この戦略は、日中の価格が明らかなセッションや前回のレンジの極値を超えて流動性を襲撃し、その後セッションVWAPなどの公正価値の参照点に向かって戻るという観察に基づいて構築されています。目的はすべての動きを予測することではありません。報酬対リスクが改善される事前定義されたより深いレベルで選択的に流動性を提供し、持続的な方向性の再評価に似た条件をフェードすることを拒否することです。

完全な意思決定フロー

cBotは以下の順序で市場を評価します：

1.          ニューヨークの日/週リセット；NYの真夜中のオープン、セッションレンジ、VWAP蓄積器を初期化します。

2.          日次およびH4データから確認された高時間枠のコンテキストを更新します。

3.          インスティテューショナル・デイリーバイアスとマルコフのレジーム/持続性を計算します。

4.          前日の高値/安値、アジアンレンジ、真夜中のVWAP、週次VWAP、適応ラダーレベルを更新します。

5.          ATR正規化変位からL4/L5拡張モードがアクティブかどうかを判断します。

6.          トレンドデイ状態、VWAP傾斜、週次VWAP状態、失敗オークション状態を評価します。

7.          買いと売りのインスティテューショナルスコアを計算します。

8.          ハードプロテクションを適用します：緊急停止スイッチ、日次損失/ドローダウン、最大取引数、連続損失、セッション、スプレッド、L4違反。

9.          HTFポリシーを適用します：持続的な強いカウンターバイアスのトレンドストレスがサイドを拒否することがあります。

10.     サイドスコアの閾値を適用します：デフォルトは買い≥70、売り≥75。

11.     リスクキャップの承認を条件に、適格なL3/L4リミット注文を配置します。

12.     約定後：ブローカー側の絶対SL/TPを設定・確認し、部分クローズ、損益分岐点、オプショントレーリングストップを管理します。

簡略化された意思決定ツリー

アクティブセッション？
  いいえ -> ボットの保留中注文をキャンセル（有効な場合）
  はい
   |
リスク / スプレッド / 日次制限をクリア？
   いいえ -> ブロック
   はい
   |
L3/L4レベルは準備できている？
   いいえ -> 待機
   はい
   |
日次バイアス + マルコフコンテキスト
   |
取引に対する持続的なトレンドストレス？
   はい -> ハードブロック
   いいえ
   |
VWAP / トレンド / スコア / 失敗オークションポリシーをクリア？
   いいえ -> ブロック
   はい -> リミット注文を配置 -> リスクチェック -> ブローカー注文

インスティテューショナル・デイリーバイアス

v7.5のデイリーバイアスは、約-100から+100までの連続的で確認された日次予測です。これは単に価格と単一の移動平均を比較する小売の慣例ではありません。その目的は、ボラティリティ正規化されたトレンドと最近の日次構造を用いて方向性の非対称性を推定することです。

マルコフレジームエンジン

マルコフ層は市場を経済状態の連続としてモデル化し、観測された日次遷移に基づいて現在の状態がどれほど持続する可能性があるかを推定します。これは、取引可能な平均回帰環境と危険な持続的方向性拡大を区別するために特別に設計されています。

状態の測定方法

·       Kaufmanスタイルの効率比は、設定された日次ウィンドウ内での方向性の持続性を測定します。

·       実現ボラティリティは確認された日次対数リターンから計算されます。

·       現在の実現ボラティリティはローリングの歴史的パーセンタイル分布と比較されます。

·       遷移行列は各状態が他の状態にどれだけ頻繁に移行するかをカウントします。

·       持続性は現在の状態が自身に遷移する経験的確率です。

·       サンプル数と持続性の閾値の両方が合格した場合にのみ状態は有資格と見なされます。

L3/L4流動性ラダー

実行エンジンは、前日のレンジ構造、ゴールドバッハスタイルの分数レベル、NY真夜中のオープン、真夜中のVWAP、アジアンセッションの極値、ATRバッファを使用して層状の買いおよび売りリミットを構築します。デフォルトのライブリサーチ構成はL3とL4に焦点を当てています。

スコアリングと取引資格

V7.5はスコアと拒否権を分離しています。スコアリングはセットアップの質をランク付けし、ハード拒否権は戦略の優位性や資本を実質的に脅かす条件に予約されています。

実行、TP、部分クローズ、損益分岐点

初期保護

保留中のリミット注文は、絶対的なブローカー側のストップロスおよびテイクプロフィット価格とともに提出されます。約定後、cBotは保護が存在することを確認し、必要に応じて欠落しているストップを再設定します。

動的VWAPテイクプロフィット

有効にすると、cBotは真夜中のVWAPを優先される公正価値ターゲットとして使用し、最小および最大TP距離の制約を受けます。これにより、利益の出ている深いフェードは固定ターゲットに強制されるのではなく、動的な公正価値で終了できます。

ポジション管理

·       アクティブなTP距離の50％で50％部分クローズ。

·       成功した部分クローズ後にストップを損益分岐点に移動。

·       設定可能な正の損益分岐点バッファ。

·       オプショントレーリングストップ（デフォルトでは無効）。

·       絶対的なブローカー側の保護が主要な安全層として残ります。

保護スタックとリスク管理

V7.5は保留中の注文が提出される前に生産指向の金銭的リスクチェックを追加します。

注文ごとのリスク

同一サイドシンボルの最大リスク

ボットの最大オープンリスク

注文ごとの最大ロット数

リスクの健全性許容度

最大連続損失

最大日次取引数

緊急停止スイッチ

スプレッドフィルター

L4違反停止スイッチ