ARIMA - GARCH 방정식 모델은 수익성 있는 알고리즘 트레이딩 시스템을 만들기 위해 가장 많이 수행되는 거래 전략입니다. 이 방정식 모델은 주문을 하기 전에 가격 추세 방향을 예측합니다. 이 새로운 브랜드는 스캘핑 거래를 위해 만들어졌습니다.

백테스팅 기간 : 2026년 4월 18일부터 2026년 5월 18일까지

주요 기능 :

• 중개인 : Ctrader .
• 통화 쌍 : BTCUSD.
• 시간 프레임 : 분 (m5).
• 출처 : 종가.
• 이동 평균 유형 : KaufmanAdaptive.
• ARIMA 조회 기간 : 10.
• GARCH 조회 기간 : 15.
• 기울기 임계값 : 0,00907
• 변동성 임계값 : 119,24323
• 범위 제거 : 3,048 (변동 가격의 진폭).
• 최대 편차 : 58,874999 (최대 편차 각도).
• 최소 편차 : 10,408617 (최소 편차 각도).
• 드로우다운 한도 : 0.5 (각 거래의 손실 한도 값).
• 로트 크기 : 0,01 이상.
• 레버리지 : 1:1000 이상.
• 손절매 : 0.
• 이익 실현 : 13 이상
• 매수 포지션 수 : 3.
• 매도 포지션 수 : 1.