Barras de Volumen por Tick es un método de muestreo de barras impulsado por la información que crea barras basadas en el volumen acumulado que alcanza un umbral adaptativo. A diferencia de las barras basadas en el tiempo, las Barras de Volumen se ajustan a los niveles de actividad del mercado utilizando mediciones en tiempo real del desequilibrio del flujo.

Ideal para: Traders que se preocupan por la participación total y la distribución del volumen.

Métrica Principal: Volumen por Tick (V) - Actividad total del mercado

Versión 1.0

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Disponible para sesión en video con guía de configuración después de la compra

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Concepto Central

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Barras de Tiempo Tradicionales: Intervalos fijos (1 min, 5 min, etc.)

• Problema: La actividad del mercado varía dramáticamente
• El mismo período de tiempo puede contener 10 ticks o 10,000 ticks

Barras de Volumen: Intervalos variables basados en el Volumen

• Solución: Las barras se completan cuando se acumula suficiente volumen
• Se adapta a la actividad del mercado usando un umbral EWMA

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Marco Matemático

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1. Clasificación de Tick (Regla de Tick) - Cada tick se clasifica como compra o venta según el movimiento del precio.

2. Proporción de Compra EWMA - Rastrea la proporción continua de ticks de compra usando ponderación exponencial.

3. Cálculo del Umbral Adaptativo - El umbral se ajusta según la dirección dominante del flujo.

4. Acumulación de Volumen - Rastrea los volúmenes acumulados de compra y venta.

5. Condición de Finalización de Barra - Una barra se completa cuando el volumen acumulado alcanza el umbral adaptativo.

6. Cálculo del Delta - El delta mide el desequilibrio del flujo de órdenes.

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Referencia de Parámetros

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Configuraciones Principales

• Tamaño Esperado de Barra E[T]: Volumen objetivo por barra
• Alfa EWMA: Factor de suavizado

Modo de Reserva

• Usar Reserva Basada en Tiempo: Habilitar barras basadas en tiempo (habilitar muestreo de datos de volumen basado en intervalos de tiempo fijos)
• Minutos de Reserva: Intervalo de tiempo personalizado para muestreo de datos

Reinicio Diario

• Reinicio Diario: Habilitar reinicio de cálculos de muestreo de volumen para cada nuevo día / sesión
• Hora de Reinicio: Hora para el reinicio
• Minuto de Reinicio: Minuto para el reinicio
• Desplazamiento GMT: Desplazamiento de zona horaria

Filtro de Volumen

• Habilitar Filtro de Volumen: Alternar filtrado - el indicador mostrará solo Barras de Volumen Filtradas
• Volumen Mínimo: Umbral mínimo de volumen

Configuraciones Visuales

• Mostrar Etiquetas de Barras de Volumen: Alternar etiquetas
• Mostrar Marcadores de Divergencia: Alternar marcadores de divergencia
• Colorear Velas del Gráfico: Alternar coloración del gráfico
• Transparencia de Barra: Transparencia OHLC de las Barras de Volumen
• Colores Alcista/Bajista: Colores de las Barras de Volumen

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Referencias

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• López de Prado, M. - Avances en Aprendizaje Automático Financiero
• Capítulo sobre "Barras Impulsadas por Información"