
5. Условие завершения бара - Бар завершается, когда накопленный объем достигает адаптивного порога.
6. Расчет дельты - Дельта измеряет дисбаланс потока заказов.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Справочные параметры
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные настройки
- Ожидаемый размер бара E[T]: целевой объем на бар
- EWMA Alpha: коэффициент сглаживания
Режим резервного варианта
- Использовать резервный режим на основе времени: включить бары на основе времени (включить выборку данных объема по фиксированным временным интервалам)
- Резервные минуты: пользовательский временной интервал для выборки данных
Ежедневный сброс
- Ежедневный сброс: включить сброс расчетов выборки объема для каждого нового дня/сессии
- Час сброса: час для сброса
- Минута сброса: минута для сброса
- Смещение GMT: смещение часового пояса
Фильтр объема
- Включить фильтр объема: переключатель фильтрации — индикатор будет отображать только отфильтрованные бары по объему
- Мин. объем: минимальный порог объема
Визуальные настройки
- Показывать метки баров объема: переключатель меток
- Показывать маркеры дивергенции: переключатель маркеров дивергенции
- Окрашивать свечи на графике: переключатель окраски графика
- Прозрачность баров: прозрачность OHLC баров объема
- Цвета быков/медведей: цвета баров объема
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ссылки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Лопес де Прадо, М. — Прогресс в финансовом машинном обучении
- Глава о "Информационно-управляемых барах"
Сводка
Key features include:
- Adaptive bar intervals based on volume rather than fixed time periods
- EWMA smoothing for threshold adjustment reflecting dominant market flow
- Optional fallback to time-based bars with customizable intervals
- Daily reset of volume sampling calculations with configurable reset time and timezone offset
- Volume filtering to display bars exceeding a minimum volume threshold
- Visual customization options such as volume bar labels, divergence markers, candle coloring, transparency, and color schemes for bullish/bearish bars
The indicator is designed for traders focused on total market participation and volume distribution across Forex, commodities, indices, and cryptocurrencies. It incorporates concepts from financial machine learning literature on information-driven bars.
Отзывы покупателей
5 | 100 % | |
4 | 0 % | |
3 | 0 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
