VWAP (Volume Weighted Average Price) は、指定された期間の取引量で調整された資産の平均価格を計算する取引のベンチマークです。これは、デイトレーダー、機関投資家、およびアルゴリズム取引システムによって、公正価値の評価と取引の最適化に広く使用されています。

主要な公式：

VWAP=∑(Price×Volume)​/∑Volume

• Price = 典型価格（高値 + 安値 + 終値）/ 3 または単に終値。
• Volume = 各期間の取引量。

2. なぜVWAPを使うのか？

目的：

1）公正価値の参照

価格 > VWAP = 強気バイアス；価格 < VWAP = 弱気バイアス。

2）動的なサポート/レジスタンス

日中のブレイクアウトや反転の重要なレベルとして機能します。

3) トレンドの確認

価格がVWAPの上にある場合 = 上昇トレンド；下にある場合 = 下降トレンド。

出来高加重平均価格（VWAP）指標の詳細と使い方

1. 基本概念

VWAP（出来高加重平均価格） は、特定の期間内の資産の平均取引価格を測定し、出来高で加重計算するテクニカル分析ツールです。これにより、トレーダーは現在の価格が市場の「公正価値」と比較してどうかを判断でき、日中取引、アルゴリズム取引、機関の注文執行に広く利用されます。

核心公式：

VWAP=∑(Price×Volume)​/∑Volume

各ローソク足の価格 × 出来高を累積し、総出来高で割って動的な加重平均価格を得ます。

2. VWAPの主な用途

用途：

1）市場の公正価格の判断

価格がVWAPを上回る = 強気；下回る = 弱気。

2）サポート/レジスタンスの参考

VWAPは短期取引における動的なサポート/レジスタンスレベルとしてよく使われます。

3）日中のトレンド確認

価格がVWAPの上にある場合 = 強気優勢；下にある場合 = 弱気優勢。